Transcript 投影片 - 臺灣證券交易所

先賣後買現股當日沖銷
電腦作業說明
103年5月
電腦規劃部 余道堅
0
大綱
「先賣後買現股當沖」開放措施
現股當沖電腦作業流程
電腦作業
當沖券差作業流程與範例說明
重要作業時程說明
1
「先賣後買現股當
沖」
開放措施
現股當沖
交易型態
應付當沖券差
申報平台
證金當沖
代標議借
2
現股當沖交易型態
現款買進現券賣出
成交後之普通交割
按買賣沖銷後差
價辦理款項交割
普通交易成交
(委託類別： 0)
盤後定價
(委託類別： 0)
3
應付當沖券差申報平台
投資人券不足
T日
現股當沖
券差發生
T+3日
T日
當沖交割券差申
報平台(還券)
當沖交割券差申
報平台(取借)
T+1日
現股當沖
專戶強制買回
T+1日
證金代為
標借、議借
4
證金當沖代標議借
證券商
或有券源不足
證
券商
議借 (V07)申報時間
---(12:30--14:00)
議借價格以申請日開
盤競價基準10%為限
T+1日
標借
T+1日
議借
T+2日
續標
續借
標借委託時間
—(9:00-12:10)
最高標借費用為申請
日開盤競價基準7%
證金
公司
證金公司標議借：
因客戶現股當沖交
易未沖抵部位，得
委託證金公司進行
標議借取券交割。
5
大綱
「先賣後買現股當沖」開放措施
現股當沖電腦作業流程
電腦作業
當沖券差作業流程與範例說明
重要作業時程說明
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電腦作業流程
作業時間
投資人
09:00
當沖開
|
戶申請
17:00
T 07:40
日
|
證 券 商
(一) 當沖開戶與徵信
2. 徵信資料處理
BC2、 B07、BCJ
3.違約公告
證券T80
漲跌幅度表
08:30 普通交
易委託
14:30 申請
集保
結算
所
1.開戶處理
BC6、BC7、B27
(二)可現股當沖標的
13:30
|
交 易 所 /
櫃檯買賣中心
可現股當沖標的
證券資訊揭露
T30
(三)普通交易委託：
電腦撮合交易
成交
一般交易(買、賣)
資料
盤後定價(買、賣)
接收
7
電腦作業流程(續)
交 易 所 /
櫃檯買賣中心
集保
結算所
(四)成交資料調整：
—成交資料調整
錯帳更正帳號B02
改類C31、違約B03
遲延C55
(五)當沖券差回補
—當沖券差平台
(六)當沖券差平台：
申請
BCB、BCE、BCF
資料
接收
T+2
日
09:00
|
10:00
( 七 ) 現 股 當 沖 明 細 申 報 —彙總當沖戶現
BC8、BC9、BCA
股買賣沖銷數額
產製交
割報表
T+3
日
09:00
|
18:00
(八)當沖券差處理 ：
BCC、BCG
作業時間
T日
|
T+1
日
09:00
|
18:00
投資人
當日不
沖銷聲
明
證 券 商
—當沖券差平台
還券申請
券源
撥轉
券源
撥轉
8
大綱
「先賣後買現股當沖」開放措施
現股當沖電腦作業流程
電腦作業
當沖券差作業流程與範例說明
重要作業時程說明
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電腦作業
現股當沖
開戶與徵
信
可現股當
沖標的證
券資訊
應付當沖
券差申報
平台
證金當沖
代標議借
10
現股當沖開戶與徵信
現股當沖戶：
1.應開立受託買賣帳戶滿三個月
2.最近一年內成交達十筆以上
3.但已開立信用交易帳戶者及
專業機構投資人不在此限
4.不得開立現股當沖戶—綜合交易帳戶
、違約、錯帳、 自營商888888-5、6
開立一般戶
(B50、B51)
應付當沖券差
債務違約(BCJ)
開立現股當沖戶
(BC6、BC7)
當日違約公告檔
(BC2)
投資人徵信資料
(B27)
昨日市場普通違
約公告檔(B07)
記錄代碼“000”
1.當事人基本記錄
2.當事人身份證號
3.違約：“Y”, “N”
…..…..
7.現股當沖開戶數
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可現股當沖標的證券資訊
上市可現股當沖標的(T80)
欄位名稱
長度
說明
02 T80-STKNO
X(06)
股票代號
02 T80-TYPE-TW50
X(01)
臺灣50指數成分股
02 T80-TYPE-TWMC
X(01)
臺灣中型100指數成分股
02 T80-FIRST-BUY
X(01)
可先買後賣現股當沖註記
02 T80-FIRST-SELL
X(01)
可先賣後買現股當沖註記
02 FILLER
X(20)
空白
排除：
1.變更交易方法
2.處置之有價證券
註記： 〝Y〞
1.註記：〝Y〞
2.停止過戶前五天 ( 不影響股東權益者除外，例如：更名等 )
— 停止「先賣後買現股當沖」、「應付當沖券差申報平台」 作業
— 預先公告於本公司網頁與MIS即時公告。
3.停止「證金當沖代標議借」比照「證金信用券差標議借」辦理
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可現股當沖標的證券資訊 (續)
上市(櫃)漲跌幅度資料檔 (T30)
欄位名稱
02 STOCK-NOT
長度
X(06)
說明
股票代號
02 BULL-PRICE
9(4)V99
漲停價
02 LDC-PRICE
9(4)V99
開盤競價基準
02 BEAR-PRICE
9(4)V99
跌停價
02 SETTYPE
X(01)
交易方式
02 MARK-W
X(01)
處置股票註記
02 MARK-DAY-TRADE
X(01)
可現股當沖註記
02 FILLER
X(32)
空白
〝Y〞--- 可先買後賣
〝X〞---可先買後賣或
先賣後買
〝
〞--- 不可現股當沖
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應付當沖券差申報平台
申報平台作業(新增)：
—證券商現股當沖專戶回補發生申報(BCB)作業
—證券商現股當沖專戶回補處理申報(BCC)作業
—證券商現股當沖專戶回補彙總查詢(BCD)作業
—現股當沖戶應付當沖交割券差申報(BCE)作業
—現股當沖專戶應付當沖交割券差申報(BCF)作業
—證券商應付當沖交割券差還券申報(BCG)作業
—現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢(BCH)作業
—證券商應付當沖交割券差回補還券查詢(BCI)作業
—證券商應付當沖券差債務違約申報(BCJ)作業
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應付當沖券差申報平台
投資人現股當日沖銷未反向買回，由證券商向
投資人借入再轉出借予投資人之申報平台：
—需於總公司設立「專戶」 (戶號：8899999)
1.投資人之取借與出借，均需透過此專戶作業
2.證金公司當沖券差代標借議借之帳戶
3.僅可進行現股買進交易
4.得由普通、盤後定價、零股及鉅額交易強制買回
—不得使用此平台者：
1.自營商、綜合交易帳戶、違約、錯帳專戶
2. 融資融券專戶、證券借貸專戶
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應付當沖券差申報平台(續)
申報方式說明：
—T日券差發生使用專戶回補發生申報(BCB)作業
—T日券差平台取借：
1.出借與借券方同集團使用現股當沖戶券差(BCE) 作業
2.出借與借券方非同集團則雙方使用現股當沖專戶券差
(BCF)作業，申報相同資訊，流水編號由出借方編訂
—T+1日證金公司標議借使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業
—T+1日強制買回成功後，將回補明細 (BCC)申報至本公司
—T+3日專戶買回需還券申報(BCG)作業，逾期未清償債務
視同違約，申報當沖券差債務違約(BCJ)作業
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應付當沖券差申報平台(續)
注易事項：
—平台申報資訊經交易所確認後即時傳輸至集保公司撥券
—專戶回補發生申報(BCB)作業，提供T日申報使用， 於
T+1日/T+2日不得進行調整
—僅適用於普通交易之現股賣出交易
—強制買回專戶(889999-9)可申報錯帳，不可更正帳戶
—欲取銷已自本平台借入券者：
1.出借與借券方同集團則執行現股當沖戶券差(BCE) 刪除
2.出借與借券方非同集團則先執行現股當沖戶券差(BCE)
刪除，再出借執行與借券方專戶反向券差(BCF)撥轉
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證金公司標借議借
注易事項：
—T+1日證金公司標議借區分證券商委託代為標議借及
信用交易券差之標議借，屆時共同撮合，得標後數量
先滿足信用交易券差部位，費用則平均分攤。得標後
證金公司透過「應付當沖券差申報平台」(BCF)作業
撥轉予證券商
—證金公司標借、議借者經由集保公司還券，故T+1日
透過證金公司進行標借、議借者，借券方及出借方均
不需輸 入現股當沖專戶還券(BCG)資料
—若T+1日強制買回不足，則視買回還券數量進行續借
或續標作業
—若T+1日標議借不足，於T+2日進入交割補正借券
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大綱
「先賣後買現股當沖」開放措施
現股當沖電腦作業流程
電腦作業
當沖券差作業流程與範例說明
重要作業時程說明
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當沖券差申報時點
作業時點
T日
下午
6時前
5時前
作業項目
當沖專戶回補發生
申報主體
當沖戶
應付當沖交割券差申報
當沖戶與
當沖專戶
當沖專戶回補交易
當沖專戶
當沖券差代標議借
T+1日
2時前
下午
6時前
應付當沖交割券差申報
證金公司
當沖專戶
當沖戶
T+3日
6時前
下午
當沖專戶回補處理申報
當沖交割券差還券申報
當沖戶與
當沖專戶
T+4日
6時前
下午
當沖券差債務違約申報
當沖戶
20
當沖券差作業流程
證
券
商
T日
T+1日
1. 當沖戶回補發生 1. 當沖專戶回補
申報(BCB)
2. 當沖專戶回補處
2. 當沖戶當沖交割
理申報(BCC)
券差申報(BCE)
3. 當沖專戶應付當
沖交割券差申報
(BCF)
證
金
公
司
集
保
公
司
1.當沖專戶券源撥
轉
2.當沖戶券源撥轉
T+2日
T+3日
1. 當沖專戶回補 1.現股當沖專戶回
處理申報(BCC)
補處理申報 (BCC)
2.T+1日當沖專戶 2.應付當沖交割券
回 補不足，則當 差還券申報(BCG)
沖專戶續買、續 3. T+1日現股當沖
借
專戶回 補不足，
則當沖戶續借
1.當沖券差代標借
交易及議借(V07)
2. 當沖專戶當沖交
割券差申報 (BCF)
1.T+1日當沖專戶
回補不足以應付
證金代標議借者
續標議借
1.證金公司當沖專
戶券源撥轉
1.現股當沖戶交割 1.還券處理
2.T+1日證金代標
議借不足則主動
借券
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當沖券差作業流程圖
當沖戶
T
日
證券商
當沖券差發生
平台取券申請
證金公司
T+1
日
本家券商
當沖交割券差申報
(BCE、BCF)
回補處理(BCC)
代標借交易
代議借申請
券源
撥轉
專戶回補
T+2
日
T+3
日
券源
撥轉
當沖戶回補發生申報(BCB)
當沖交割券差申報(BCE、BCF)
他家券商
集保公司
現股當沖戶
款券交割
價差借券費用
計算及給付
當沖券差還券通知
(BCG)
不給付
當沖券差債務違約
(BCJ)
券源
撥轉
22
現股當沖戶券差申報(BCE)
證券商專戶
出借方
投資人 A
集保公司
借券方
出借方
借券方
投資人 B
23
現股當沖專戶券差申報(BCF)
交易所
A 證券商專戶
出借方
B 證券商專戶
借券方
借券方
投資人 B
(BCE)作業
集保公司
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當沖券差實務作業範例
(1)券差平台取借可應付T+2日交割，強制回補足量：
T日
證券商
券差平台
券差100張
T+1日
T+2日
T+3日
T+4日
回補100張
取借100張
還平台100張
證金
集保
交易所
交割100張
25
當沖券差實務作業範例
(2)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割，強制回補足量：
T日
證券商
券差100張
券差平台
取借70張
證金
T+1日
T+2日
T+3日
T+4日
回補100張
還平台70張
標借30張
還標借30張
集保
交易所
交割100張
26
當沖券差實務作業範例(續)
(3)券差平台取借+標議借不足、但強制回補足量 ：
T日
證券商
券差
平台
證金
集保
交易所
T+1日
T+2日
T+3日
T+4日
券差100張 回補100張
取借70張
還平台70張
標借20張
還標借20張
主動借券10張 還主動借券10張
交割100張
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當沖券差實務作業範例(續)
(4)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割，但強制回補數量不足：
T日
證券商
券差
平台
證金
券差100張
T+1日
回補40張
T+2日
T+3日
T+4日
還平台10張
還平台60張
續補 60張
取借70張
標借30張
還標借30張
集保
交易所
交割100張
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當沖券差實務作業範例(續)
(5)券差平台取借+標議借不足、強制回補不足、但回補數量可應付標議借：
T日
T+1日
證券商 券差100張 回補60張
券差
平台
證金
T+2日
T+3日
T+4日
還平台10張
還平台40張
續補 40張
取借50張
標借30張
還標借30張
集保
主動借券20張
交易所
交割100張
還主動借券20張
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大綱
「先賣後買現股當沖」開放措施
現股當沖電腦作業流程
電腦作業
當沖券差作業流程與範例說明
重要作業時程說明
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重要作業時程說明
2014/05/19
2014/06/03 2014/06/29 2014/06/30
提供
台北
台中
測試
環境
提供
台北
台中
測試
環境
(T30)
(T80)
(BC8)
(BCB)
|
(BCI)
市
場
會
測
正
式
上
線
31
補充說明
本次說明會講義置於本公司網站，請參考：
首頁 > 關於證交所 > 新聞資訊 > 活動訊息
(http://www.twse.com.tw/ch/about/press_roo
m/tsec_event.php ）
測試系統網址:http://cleartest.tse.com.tw:9080
聯絡電話(電腦規劃部第三組)
余道堅專員：(02)8101-5906([email protected])
黃國強組長：(02)8101-5933([email protected])
32
簡報完畢
敬請指教