Transcript 答辩PPT - 启明学院

加权：91.85
专业第一，年级第一
汇报论文《带鞅过程的SVSI-J
欧式期权定价模型》
科研成果1
核心期刊《中国
科研成果2
大创项目《具有
科研成果4
校数模基地队员，
五次大型数模竞
赛经历。
科研成果3
随机波动率的期
获实用新型专利
“一种手机声纹
验证系统”，授
权公告日2012年
5月30日。
权定价模型研究
与实证分析》。
商贸》独立发表
论文《跨商品市
场相关资产价格
联动性的实证分
析 —— 以 螺 纹 钢
为例》。
前期培养
自己在大一下学期联系了数学院蹇明老师，表达了自己希望
从事该金融领域研究的意向。
1
大二上学期中宏中微课程学习
2
大二下学期期权定价理论学习
3
大三上学期申请项目阅读文献
4
本学期至今
选题背景
Why do I choose this topic?
interest
experience
teacher
partner
主要完成过程
本篇论文在大三上学期提出主要模型，本学期完
成模型调整，模型简化，以及编程求解、分析及论
文写作工作。
主要方式
 总结前人，学习方法
 发现问题
 解决问题
• 讨论
• 思考
主要方法
分工
文献查找
文献阅读
方法提炼
可行性分析
合作
意见汇总
方法精简
集中完成
整体思路
step1
step2
通过前人在该领域的
研究，发现问题。
通过 阅读相关文献及资
料查 找，讨论 并请教 ，寻
找可以解决问题的思路。
研究过程
step4
step3
求得 结果，并对结果进
行进一步分析。
尝试根据问题，用具体
方法 研究问题 ，得到 初步
结果。
论文摘要
包含随机波动率、随机利率和随机跳过
程的欧式期权定价模型（SVSI-J）虽较
好解决了期权定价问题，但却未考虑人
们的预期对股票价格的影响。
我们通过将鞅过程引入到SVSI-J模型中，
建立了带鞅过程的SVSI-J欧式期权定价
模型，以反映人们的预期和股票价格的
关系。
用具体随机过程—布朗运动进行了数值
求解与结果分析，并讨论了股票价格的
变化趋势。
我们如何完善改进
加入
“预期”
前人模型
鞅过程
刻画
布朗运动
求解
改进后的模型
• 原始改进模型
• 条件1
• 加入量纲的条件2
• 细化的鞅过程模型
模型求解
代入布
朗运动
布朗运
动的数
学表达
数据求
解，图
表表示
股票价
格走势
以实际数据为参考，置初始值 为629.27， 为
0.25， 为0.02， 为2， 为6.330334227， 为0.1。
用matlab编程求解。
股票价格走势
Stock
Focus on this world
40
Time flies
80
45
进一步定价及其他研究论文发表
•
涉及股票价格方面的问题
《跨商品市场相
期权定价理
论对本文进
一步定价
关资产价格联动
性的实证分析》。
实际应用
及进一步
思考
收获总结及感悟
两年的特优生培养，自己收获了很多，感触很多。
研究方面
• 学习的进一步提升
• 数模科研经历的重要性
特优生培养
• 压力与动力
• 主动性
Teamwork
• Making friends
• Working together
感谢我的导师------蹇明老师
蹇老师
数学院
朋友
启明学院
Thanks
自己
怀抱过去，拥抱未来，继续前进
谢谢！