Transcript RVI - sMart-Lab

RVI
Что такое индекс волатильности
Для чего нужен индекс RVI
• Волатильность всего рынка в одном
инструменте
• Инструмент для
Хеджирования портфеля
• Торговля опционами
без опционов
• Торговля событий
• Индикатор рыночного сантимента (резкий
рост при неопределённости на рынке)
• Индикатив смены тренда при
экстремальных значениях индекса
Как считается индекс RVI
http://fs.moex.com/files/8393
Фьючерс на индекс RVI
• Спецификация
• Много ли ГО 50%?
• Стоимость шага
цены(модификация)
• Динамика торгов
• (почему всё плохо)
Калькулятор индекса RVI
• Задачи
– Прогноз ГО
– Расчет маржи
– Прогноз значения RVI
• Где посмотреть
• http://93.158.193.19:3838/m/RVI/
Портрет трейдера RVI
1. Управляющий портфелем
(Нет привязки к
ценовому уровню, асимметричность)
2. Опционные трейдеры (хедж по Vega, арбитраж)
3. Начинающие трейдеры (дешёвое обучение
опционному трейдингу, за счёт небольшого номинала
контракта и из-за пассивности трейдинга - торгуем только
Vega)
4. Спекулянты (ожидание событий, продажа экстремумов)
5. Market maker
Что нужно что бы попробовать
•
•
•
•
•
•
Открыть стакан
Открыть калькулятор
Оценить ситуацию
Купить/Продать
Продать/Купить
…PROFIT!!!
Спасибо за
внимание!