Transcript Produktblad PDF - Mandat Kapitalförvaltning

Senast uppdaterad april 2013.
Mandat OMX
™
Mandat OMX 10 år (proforma2))
Mandat OMX är en kvantitativ1) strategi som
baseras på Stockholmsbörsens OMXS30 Index. Grunden är en algoritm applicerad på de 30
största bolagen på Stockholmsbörsen. Graferna
visar utvecklingen för Mandat OMX jämfört med
OMXS30 över 10 respektive 5 år (graferna är proforma 2) fram till september 2012).
Styrkan hos Mandat OMX ligger i att undvika
förluster när marknaden går ner. Det ser man tydligt
i 5 års grafen här bredvid. Som synes skulle Mandat
OMX klarat sig relativt bra vid nedgången 2008.
För att möjliggöra en investering i Mandat OMX
krävs ett diskretionärt förvaltningsuppdrag. Den
diskretionära förvaltningen utförs av det av oss
delägda värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB.
För närvarande erbjuder Svensk Värdepappersservice
fyra olika diskretionära förvaltningsmodeller baserade på Mandat OMX. Ansvarig förvaltare för ovan
nämnda portföljer är Göran Norling.
Exponeringen mot strategin (Mandat OMX) görs
via ett skräddarsytt certifikat mot ovan strategi.
Detta certifikat (Mandat OMX x 5) kräver löpande
omviktning vilket utförs genom det diskretionära
mandatet.
350
Mandat OMX
OMXS30 Index
300
Källa Bloomberg. Historisk simulerad avkastning efter avgifter.
250
200
150
100
50
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Mandat OMX 5 år (profoma2))
200
Mandat OMX
OMXS30 Index
Källa Bloomberg. Historisk simulerad avkastning efter avgifter.
150
100
50
08
09
10
11
12
13
Certifikatet Mandat OMX x 53)
200
Mandat OMX x 5
OMXS30 Index
Källa Bloomberg. Historisk simulerad avkastning efter avgifter.
150
100
1 Statistiskt matematiskt samband på historisk data.
2 Simulerad avkastning baserad på historisk data.
50
apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 sept12 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mars13 apr13
Mandat Kapitalförvaltning | grev turegatan 60, 114 38 StocKholM | telefon: +46 8 533 324 65 | www.Mandat.Se | [email protected]
Senast uppdaterad april 2013.
Mandat OMX
™
Mandat OMX Plain
Mandat OMX Plain är en diskretionär förvaltning som
är tänkt att replikera strategin Mandat OMX eller under
gynnsamma förhållanden prestera 1-2 % över strategin.
riSKnivå
Medel
alloKering
20% Mandat oMX 5x (omviktning sker månadsvis). riskklass 5
Mandat OMX Hävstång
Mandat OMX Hävstång är tänkt att replikera strategin
Mandat OMX med en hävstång på 3,3. Information
kring principen för omviktning erhålls separat.
riSKnivå
hög till Mycket hög
alloKering
67% Mandat oMX 5x (omviktning sker månadsvis). riskklass 5
33% placeringar i riskklass 1-3
Mandat OMX trygg
Mandat OMX Trygg är en diskretionär förvaltning som
är tänkt att replikera strategin Mandat OMX och under
gynnsamma förhållanden prestera 3-4 % över strategin.
riSKnivå
Medel
alloKering
20% Mandat oMX 5x (omviktning sker månadsvis). riskklass 5
Mandat OMX Offensiv
Mandat OMX Offensiv är en diskretionär förvaltning som
är tänkt att replikera strategin Mandat OMX och under
gynnsamma förhållanden prestera 5-10 % över strategin.
riSKnivå
Medelhög
alloKering
20% Mandat oMX 5x (omviktning sker månadsvis). riskklass 5
70% placeringar i riskklass 1-4
70% placeringar i riskklass 1-5
nyCkeltal (t.O.M. 20130410)
1 år
5 år
Mandat oMX
Mandat
oMX x 5
oMXS30
index
årlig avk
12,83%
68,43%
17,31%
7,58%
vOlatilitet
10,70%
53,50%
17,30%
17,10%
sHarPekvOt
1,097
1,259
0,938
0,363
PeriOdavkastning
12,83%
68,43%
17,31%
44,07%
Mandat oMX
Mandat
oMX x 5
10 år
oMXS30
index
Mandat oMX
Mandat
oMX x 5
oMXS30
index
4,39%
4,15%
10,23%
30,80%
8,50%
88,30%
27,50%
14,30%
73,60%
23,50%
0,034
0,101
0,575
0,391
0,276
23,90%
22,53%
171,60%
1469,30%
130,80%
Svensk Värdepappersservice riskklassificerar varje instrument och fond som tas in i förvaltningen enligt principerna nedan.
instruMenttyP
riskklass
fonder ucitS riskklass 1-3, konto,
1
Kapitalskyddade placeringar, obligationer ig, fonder ucitS riskklass 4-5, fonder med riskklass 1-3 utan daglig likviditet.
2
fonder ucitS riskklass 6-7, fonder med riskklass 4-5 utan daglig likviditet, indexbevis, autocalls, obligationer övrigt.
3
4
5
risknivå
riskklass 1
riskklass 2
riskklass 3
riskklass 4
riskklass 5
låg
20-100
0-80
0-30
0-10
0-5
våra Mandat
Medel
0-100
0-80
0-50
0-50
0-20
Medelhög
0-100
0-100
0-100
0-80
0-30
plain/ trYgg
offenSiv
hög
0-100
0-100
0-100
0-100
0-50
hÄvStång
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Mandat Kapitalförvaltning AB (”Mandat”), org. nr. 556814-7911. Materialet utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett
bild av erbjudandet och placeringen. Simulerad information är baserad på Mandats egna beräkningsmodeller. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk avkastning är
en garanti eller indikation om framtida utveckling eller avkastning. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga
det investerade beloppet.
Mandat Kapitalförvaltning | grev turegatan 60, 114 38 StocKholM | telefon: +46 8 533 324 65 | www.Mandat.Se | [email protected]