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Relations Investisseur :
Carl Dunning-Gribble
Fiche Hélium Performance Mars 2015
T: +331.42.56.56.28
[email protected]
www.syquant-capital.com
Julien Vanlerberghe, CFA
Ce document doit être lu en conjonction avec le prospectus du fonds agréé par l’AMF
T: +331.42.56.56.32
[email protected]
Information Générale
Stratégie:
Performance Absolue – Arbitrage Action
Focus d’investissement:
Event Driven
Date de lancement:
Mai 2013
Objectif d’investissement:
> 6%
Actifs du fonds:
111 millions €
Volatilité ciblée:
4%
Actifs de la stratégie:
111 millions €
Ratio de Sharpe ciblé:
1.5
Zone d’investissement:
Europe, US & Canada
Information complémentaire:
SICAV de droit Luxembourgeois
Fonds UCITS IV (géré dans le respect des règles de la directive européenne).
Information sur la Société
Date de création :
2005
Nombre d’employés
14
Actifs sous gestion
602 million €
Fonds gérés
Hélium Opportunités
Hélium Performance
Hélium Fund
En résumé
SYQUANT Capital est une société de gestion indépendante fondée en 2005 par Olivier Leymarie et Henri Jeantet.
Société de gestion enregistrée auprès du régulateur français AMF sous le numéro GP – 05000030.
Capital détenu à hauteur de 92% par ses employés et 8% par Exane SA.
Technique de Gestion
Hélium Performance a pour objectif de réaliser une performance absolue, dé corrélée des marchés, au travers de stratégies d’arbitrage sur actions.
Avec l’utilisation exclusive d’actifs liquides et une gestion rigoureuse des risques, les gérants portent une attention particulière à la préservation du
capital.
L’équipe de gestion atteint ses objectifs de performance en diversifiant ses sources de revenus via trois stratégies principales pour créer de l’Alpha :
i) Merger Arbitrage – stratégie qui se concentre sur les opérations de fusion/ acquisition
ii) Event Driven – positions actions long/ short sur des situations spécifiques d’entreprise (opérations sur titre etc.) et arbitrage sur dividendes
(position long dividende sur les plus grandes entreprises en Europe dont le dividende implicite présente un “discount”).
iii) Stock Selection – stratégie 100% quantitative qui s’investit sur les Mid et Large Cap, dont le momentum est positif et qui offrent un Alpha
important (couverture via des indices larges aux US et en Europe)
Performances mensuelles depuis le lancement (Classe S)
Janv
Fev
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Aout
Sept
Oct
Nov
Dec
Total
2013
-
-
-
-
0.66%
-1.51%
1.48%
-0.04%
1.30%
1.39%
0.46%
1.24%
5.04%
2014
0.12%
1.80%
-0.91%
-0.29%
0.90%
0.47%
0.51%
-0.17%
-0.04%
-1.12%
1.16%
0.12%
2.54%
2015
0.66%
2.50%
3.18%
Profil de Risque
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) se base sur des données historiques qui
peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
La catégorie de risque indiquée ci contre n’est pas un objectif ni une garantie et peut
être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n’est pas
synonyme d’un investissement sans risque.
Relations Investisseur :
Carl Dunning-Gribble
Fiche Hélium Performance mars 2015
T: +331.42.56.56.28
[email protected]
www.syquant-capital.com
Julien Vanlerberghe, CFA
T: +331.42.56.56.32
Ce document doit être lu en conjonction avec le prospectus du fonds agréé par l’AMF
[email protected]
Chiffres clés (Part S)
YTD
1 an glissant
Depuis lancement
Performance Cumulée
3.18%
3.80%
11.13%
Performance Annualisée
22.17%
3.82%
5.97%
Perf. Mensuelle Moyenne
1.58%
0.32%
0.48%
% de mois positifs
100%
58%
67%
Meilleur Mois
2.50%
2.50%
2.50%
Moins Bon Mois
0.66%
-1.12%
-1.51%
Max Drawdown
-0.55%
-2.11%
-2.11%
Volatilité Annualisée
3.80%
3.34%
3.31%
Ratio de Sharpe
5.82
1.10
1.75
Source : Syquant Capital. Les performances passées ne
préjugent en rien des performances futures. La SICAV ne
bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc
que le capital initialement investi ne soit pas
intégralement restitué
Hélium Performance (Part S)
1 120
1 100
1 080
1 060
1 040
1 020
1 000
980
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
03/14
05/14
07/14
09/14
11/14
01/15
Source : Syquant Capital. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La SICAV ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le
capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Eléments d'information
Structure
Devise
SICAV
EUR
Structure
UCITS
Domicile
Luxembourg
Hebdomadaire
Souscription/ Rachat
Jeudi 17:00 heure de Luxembourg
Administrateur
Auditeur
Code Bloomberg
CA CEIS Bank Luxembourg
Deloitte
Type
Code ISIN
Minimum de
souscription initial
Frais de gestion
Commission de
performance avec
High Water Mark
Hurdle
Affectation du
résultat
Classe A
Classe B
Classe S
LU09112261970
LU09112262275
LU0912262358
50 000 €
5 000 €
100 000 €
1.25%
2.00%
1.00%
20%
20%
15%
Eonia
Capitalisation
HFHPERA
Disclaimer
Ce document est diffusé uniquement à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un
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pertes directes ou indirectes, causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document. Avant de souscrire à ce produit, tout investisseur potentiel doit se
procurer et lire attentivement le prospectus, disponible auprès de SYQUANT Capital. Tout investisseur potentiel doit tenir compte des restrictions règlementaires en
matière de distribution. Compte tenu des risques d'ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que ce produit atteindra son objectif. La
valeur des parts peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne préjugent en rien des