Transcript Applied Econometrics

Applied Econometrics
Applied Econometrics
Second edition
Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall
Applied Econometrics
Πολλαπλή παλινδρόμηση
1. Το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης
2. Η μέθοδος εκτίμησης OLS
3. Το R2 και το προσαρμοσμένο R2
4. Έλεγχος υποθέσεων
5. Πώς να εκτιμήσουμε την πολλαπλή
παλινδρόμηση στο EViews
Applied Econometrics
Στόχοι του μαθήματος
• Εξαγωγή με μαθηματικό τρόπο των συντελεστών της
παλινδρόμησης σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης.
• Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του R2 και του
προσαρμοσμένου R2 για ένα μοντέλο πολλαπλής
παλινδρόμησης.
• Εκτίμηση της σημασίας των διάφορων κριτηρίων επιλογής για
το καλύτερο μοντέλο παλινδρόμησης.
• Διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων και έλεγχος γραμμικών
περιορισμών, παραλειπόμενων και περιττών μεταβλητών όπως
και της συνολικής σημαντικότητας των ερμηνευτικών
μεταβλητών.
Applied Econometrics
Στόχοι μαθήματος (2)
• Εξαγωγή
του
αποτελέσματα
μιας
εκτίμησης πολλαπλής παλινδρόμησης
χρησιμοποιώντας
οικονομετρικό
λογισμικό.
• Ερμηνεία
και
συζήτηση
των
αποτελεσμάτων
μιας
εκτίμησης
πολλαπλής παλινδρόμησης.
Applied Econometrics
Εξαγωγή Πολλαπλής
Παλινδρόμησης μέσω OLS
• Η περίπτωση των τριών μεταβλητών (εξήγηση
επί τόπου)
• Η περίπτωση των k μεταβλητών (εξήγηση επί
τόπου)
– Απαιτείται άλγεβρα πινάκων και είναι
περίπλοκη.
– Ευτυχώς τα Eviews, Mfit και Stata δίνουν
αποτελέσματα πολύ γρήγορα και
αποτελεσματικά (πάντα σωστοί υπολογισμοί)
Applied Econometrics
R2 και προσαρμοσμένο R2
• R2 μετράει την ποιότητα της προσαρμογής όπως
στην απλή παλινδρόμηση
• Όμως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση
δύο διαφορετικών εξισώσεων, που περιλαμβάνουν
διαφορετικά πλήθη ερμηνευτικών μεταβλητών.
• Προσθέτοντας περισσότερες ερμηνευτικές
μεταβλητές, το R2 πάντα θα αυξάνεται.
• Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μέτρο
(το προσαρμοσμένο R2)
Applied Econometrics
R2 και προσαρμοσμένο R2
• R2 = ESS/TSS = 1 − RSS/TSS
• Adj R2= 1 
RSS /( n  k )
TSS /( n  1)
 1
RSS ( n  1)
TSS ( n  k )
• Παρόμοιο με το R2 αλλά προσαρμόζεται
για τους βαθμούς ελευθερίας.
Applied Econometrics
Κριτήρια για την επιλογή μοντέλου
• Akaike Information Criterion (AIC)
• Πεπερασμένο σφάλμα πρόβλεψης(FPE)
• Κριτήρια κατά Schwarz Bayesian(SBC)
• Κριτήριο κατά Hannan και Quin (HQC)
Applied Econometrics
Πολλαπλή παλινδρόμηση στο EViews
• Βήμα 1 Ανοίγουμε το EViews.
• Βήμα 2 Επιλέγουμε File/New/Workfile για
να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο ή
File/Open για να ανοίξουμε ένα υπάρχοντα
φάκελο.
• Βήμα 3 Εισάγουμε τα δεδομένα
• Βήμα 4 Πληκτρολογούμε στη γραμμή
εντολών του EViews:
Applied Econometrics
Έλεγχος Υποθέσεων
• Έλεγχος ανεξάρτητων συντελεστών (t-tests)
• Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (Wald Test)
– Cobb Douglas συνάρτηση παραγωγής
• Έλεγχος συνολικής σημαντικότας (F-test)
• Έλεγχος παραλειπόμενων μεταβλητών
(Wald Test)
• Έλεγχος για περιττές μεταβλητές (Wald Test)
– Εξήγηση όλων των ελέγχων επί τόπου…