Transcript Ciclo - Finanza e controllo dei rischi 2016

Ciclo:
Finanza e controllo dei rischi finanziari
Didattica interattiva con Excel®
1. I modelli per il pricing e per la valutazione dei crediti
Pricing dei prestiti bancari in fase di origination. Calcolo del fair value del crediti performing e
non-performing. Calcolo delle perdite attese ai fini dell’impairment. Verifica del processo di
recupero. Valutazione di congruità degli accantonamenti.
Durata: 2 giorni - Costo: 2.000 euro
Date: 23 e 24 marzo 2016
2. Modelli per la valutazione degli strumenti finanziari: calcolo del valore e misurazione
dei rischi
Calcolo del fair value di: obbligazioni plain vanilla e strutturate, derivati di tasso, derivati
creditizi, strumenti di finanza strutturata, mini bond e strumenti finanziari complessi.
Misurazione dei rischi: identificazione dei fattori di rischio, calcolo degli indicatori di sensitivity,
misurazione dei rischi a livello di portafoglio.
Durata: 4 giorni (2 base + 2 avanzato) – Costo: 4.000 euro
Date: 20-21 aprile e 10-11 maggio 2016
3. Modelli per l’analisi del rischio e per il controllo della redditività del portafoglio
crediti
Il riconoscimento delle componenti di redditività del portafoglio crediti (copertura dei costi del
funding, copertura dei costi operativi, copertura delle perdite attese,…). Determinanti del
margine da intermediazione creditizia e identificazione delle aree di miglioramento dei
processi. Modelli di portafoglio mono- e multi-fattoriali per la stima della distribuzione delle
perdite e il calcolo del Credit VaR. Modelli avanzati per la valutazione dei livelli complessivi di
copertura delle perdite attese e per le stime di redditività prospettica del portafoglio crediti.
Durata: 2 giorni - Costo: 2.000 euro
Date: 14 e 15 giugno 2016
4. Modelli per la misurazione del rischio di tasso e del rischio di spread
Differenza tra rischio di tasso e rischio di spread. Modelli stocastici per la misurazione del
rischio di tasso d’interesse. Modelli per la misurazione del rischio di allargamento degli spread
creditizi. Il rischio di aumento degli spread sulle operazioni di provvista della banca: analisi di
margine e analisi di valore.
Durata: 2 giorni - Costo: 2.000 euro
Date: 5 e 6 ottobre 2016
Docente: Aldo LETIZIA
Responsabile Risk Management, Banca Popolare Pugliese
https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/cv/CV-Letizia%20(ott%202014).pdf
http://ssrn.com/author=933482
Agevolazioni:
La partecipazione al corso consente di fruire dei seguenti sconti non cumulabili:
•
30% dal secondo partecipante in poi della stessa società;
•
20% per l’acquisto differito di altri corsi dello stesso ciclo;
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30% per l’acquisto contestuale di uno o più corsi dello stesso ciclo;
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40% per l’acquisto dell’intero ciclo.
La quota di partecipazione può essere finanziata tramite FBA o altri Fondi Paritetici Interprofessionali
Certificazione BSI ANAB UNI EN ISO 9001:2008 n. FS 593703 settore EA37
Per iscrizioni e ulteriori informazioni
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