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LA CONVALIDA DEL RISCHIO DI CREDITO
La valutazione dei modelli interni di credito
Processi di Use Test, Backtesting e Benchmarking
Milano 28 maggio 2014 – NH President Largo Augusto,10
Inizio dei lavori 9.30
Il progetto di convalida IRB
• Definizione dell’ambito progettuale
• Ambiti di convalida: modelli, processi, sistemi IT
La convalida dei modelli e delle stime di PD e LGD
Il framework metodologico del working paper 14
Un possibile framework per la convalida della PD
• Documentazione (aderenza alla Scheda Modello)
• Model Design (segmentazione, definizione di default, model background,
calibrazione, …)
• Processo e metodologia di stima
• Performance:
- backtesting
- benchmarking
Un possibile framework per la convalida della LGD
• Documentazione (aderenza alla Scheda Modello)
• Model Design (definizione di default, definizione di perdita, model background,
attualizzazione, …)
• processo e metodologia di stima
• Performance delle diverse componenti (Sofferenza, Danger Rate)
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Focus sui modelli di rating per il segmento Retail
• Inquadramento dei modelli Retail
• Elementi specifici di validazione dei modelli Retail
La convalida dello Use test; la valutazione dell'utilizzo delle misure di rischio nei
principali processi del credito
• Inquadramento: i principali processi di Use Test
(Pricing, Concessione e Monitoraggio del Credito)
• Le valutazioni qualitative di Convalida
• Le valutazioni quantitative di Convalida
Il ruolo dell’internal audit nella valutazione dei rating interni
17.30 Termine dei lavori
Relatori:
Fabio Salis - Responsabile Risk Management Gruppo, Banco Popolare
Daniela De Pieri – Responsabile Convalida Interna, Veneto Banca
Pierpaolo Bissoli - Responsabile Convalida Direzione Rischi di Gruppo, BPER
Michele Testa – Internal Audit, UBI Banca
Giacomo Petrini - Audit Misurazione Rischi di Credito e Operativi, Banco Popolare
Quota di partecipazione Euro 600 + IVA 22% a partecipante (Euro 400 + IVA 22% dal secondo partecipante della
stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.
SCHEDA DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e [email protected] o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
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