Introduction

Ateliers VBA Cours n °1

– 22.02.2013 - Création d’Interfaces

Cours n °2

– 01.03.2013 - Téléchargement de données

Cours n °3

– 12.04.2013 - Codage de formule

Cours n °4

– xx.xx.2013 – Synchronisation des dates

Atelier n ° 1 –

Création d’interface

Atelier n ° 1

Réalisation d’un pricer d’option interactif

1. Construction de l’interface graphique

1.1 Insertion d’un objet UserForm 1.2 Contrôles d’une UserForm 1.3 Exemple d’une UserForm

Déroulement

Déroulement

Réalisation d’un pricer d’option interactif

2. Programmation de la UserForm 2.1 Attribution des noms aux contrôles 2.2 Remplissage des zones de liste modifiables 2.3 Association du code

Théorie

Que prendre en considération pour créer une interface pour le pricing d’options ?

Les modèles: Black & Scholes Arbres (binomial, trinomial) Simulations (Monte Carlo, stochastique) Les variables: Options EUR – USA Call & put Type de stratégies d’option

Construction de l’interface

Etape 1:

«Insertion d’un objet UserForm»

Changement de nom d’Interface: Propriétés / Caption / «insérer le nom souhaité»

Construction de l’interface

Etape 2:

«Contrôles d’une UserForm»

Grille vierge à remplir avec différents «contrôles», grâce à la boite à outils

Contol Label / Textbox /Combobox / Check Box / etc.

Etape 3:

«Quels contrôles à utiliser ?»

Un contrôle = Une variable…

…de la formule de B&S !!

Exemple d’interface

Programmation de la UserForm

Etape 4:

«Attribution des noms aux contrôles»

Programmation de la UserForm

Etape 5:

«Remplissages des zones de liste modifiables»

La date d’échéance:

For i = 1 To 31 Jour.AddItem i Next i

Jour / Mois / Année

‘Pour la var. i = 1 jusqu’à 31 ‘ajouter à la var. précédente un i ‘et on passe au prochain

Programmation de la UserForm

Etape 6:

«Association du code»

6.1 La date d’échéance: synchronisation de la date CStr(Jour.Value) Cdate ‘ converti un nombre en une ‘ chaine de caractères ‘ converti une chaine de ‘ caractères en un nombre

Programmation de la UserForm

Etape 6:

«Association du code»

6.2 La Formule de B&S

S = Val(Jacent.Value) ‘définition des variables ‘entrées dans l'interface K = Val(Strike.Value) ‘ajustement des variables ‘entrées ds l'interface d = Maturité() r = Val(Riskfree.Value) ‘avec celles de B&S sigma = Val(Volatilité)

Indications

Le programme VBA présenté ici ne s’appuie pas sur des feuilles Excel pour calculer la valeur de l’option Vous pouvez utiliser l’appui sur Excel pour réaliser cette interface Toutefois, le code VBA doit être automatisé dans un module VBA

TP VBA Travail demandé

Création d’une interface pour le pricing d’options en se basant uniquement sur le modèle de B&S, évaluant des options (call & put) EUR !

Obligation de commenter chacune de vos lignes de codes

M’envoyer par mail votre fichier xls à la fin du cours Vous avez jusqu’à 17h00 - Merci et bon travail !!!