Transcript Завантажити
ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ
Теорія раціонального вибору
— загальний термін для різних підходів теорії дії в економічних та соціальних науках . Ці підходи описують раціональну поведінку діючих суб'єктів.
У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ РАЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОПР
Потреби людей безмежні. Людина прагне задовольнити в першу чергу ті потреби, які несуть їй найбільшу вигоду або корисність.
Корисність – здатність економічного блага задовольняти одну або декілька потреб людини.
РАЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА
Раціональним є та ОРП, яка 1. Здатна свідомо оцінювати корисність речей та послуг; 2. Прагне досягти максимальної корисності в задоволенні всієї сукупності потреб; 3. Вважає дохід обмежувальним чинником у задоволенні потреб.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ ОПР
Раціональна поведінка.
Власна оцінка нагальності.
Кількості товару.
Статки споживача.
Корисність
Можливі прибутки/збитки
Поряд з цим теорія раціонального вибору орієнтується на класичну політичну економію Адама Сміта , посилається на «розуміючу соціологію» Макса Вебера та ідеї Ганса Моргентау . Робиться спроба пояснити складні моделях . соціальні дії на абстрактних Моделі раціонального вибору варіюються від класичної концепції Homo œconomicus (економічна людина) до моделі RREEMM ( людина винахідлива, обмежена, оцінююча, очікуюча, максимізуюча) у сучасній соціології .
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ ...
РАЦІОНАЛІЗМ ЦЕ БАЛАНС. А БАЛАНС ЦЕ НАЙКРАЩИЙ СТАН СИСТЕМИ. ЦЕ ТАКИЙ СТАН ПРИ ЯКОМУ ВСЕ ЙДЕ ТАК ЯК ЗАДУМАНО, І ТАК ЯК МАЄ БУТИ.
ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТЕОРІЯ ОЧІКУВАНОЇ КОРИСНОСТІ
«Принятие решений — это выбор между рискованными предприятиями, и те, кто принимают решения, ненавидят это занятие. Что есть жизнь? Рулетка или постоянный познавательный процесс?.. Обычно мы склоняемся к последнему. Анализ решений требует, чтобы мы отделяли ценности от предубеждений. Экономика построена на определенных посылках, главной среди которых является то, что экономические решения принимаются с рациональной точки зрения, что homo economicus принимает свое решение на основе личных интересов и доступной информации, тогда как его предпочтения суть нечто вроде заданной переменной…»
.
Даниэль Кэнеман
Основоположники:
Дж. Фон Нейман та О. Моргенштерн
Оскар Моргенштерн (1902-1977) Джон фон Нейман (1903 – 1957)
Основна ідея:
Теорія корисності вимагає від розумної людини здатності оцінювати корисність при будь-яких обставинах і, керуючись цією оцінкою, робити вибір і приймати відповідні рішення
Функцією корисності
називається деяка функція , визначена на множині переваг, якщо вона монотонна, тобто з того, що , випливає .
Т.ч. функція корисності
– це
співвідношення між обсягами споживаних благ і корисності рівнем, що досягається при цьому споживачем:
U = J (Xl; Х2; ...X),
де U – рівень корисності(з англ. Utility), Xf; Х2; ...X -кількості споживаних благ.
Аксіоми теорії очікуваної корисності
АКСІОМА1 (ПОВНОТИ).
Коли підприємець стикається з двома будь-якими низками подій, він завжди може визначити, яка із них йому більше до вподоби, або йому байдуже, яку послідовність подій вибрати: X > Y (X більше до вподоби, ніж Y); X >Y(X більше до вподоби або байдуже X чи Y); X ≈Y(X і Y рівноцінні). Ця аксіома є основою класифікації чи порівнювання послідовності подій, тобто дає змогу порівнювати всі альтернативи.
АКСІОМА2 (ТРАНЗИТИВНОСТІ).
Перевага різних низок подій послідовна, тобто, якщо X >Y, Y >Z, то X >Z. Це дає змогу уникнути фактора мінливості смаків суб’єкта (правильний вибір можливий лише за наявності усталеного смаку).
*
Припустимо, що споживач віддає перевагу ряду подій f над рядом d, а ряду d над рядом b, ряду b над рядом подій f. Отже, щоб господарювання було раціональне, підприємець повинен мати усталений смак, інакше він ніколи не зможе зробити правильний вибір
АКСІОМА3 (НЕПЕРЕРВНОСТІ).
За умов дотримання аксіоми транзитивності, якщо суб’єкт з імовірністю 1 може отримати альтернативу X, імовірністю р і (1 р) – відповідно. альтернативи Y та Z, існує таке р, за якого набори X та Y+Z рівноцінні.
АКСІОМА4 (НЕЗАЛЕЖНОСТІ).
Нехай існують блага X та Y, які, за оцінкою суб’єкта, однакові, та дві лотереї, які відрізняються лише тим, що одна містить X, а друга– Y, тоді ці дві лотереї для суб’єкта однакові.
АКСІОМА5 (НЕРІВНИХ ЙМОВІРНОСТЕЙ).
Якщо суб’єктові запропонувати дві лотереї, які дають однаковий виграш із різною ймовірністю, то він обирає ту, ймовірність виграшу якої більша.
АКСІОМА6 (СКЛАДЕНОЇ ЛОТЕРЕЇ).
Коли призом однієї лотереї є білет іншої лотереї, то індивід приймає рішення лише з міркувань імовірностей виграшу кінцевого призу. Для визначення корисності використовують поняття лотереї
Методика побудови функції корисності
ЕТАПИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА:
1) виявлення найкращих та найгірших з можливих допустимих показників і присвоєння їм значення корисності відповідно100 і0 (якщо корисність вимірюється за100-бальною шкалою); 2) оцінювання кількома експертами(групою) корисності проміжних значень показників; 3) розрахунок середніх оцінок корисності проміжних значень, вказаних експертами; 4) при значному розсіюванні значень певного показника необхідно повернутися до кроку2 для узгодження думки експертів(кроки2 – 4 можуть повторюватись багаторазово, доки не буде досягнутий прийнятний діапазон розсіювання значень); 5) побудова функції методом найменших квадратів(рівняння регресії), яка й буде свідчити про ставлення керівника до ризику.
ФУНКЦІЮ КОРИСНОСТІ БУДУЮТЬ НА БАЗІ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ТАКИЙ СПОСІБ.
Наприклад, як функції корисності можна брати: Перша є зростаючою, друга– спадаючою.
Функція корисності Неймана-Моргенштейна(U(W)) показує корисність, що приписує особа, що приймає рішеня, кожному можливому результату.
Очікувана корисність події дорівнює сумі добутківймовірностей наслідків на значення корисності цих результатів ( наслідків):
ГРАФІК ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ
Позначимо U (X)— корисність грошової суми x з точки зору індивіда, тоді принциповий вид функції корисності має вигляд, вказаний на рис.
Головна властивість графіка
— опуклість, тобто приріст корисності грошей зменшується зі збільшенням їхньої кількості.
Принцип Неймана — Моргенштерна.
Індивід буде робити так, щоб максимізувати очікуване значення корисності .
Дерево рішень у контексті концепції корисності
Дерево рішень — графічне
зображення послідовностей рішень і стану середовища із зазначенням відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій, альтернатив (дій) та станів середовища
ЕТАПИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВА РІШЕНЬ ЕТАП 1. ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ.
Насамперед, необхідно відкинути неважливі для проблеми фактори, а серед безлічі, що залишилися, виділити істотні й несуттєві. Це дозволить привести опис завдання прийняття рішення до форми, що піддається аналізу.
Мають бути виконані наступні основні процедури: — визначення можливостей збору інформації для експериментування і реальних дій; — складання переліку подій, які з певною ймовірністю можуть відбутися; — встановлення тимчасового порядку розміщення подій, в результатах яких міститься корисна й доступна інформація, і тих послідовних дій, які можна здійснити.
ЕТАПИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВА РІШЕНЬ ЕТАП 2. ПОБУДОВА ДЕРЕВА РІШЕНЬ.
ЕТАП 3. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ СЕРЕДОВИЩА,
вказані ймовірності визначаються або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом.
тобто зіставлення шансів виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що
ЕТАП 4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИГРАШІВ (АБО ПРОГРАШІВ,
і станів середовища.
як виграшів зі знаком «–») для кожної можливої комбінації альтернатив (дій)
ЕТАП 5. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ.
Перш ніж застосувати процедуру застосування методу дерева рішень введено ряд визначень.
Приклад 1
Безумовним
збігається з
грошовим еквівалентом
якого БГЕ не дорівнює ОГО, – суб'єктивістом.
(БГЕ) очікуваною грошовою оцінкою (ОГО) гри називається максимальна сума грошей, яку ОПР готовий заплатити за участь у грі (лотереї), або, що те ж саме, та мінімальна сума грошей, за якої він готовий відмовитися від гри. Кожен індивід має свій БГЕ. Індивіда, для якого БГЕ гри, тобто із середнім виграшем у грі (лотереї), умовно називають об'єктивістом; індивіда, для
Очікувана грошова оцінка
добутків розмірів виграшів на імовірності цих виграшів.
розраховується як сума Наприклад, для нашої лотереї ОГО = 0,5*0 + 0,5*100 = 50 грн. Якщо суб'єктивіст схильний до ризику, то його БГЕ > ОГО. Якщо не схильний, то БГЕ < ОГО.
ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВА РІШЕНЬ
ПРИКЛАД 2
Керівництво деякої компанії вирішує, створювати для випуску нової продукції велике виробництво, мале підприємство або продати патент іншій фірмі. Розмір виграшу, який компанія може одержати, залежить від сприятливого чи несприятливого стану ринку (табл.1 ).
Таблиця 1 –
Виграш компанії за різних станів середовища Номер стратегії Дії компанії Виграш (грн.) при стані економічного середовища* сприятливий несприятливий 1 Будівництво крупного підприємства (а 1 ) 200000 – 180000 2 Будівництво малого підприємства (а 2 ) 100000 – 20000 3 Продаж патенту (а 3 ) 10000 10000 *Ймовірність настання сприятливого або несприятливого стану економічного середовища дорівнює 0,5
Розв’язання.
На основі даної таблиці виграшів (утрат) можна побудувати дерево рішень (рис.).
Процедура ухвалення рішення полягає в обчисленні для кожної вершини дерева (при русі з права наліво) очікуваних грошових оцінок, відкиданні безперспективних галузей (гілок) і виборі галузей (гілок), яким відповідає максимальне значення ОГО.
Велике підприємство 40 000 a 1 10 000 1 * * Сприятливий стан Несприятливий стан 200 000 -180 000
При побудові дерева рішень приймаються такі позначення: – рішення (рішення, що приймає гравець);
40 000 a 2 Сприятливий стан 100 000 Малепідприємство 2 Несприятливий стан *
– випадок (рішення, що «приймає» випадок);
-20 000 //
– відкинуте рішення
a 3 3 10 000 Рисунок 1 – Дерево рішень без додаткового обстеження кон'юнктури ринку Визначимо середній очікуваний виграш: для вершини 1 ОГО1 = 0,5*200 000 + 0,5*(–180 000) = 10 000 грн.; для вершини 2 ОГО2 = 0,5*100 000 + 0,5*(–20 000) = 40 000 грн.; для вершини 3 ОГО3 = 10 000 грн
Висновок
.
Найбільш доцільно вибрати стратегію а 2 , тобто будувати мале підприємство, а гілки (стратегії) а 1 та а 3 дерева рішень можна відкинути. ОГО найкращого рішення дорівнює 40 000 грн. Слід зазначити, що наявність стану з ймовірностями 50 % невдачі та 50 % удачі на практиці часто означає, що реальні ймовірності гравцю, швидше за все, невідомі і він усього лише приймає таку гіпотезу (так зване припущення «fіfty – fіfty» – п’ятдесят на п’ятдесят).
ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИ ДОДАТКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СТАНУ РИНКУ
ПРИКЛАД 3
Ускладнимо задачу розглянуту у прикладі 2.
Нехай перш ніж приймати рішення про будівництво, керівництво компанії повинно визначити, чи замовляти додаткове дослідження стану ринку, причому ця послуга обійдеться компанії в 10 000 грн.
Керівництво розуміє, що додаткове дослідження, як і раніше, не здатне дати точної інформації, але воно допоможе уточнити очікувані оцінки кон'юнктури ринку, змінивши тим самим значення імовірностей.
Щодо фірми, якій можна замовити прогноз, відомо, що вона здатна уточнити значення імовірностей сприятливого чи несприятливого результату. Можливості фірми у вигляді умовних імовірностей сприятливості й несприятливості ринку збуту представлені в табл. 2. Наприклад, коли фірма стверджує, що ринок сприятливий, то з імовірністю 0,78 цей прогноз виправдається (та з імовірністю 0,22 можуть виникнути несприятливі умови), прогноз про несприятливість ринку виправдається з імовірністю 0,73.
Таблиця 2 – Результати прогнозу Прогноз фірми Сприятливий Сприятливий Несприятливий 0,78 0,27 Фактично Несприятливий 0,22 0,73 Припустімо, що фірма, якій замовили прогноз стану ринку, стверджує: •ситуація буде сприятливою з імовірністю 0,45; •ситуація буде несприятливою з імовірністю 0,55.
Розв’язання.
подій походить від кореня дерева до результатів, а розрахунок прибутку виконується від кінцевих станів до початкового.
На підставі додаткових відомостей можна побудувати нове дерево рішень (рис. 2), де розвиток Не проводити обстеження Велике підприємство
*
Сприятливий стан (0,50) Несприятливий стан (0,50) Якщо ми не замовляємо дослідження, то перевагу виходячи з попереднього розвязку варто віддати стратегії а 2 , тобто будувати мале підприємство, ОГО при цьому = 40 000 40 000 Прибуток зменшується на вартість дослідження
(-10 000)
Прогноз сприят ливий (0,45) Мале підприємство Патент Велике підприємство
* *
Сприятливий стан (0,50) Несприятливий стан (0,50) Сприятливий стан (0,78) Несприятливий стан (0,22) 100 000 -20 000 10 000 Якщо ми
замовляємо
дослідження, то середній очікуваний виграш у випадку
сприятливого прогнозу складе: 1) для вершини 1 ОГО1 = 0,78*200 000 + 0,22*(–180 000) = 116 400 грн.;
2) для вершини 2 ОГО1 = 0,78*100 000 + 0,22*(–20 000) = 73 600грн.; 3) для вершини 3 ОГО1 = 0,78*10 000 + 0,22*(10 000) = 10 0 00грн.;
*
116 400 59 200 Прогноз несприят ливий (0,55) Мале підприємство Патент Велике підприємство Мале підприємство
* * *
Сприятливий стан (0,78) Несприятливий стан (0,22) Сприятливий стан (0,27) Несприятливий стан (0,73) Сприятливий стан (0,27) Несприятливий стан (0,73) 10 000 Патент 10 000 Рисунок 2 – Дерево рішень при додатковому обстеженні ринку (див. умовні позначки до рис. 1) Якщо ми
замовляємо
дослідження, то середній очікуваний виграш у випадку
несприятливого прогнозу складе: 1) для вершини 1 ОГО1 = 0,27*200 000 + 0,73*(–180 000) = 77 400 грн.;
2) для вершини 2 ОГО1 = 0,27*100 000 + 0,73*(–20 000) = 12 400грн.; 3) для вершини 3 ОГО1 = 0,27*10 000 + 0,73*(10 000) = 10 0 00грн.;
Висновки
.
З аналізу дерева рішень випливає: необхідно проводити додаткове дослідження кон'юнктури ринку, оскільки це дозволяє істотно уточнити прийняте розв’язання . Як бачимо в межах даної задачи і у випадку сприяливого прогнозу і у випадку несприятливого варто віддати перевагу будівництву великого підприємство (очікуваний максимальний прибуток у першому випадку116 400 грн, а у другому 77400 грн ).
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
Інформація в загальному розумінні – це дані або відомості про навколишній світ (об'єкт, процес, явище, подію), які є об'єктом перетворення (включаючи зберігання, передачу і т. д.), що використовуються для прийняття рішень, управління.
Інформація як управлінська категорія – це нові відомості, що характеризують управлінську ситуацію, що знижують рівень невизначеності відносно майбутнього, сприйняті та оцінені як корисні для вирішення тих чи інших завдань управління
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ми схильні вірити, що інформація є необхідним інгредієнтом раціонального процесу прийняття рішень і що чим більше у нас інформацією, тим легше вибудовувати поведінку в умовах ризику.
Однак психологи кажуть, що надмірна інформація може стати перешкодою і зруйнувати логіку решень, що дає можливість можновладцям маніпулювати поведінкою людей в умовах ризику.
люди віддають перевагу ризику з відомими ймовірностями фіналів ризику з невідомими ймовірностями фіналу.
Чи в усіх випадках або тільки у випадкових іграх люди воліють мати справу скоріше з відомими ймовірностями, ніж з невідомими???
Люди воліють невідомі ймовірності в тих ситуаціях, в яких вони відчувають свою компетентність, і відомі ймовірності в ситуаціях, в яких вони відчувають себе некомпетентними
Люди, що розуміються на політиці і не розуміються на футболі, воліють тримати парі на політичні події випадковим іграм з тими ж шансами, але при тих же умовах вони віддають перевагу випадковій грі (парі) щодо результату спортивного змагання.
ОЧІКУВАНА ЦІННІСТЬ ТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Припустимо, що консультаційна фірма за певну плату готова надати інформацію про фактичну ситуацію на ринку в той момент, коли керівництву компанії слід прийняти рішення про масштаб виробництва.
Прийняття пропозиції залежить від співвідношення між очікуваною цінністю (результативністю) точної інформації і величиною плати, яку призначили за додаткову (справжню) інформацію, завдяки якій може бути відкоректоване прийняття управлінського рішення, тобто первісна дія може бути змінена.
Очікувана цінність точної інформації (ОЦТІ) про фактичний стан ринку дорівнює різниці між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації (ОГОТІ) і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації max ОГО ОЦТІ = ОГОТІ — max ОГО
ПРИКЛАД 4 РОЗРАХУВАТИ ОЧІКУВАНУ ЦІННІСТЬ ТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИКЛАДУ 2
.
Розв'язання.
a 1 Велике підприємство 10 000 Сприятливий стан 1 * Несприятливий стан 40 000 a 2 Малепідприємство 40 000 Сприятливий стан 2 * Несприятливий стан 200 000 -180 000 100 000 -20 000 При відсутності точної інформації, як уже було розраховано у прикладі 2, максимальна очікувана грошова оцінка дорівнює m ахОГО = 40000 (у.о.).
Якщо істинний стан ринку буде сприятливим, то ОГО = 200000 ( у.о.). (умова прикладу 3), і приймається рішення будувати велике підприємство. Якщо - несприятливим, то найбільш доцільне рішення - продаж патенту (ОГО =10000 у.о.).
З огляду на те, що ймовірності сприятливого і несприятливого стану ринку дорівнюють 0,5, то значення ОГОТІ визначається виразом: ОГОТІ = 200000• 0,5 +10000• 0,5 = 105000 (у.о.) a 3 3 10 000 Тоді за формулою розрахунку ОЦТІ очікувана цінність точної інформації дорівнює: ОЦТІ = 105000 — 40000 = 65000 (у.о.).
Значення очікуваної цінності точної інформації показує, яку максимальну ціну повинна бути готова заплатити компанія за точну інформацію про істинний стан ринку в той момент, коли їй це необхідно.
Отже, метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень допускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Просуваючись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють різні шляхи і обирають з них найменш ризиковані
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ ...
«Слід фокусувати увагу скоріше на максимізації можливостей, ніж на мінімізації ризику ...»
Пітер Друкер, американський економіст
ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ТЕОРІЯ ПЕРСПЕКТИВИ
Основоположники:
Деніель Канеман (
на фото зліва
) і Еймос Тверскі
(на фото з права)
Основна ідея:
станів «втрати дошкульніші (чутливіші) виграшів». Люди більш зосереджені на «змінах» корисності своїх станів, ніж на корисності самих
В 1979 Даніель початок так званої Канеман і Амос Тверскі опублікували статтю «Теорія перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах ризику», яка поклала
поведінкової економіки (behavioral economics)
.
У цій роботі вчені представили результати проведених ними психологічних дослідів, які довели, що
люди не можуть раціонально оцінювати величини очікуваних вигод або втрат
, а тим більше, кількісні значення ймовірності випадкових подій. Виявляється,
люди схильні помилятися при оцінці ймовірності:
вони недооцінюють ймовірність подій, які, швидше за все, відбудуться, і переоцінюють набагато менш ймовірні події.
Вчені виявили, що математики, добре знають теорію ймовірностей, в реальних життєвих ситуаціях не використовують свої знання, а виходять зі сформованих у них стереотипів, забобонів і емоцій.
Замість теорій прийняття рішень, що грунтуються на теорії ймовірностей, Д.Канеман і А.Тверскі запропонували нову теорію -
теорію перспективи (prospect theory).
Відповідно до цієї теорії, нормальна людина не здатна правильно оцінювати майбутні вигоди в абсолютному вираженні, насправді вона оцінює їх у порівнянні з деяким загальноприйнятим стандартом, прагнучи, насамперед, уникнути погіршення свого становища.
Теорія перспектив припускає, що будь-яке відчуття (або спогад про нього, або передчуття такого), порівнюється з деякою точкою відліку.
Єврей прийшов до раввина.
-
Ребе, як жити? Сім'я велика - все в одній комірчині. У тебе коза є? Є. Приведи її в свою комірчину. Через кілька днів вертається єврей.
-
-
-
Ребе, зовсім не під силу! А ти виведи козу. Вивів єврей козу, і жити стало краще.
Що розумно приймати за точку відліку? Поточний добробут, або очікуваний?
ЕВОЛЮЦІЙНЕ ПОХОДЖЕННЯ ТОЧОК ВІДЛІКУ
З точки зору еволюційної психології, феномен точок відліку варто розуміти в контексті двох фундаментальних фізіологічних механізмів: Гомеостаз: багато параметри організму (напр., температура тіла, вміст цукру в крові ...) мають «оптимальне» значення, до якого прагнуть повернутися після випадкових відхилень.
Аллостаз: деякі параметри організму міняються згідно вимогам навколишнього середовища (пульс, вміст у крові гормонів, щастя? ...). Точки відліку - механізм еволюційного походження, давніший, ніж розум.
ЕМПІРИЧНІ ІЛЮСТРАЦІЇ ВПЛИВУ ТОЧКИ ВІДЛІКУ
З 1970х років реальний дохід жителів розвинених країн зріс на десятки відсотків - але, за даними опитувань, вони не почувають себе щасливішими, ніж раніше.
Це підтверджується медичною (депресії) і кримінальною (самогубства) статистикою.
Через рік відчуття людей які виграли в лотерею, і не виграли, вирівнюються (Brickman, Coates & Janoff-Bulman 1978) Положення оточуючих впливає на кодування: якщо людині підвищили зарплату на 5%, це - виграш, якщо їй підвищили зарплату на 5%, а решті на 10%, це програш (-5%).
Те ж саме можна сказати про очікування
Згідно з теорією Д. Канеман і А. Тверскі :
людина не здатна оцінити майбутні доходи звичайним рівнем доходів або з рівнем, який склався.
в абсолютному вираженні; вона оцінює їх у порівнянні зі
Більш того, якщо людина послідовно приймає рішення в умовах ризику і невизначеності, то вона : 1.
оцінює вигоду і витрати від кожного кроку, але жодного разу не інтегрує їх в єдину вигоду або втрату 2.
І ніколи не оцінює вплив всієї послідовності рішень на свій добробут.
При однаковому ризику люди більше схильні до збереження досягнутого фінансового рівня, ніж до його збільшення.
В еквівалентних умовах можливість малих витрат стримує приватних інвесторів більше, ніж досягнення значного доходу.
Вони уникають ризику на зростаючому ринку і більш толерантні до нього на падаючому ринку. Це обумовлено тим, що людська психіка сприймає не стільки абсолютне значення свого багатства, скільки його зміну, причому радість від виграшу менше, ніж гіркота від поразки.
Витрати завжди здаються значніше, ніж еквівалентний дохід.
Ґрунтуючись на експериментальних дослідженнях, теорія перспектив робить парадоксальний висновок:
люди швидше готові взяти на себе більший ризик, щоб уникнути витрат, ніж отримати додаткову премію при великому ризику.
Відповідно до цієї теорії інвестор тримає акції, які знецінюються, але продає ті, які ростуть в
спекулянт»
ціні.
Значить, є частка правди.
в жарті
«стратегічний інвестор - це невдаха «Я знаю, ціни все одно в перспективі підскочать, тоді я і продам свої акції».
Такі міркування знайомі багатьом. Звідси і назва теорії.
Теорія перспектив виявила ще одну особливість прийняття рішень в умовах невизначеності:
люди неадекватно сприймають імовірнісні параметри.
Психологічно індивід переоцінює малі імовірності та недооцінює середні і великі. Більш того, люди вважають за краще ігнорувати апріорні ймовірності в обмін на незначні дані та аналогії.
На основі нелінійного характеру функції імовірнісних значень, яка використовується в теорії перспектив, вчені пояснюють, що емоційне сприйняття людьми подій створює їх імовірнісну інтерпретацію.
ІНВАРІАНТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ
Інваріантність
незмінність будь-якої величини при зміні фізичних умов або по відношенню до деяких перетворень.
Канеман і Тверські використовують вислів
«інвариантність не спрацьовує»
для опису непослідовних (НЕ обовязкових неправильних) виборів у тих випадках, коли проблему пред'являют в різних формулюваннях.
Інваріантність поведінки
ПРИКЛАД
Ви прямуєте в театр на Бродвеї, щоб подивитися п'єсу, на яку вже купили квиток за 40 долларов. Прийшовши в театр, ви виявляєте, що загубили квиток. Чи викладете Ви ще 40 доларів за новий квиток? Тепер припустимо, що ви збираєтеся купити квиток по приході в театр. Підійшовши до каси, ви виявляєте, що в кишені не вистачає 40 доларів, які, як вам здається, ви взяли при виході з будинку. Чи станете ви тепер купувати квиток? В обох випадках, втратили ви квиток або 40 доларів, якщо ви вирішите подивитися спектакль, то залишитеся без 80 доларів. Якщо ж ви відмовитеся від вистави і підете додому, то втратите тільки 40 доларів. Тверскі переконався в тому, що багато хто не захоче витратити додатково 40 доларів на заміну втраченого квитка, зате приблизно те ж число людей охоче викладуть ще 40 доларів на покупку квитка, не піклуючись про втрачені 40 доларах.
Тут явний випадок відсутності інваріантності
. Якщо 80 доларів - це більше, ніж ви мали намір витратити на театр, ви ні в якому разі не повинні ні замінювати старий квиток в першому випадку, ні купувати квиток у другому. З іншого боку, якщо ви готові витратити 80 доларів на театр, слід з рівним бажанням замінити втрачений квиток новим або витратити на квиток інші 40 доларів замість втрачених. Єдина різниця тут - це умовне відмінність між втратами і витратами.
Інваріантність поведінки
Теорія перспективи стверджує, що непослідовність рішень в цих ситуаціях є результатом ментального обліку витрат
піти в театр і витратити 40 доларів ще на що-небудь - пообідати в наступному місяці, наприклад. На похід в театр було відведено 40 доларів, і купівлею квитка ви вичерпали «планові асигнування». Загублені 40 доларів були призначені на похід в ресторан в наступному місяці і не мають нічого спільного з витратами на театр, та й в будь якому випадку вже втрачені. Отже, відведені на театр 40 доларів все ще чекають, коли їх витратять.
АСИМЕТРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Асиметрія між нашими підходами до прийняття рішень, спрямованих на досягнення виграшу, і рішень, направленних на уникнення програшу, є однією з найбільш вражаючих знахідок теорії перспективи. І однією з найбільш корисних. Коли мова йде про значні суми, більшість людей відмовляється від гри, воліючи гарантований дохід, віддаючи перевагу варіанту просто отримати 100 тис. $, ніж грати з шансами 50/50 виграти 200 тис.$ або не одержати нічого. Іншими словами, ми не налаштовані на ризик.
Але як справи з втратами?
АСИМЕТРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Наш вибір між негативними наслідками є дзеркальним відображенням нашого вибору між позитивними результатами.
В одному з експериментів засновники теорії спочатку пропонували вибір між 80% шансів отримання 4000 доларів і 20% шансів залишитися при своїх з одного боку, і 100% шансів отримання 3000 доларів - з іншого. Хоча ризикований вибір мав більш високе математичне сподівання (одержання 3200 доларів), 80% опитаних віддали перевагу гарантовані 3000 доларів. Ці люди, в повній згоді з Бернуллі, уникали ризику.
Потім Канеман і Тверські запропонували вибір між ризиком з 80% шансів втрати 4000 доларів і 20% шансів залишитися при сво¬іх- з одного боку, і 100% шансів втрати 3000 доларів. Те¬перь 92% опитаних вибрали гру, хоча математичне ожі¬даніе втрати 3200 доларів знову було більше, ніж стопроцент¬ная втрата 3000 доларів. Коли вибір стосується втрат, ми вибираємо ризик.
Така асиметричність зустрічається постійно в різних експериментах.
ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО АВТОРІВ ТЕОРІЇ ПЕРСПЕКТИВ…
Народився в 1934 році, професор Прінстонського університету, незмінно входить у всі рейтинги найвпливовіших з нині живих вчених.
Деніель Канеман
по праву вважається одним з найважливіших дослідників систематичних людських когнітивних відхилень при оцінці ризиків і вигод.
Еймос Тверскі
ДЕКІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО АВТОРІВ ТЕОРІЇ ПЕРСПЕКТИВ…
2002 рік Нобелівська премія з економіки
'за застосування психологічної методики в економічній науці
' Співпраця двох вчених тривало більше десяти років, але Тверскі помер в 1996 році, а премія не присуджується посмертно. Але Нобелівський комітет все ж виступив з украй незвичайним визнанням академічних заслуг професора Тверскі за його внесок у розуміння процесів прийняття рішень. Спільна праця Кенеман і Тверскі справив істотний вплив на розвиток так званої поведінкової економіки. Одним з його практичних результатів стали «нейромаркетингові» компанії, відкриті в різних частинах Європи та США і шляхом сканування мозку споживачів вивчають мотивацію прийняття рішень, скажімо, про покупку машини або інших товарів.
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ ...
Люди в разной мере генетически запрограммированы на то, чтобы быть более или менее счастливыми. Только одно одинаково для всех: человек доволен собой только в том случае, биологическими причинами, они заложены в нашей природе. Мы можем видеть это даже у обезьян: если если он добивается большего, чем остальные. Это обусловлено обезьяна получает меньше, чем другая, у нее может сильно испортиться настроение . Это является также причиной, почему богатство и благосостояние необязательно делают удовлетвореннее Обычно люди упускают из виду негативные о конструировании своего будущего. Это происходит, потому что при этом они концентрируются на положительных последствия изменения , когда они задумываются х. Конечно, успех и богатство тоже делают жизнь позитивной, появляется уверенность, многие заботы о будущем исчезают. Однако для большинства людей эти изменения носят не только приятный характер . Непредвиденно они должны больше работать, а также заниматься многими вещами, о которых прежде не задумывались.
Тем, кто хочет стать богатым следует подумать о том, что придется гораздо больше времени тратить на работу и гораздо меньше - на пассивный отдых
.
Дэниэл Канеман