Transcript RISCHIO DI CONTROPARTE

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RISCHIO DI CONTROPARTE
Le nuove disposizioni normative, la validazione e il backtesting
Milano 9 Ottobre 2014 - Hotel NH President, Largo Augusto 10
Inizio dei lavori 9.30
Rischio di Controparte: l’esperienza del modello interno e il nuovo assetto
regolamentare di Basilea 3
• La misurazione del rischio di controparte tramite i modelli avanzati di tipo EPE.
• Basilea 3: gli impatti della normativa proposta sulle misure di rischio.
− La misurazione del rischio di controparte sulla base del modello interno
o Governance del modello interno: integrazione market and counterparty risk
o La simulazione nel tempo del valore delle esposizioni
o I vantaggi dal punto di vista del capitale regolamentare, attuali e prospettici
−
Use test del modello interno
o Reporting gestionale
o Analisi liquidity inflows/outflows
o Stress Test – Wrong Way Risk
Rita Gnutti, Head of Internal Model Market and Counterparty Risk
CCR Backtesting: quadro normativo di riferimento e implementazione
Approcci regolamentari previsti dalla normativa vigente, la definizione dei livelli e le scelte
implementative.
• Backtesting come parte della validazione quantitativa dei modelli
− La selezione degli oggetti di backtesting
− La scelta dei test statistici
− Il framework: esposizioni realizzate VS esposizioni previste
− La policy
• La reportistica
− Gestione, archiviazione ed elaborazione dei dati
− La presentazione dei risultati
Alessandra Scotti, Counterparty Risk IntesaSanpaolo
CCR Validation: la convalida del modello e la relazione agli organi di vigilanza
Le verifiche qualitative e quantitative, la convalida continuativa, le istanze, il monitoraggio dei
modelli in essere e le relazioni con gli organi interni ed esterni.
• Validazione Interna come funzione di controllo
− Ambito di attività;
− Ciclo di vita della convalida dei modelli
− Framework e reporting
• La convalida del modello interno rischio di controparte
− Aspetti di modello
− Aspetti di processo
− Aspetti IT
Ambra Luce Ferrini, Head of market & counterparty risk models validation IntesaSanpaolo
13.00 – 14.00 pausa pranzo
Valutazione del CVA ed impatti organizzativi e di processo
• CVA e CVA risk
• CVa vs. IRC
• Controparti illiquide. Quali proxy
• Esempi
Il nuovo modello Standardised Approach CCR per EAD
• Framework generale
• Asset class e netting set. Punti aperti
• Schematizzazione work flow di calcolo e nodi critici
• Esempi
Michele Bonollo, IMT Lucca e CRO Credito Trevigiano
EMIR, controparti centrali ed effetti sulla collateralizzazione nei derivati
Armando Capone, Accenture
Relazione tra Counterparty Risk e nuovo frame work per Trading Book
Aldo Nassigh, First Vice President Group Financial Risk Unicredit
17.30 termine dei lavori
Quota di partecipazione Euro 700 + IVA 22% a partecipante (Euro 500 + IVA 22% dal secondo partecipante della
stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.
SCHEDA DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e [email protected] o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
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