Transcript Noviembre - Mercado Mexicano de Derivados

Resumen y Análisis Operativo
del Mercado Mexicano de Derivados
Market Statistics
Noviembre / November 2011
CONTENIDO
Futuros
Noviembre 2011
Concentrado del Mercado
1
Volumen Operado
2
Lugar por Operador
-Futuros de DEUA, EURO, IPC, Acciones, CETES 91,
TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bonos M3,
M5, M10, M20 y M30.
3
Volumen Operado por Serie
-Futuros de TIIE 28, CETES, SWAP entregable, Dólar,
IPC y Euro.
5
Volumen Operado Análisis Comparativo
-Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.
7
Interés Abierto
-Futuros de TIIE 28, SWAP entregable de 2 y 10 años,
CETES, Bonos, UDI, Dólar, Euro, IPC y Acciones.
8
Interés Abierto por Serie
-Futuros de TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años,
DEUA, IPC y Euro.
9
Interés Abierto Análisis Comparativo
-Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.
11
Estadísticas Operativas de Futuros
-Futuros de Dólar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91,
SWAP entregables de 2 y 10 años, Bono 3, 5, 10,
20 y 30 Años.
12
Máximos Históricos
21
CONTENIDO
Opciones
Noviembre 2011
Concentrado del Mercado
23
Volumen Operado
24
Lugar por Operador
-Opciones sobre IPC, DEUA, Acciones y ETFs.
25
Volumen Operado Análisis Comparativo
-Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.
26
Interés Abierto Análisis Comparativo
-Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.
27
Precios de Ejercicio Operados
-Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B,
Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.
28
Interés Abierto por Serie
-Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B,
Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.
32
Volatilidad Implícita
-Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B,
Mextrac, Naftrac 02, Brtrac, Dólar.
35
Volatilidad Implícita ATM Diaria
-Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B,
Naftrac 02, Brtrac, Mextrac.
41
CONTENIDO
Noviembre 2011
Volatilidad Implícita ATM Diaria al Vencimiento más Cercano
-Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B,
Naftrac 02, Brtrac, Mextrac.
50
Estadísticas Operativas de Opciones
-Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO,
Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac,
Naftrac 02, Dólar.
53
Máximos Históricos
63
CONTENTS
Futures
Market Summary
1
Trading Volume
2
Placement Tables
-U.S. Dollar; Euro; IPC; Equities; CETES 91; TIIE 28;
2 and 10 years Centrally Cleared Swaps; 3, 5, 10, 20
and 30 years Bond Futures.
3
Trading Volume by Maturity
-TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared
Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures.
5
Historical Trading Volume Analysis
-Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates
and Individual Equities Futures.
7
Open Interest
8
-TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps,
CETES 91, Bonds, UDI, U.S. Dollar, Euro, IPC and Individual
Equities Futures.
Open Interest by Maturity
-TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S.
Dollar, IPC and Euro Futures.
November 2011
9
Historical Open Interest Analysis
-Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates
and Individual Equities Futures.
11
Futures Trading Statistics
-Dollar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years
Centrally Cleared Swaps, and Bonds Futures
.
12
Trading Records
21
CONTENTS
Options
November 2011
Market Summary
23
Trading Volume
24
Placement Tables
-IPC, U.S. Dollar , Individual Equities and ETFs Options.
25
Historical Trading Volume Analysis
-Individual Equities, Equity Index and Foreign
Currencies Options.
26
Historical Open Interest Analysis
-Individual Equities, Equity Index and Foreign
Currencies Options.
27
Trading Strike Prices
-IPC, U.S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V,
Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02,
and Brtrac Options.
28
Open Interest by Maturity
-IPC, U. S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V,
Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02,
and Brtrac Options.
32
Implied Volatility
-IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO,
GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac and U.S. Dollar
Options.
35
Daily Implied ATM Volatility
-IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO,
GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, and Mextrac Options.
41
CONTENTS
November 2011
Daily ATM Nearest Maturity Implied Volatility
-IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO,
GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, and Mextrac Options.
50
Options Trading Statistics
-IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B,
Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, and U.S. Dollar Options.
53
Trading Records
63
Futuros / Futures
CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARY
Derivados Financieros / Financial Derivatives
1
VOLUMEN OPERADO/ TRADING VOLUME
Derivados Financieros / Financial Derivatives
2
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures
are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLES
Futuros del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
3
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLES
Futuros sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
4
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY
Futuros Financieros / Financial Futures
5
VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITY
Futuros Financieros / Financial Futures
6
VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS
Futuros Financieros / Financial Futures
7
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTEREST
Futuros Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
8
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are
excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY
Futuros Financieros / Financial Futures
9
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY
Futuros Financieros / Financial Futures
10
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSIS
Futuros Financieros / Financial Futures
11
*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Mercado Global de Futuros/ Futures Global Market
12
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES
13
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
14
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
15
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
16
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros SWAP entregable / CC SWAP FUTURES
17
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES
18
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES
19
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS
Futuros Bono M5 y M30 / 5 & 30 YEAR BOND FUTURES
20
MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDS
Futuros Financieros/ Financial Futures
21
MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDS
Futuros Financieros/ Financial Futures
22
Opciones / Options
CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARY
Opciones Financieras / Financial Options
23
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
VOLUMEN OPERADO / TRADING VOLUMEN
Opciones Financieras / Financial Options
24
LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / PLACEMENT TABLES
Opciones Financieras / Financial Options
25
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual
Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS
Opciones Financieras / Financial Options
26
INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSIS
Opciones Financieras / Financial Options
27
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES
Opciones Financieras / Financial Options
28
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES
Opciones Financieras / Financial Options
29
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES
Opciones Financieras / Financial Options
30
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES
Opciones Financieras / Financial Options
31
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY
Opciones Financieras / Financial Options
32
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY
Opciones Financieras / Financial Options
33
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITY
Opciones Financieras / Financial Options
34
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY*
Opciones Futuro IPC / Index Futures Options
35
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY*
Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options
36
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY*
Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options
37
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY*
Opciones GMEXICO B & MEXTRAC l Stock Options
38
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY*
Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options
39
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY
Opciones Dólar I Currency Options
40
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
IPC / Equity Index Options
41
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
América Móvil L / Individual Equity Options
42
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Cemex CPO / Individual Equity Options
43
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Walmex V / Individual Equity Options
44
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option
45
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Gmexico B / Gmexico B Stock Option
46
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
47
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Brtrac / Index Tracking Stock Option
48
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY*
Mextrac / Index Tracking Stock Option
49
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA AL VENCIMIENTO MÁS CERCANO/
DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY*
IPC - América Móvil L - Cemex CPO - GMexico B/ Index and Equity Options
50
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO
/ DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY *
Tlevisa CPO – Walmex V / Equity Options
51
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones /
Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO
/ DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY
Naftrac 02 – Brtrac – Mextrac / Index Tracking Stock Options
52
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Mercado Global de Opciones/ Options Global Market
53
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION
54
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones AMX L / AMX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
55
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones CEMEX CPO / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
56
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
57
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
58
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
59
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones BRTRAC / BRTRAC STOCK OPTIONS
60
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
61
ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS
Opciones Dólar / DOLLAR OPTIONS
62
MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDS
Opciones Financieras/ Financial Options
63
MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDS
Opciones Financieras/ Financial Options
64
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual
“Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna
disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace
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Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual,
editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia
Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.
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Estadística de Derivados MexDer
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