Transcript Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Арюнболд Шагдар Национальный Статистический Офис, Монголия Исходные ряды, реальный ВВП в ценах 2005 года • Мы использовали данные ВВП (номинальные и реальные.

Тестирование
сезонной
корректировки с
помощью Demetra+
Арюнболд Шагдар
Национальный Статистический Офис, Монголия
Исходные ряды, реальный ВВП в
ценах 2005 года
• Мы использовали данные ВВП
(номинальные и реальные квартальные
данные ВВП в постоянных ценах 2005
года).
– точность,
– с 2000г. по 2011г., квартальные данные
– качество методов производства,
– согласованность временных рядов
– Вопросы на усовершенствование в
будущем
Ноябрь 2011
Реальный ВВП
Полагаясь на показатели исходных данных можно
сделать вывод о наличии сезонности
Ноябрь 2011
Выбор подхода и
регрессоров
• Подход TRAMO/SEATS
• Не были использованы
предопределенные праздничные дни
или национальные праздничные дни
• Выбрана автоматическая специфика
(RSA 1)
Ноябрь 2011
Применяемые модели
• Укажите информацию о предварительной
обработке:
– используемая продолжительность оценки
– (если) применялась корректировка с учетом
операционных дней и Пасхи
– тип применяемой модели ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s
– даты и типы отклоняющихся значений, а также
– распределение остатков
Ноябрь 2011
График результатов
Сезонная составляющая почти теряется в
нерегулярной компоненте.
Ноябрь 2011
Проверка на скользящий
сезонный фактор
В четвертом квартале наблюдается явно выраженное
изменчивое сезонное колебание
Ноябрь 2011
Основная диагностика качества
• Результаты тестов хорошие
(кроме спектральных пиков /
спектральный анализ и
regarima остатков)
Ноябрь 2011
Обзор диагностики была хорошей. Определение(0.000) и
годовые итоги(0.008) находились очень близко к нулю.
В ряду могут не наблюдаться пики с сезонной частотой
или по операционным дням.
Визуальный спектральный анализ
спектральные сезонные пики: Хорошо
спектральные td пики: Плохо
Ноябрь 2011
Результаты остатков были хорошими.
Остаточный сезонный фактор
- Сезонная компонента: хорошо (0.734)
- Сезонная компонента (последние 3 года ): хорошо (0.983)
- нерегулярная компонента: хорошо (0.638)
Выбросы
- количество выбросов: хорошо (0.023)
seats
- Сезонная дисперсия: хорошо (0.779)
- дисперсия нерегулярной компоненты: хорошо (0.534)
- Сезонная компонента/ нерегулярная компонента
кросс-корреляция: хорошо (0.419)
Ноябрь 2011
Остаточный сезонный фактор
Существует некоторая остаточная сезонности после
корректировки
Ноябрь 2011
Стабильность модели
• Точки пересмотра не очень близки к красной
линии, модель относительно стабильна после
коррекции.
Ноябрь 2011
Остатки
• Остатки почти следуют
нормальному
распределению.
• Но у нас есть некоторые
проблемы.
• Остатки распределены
как случайные.
Ноябрь 2011
Оцените возможность
публикации результатов
• Я думаю, можно опубликовать, но нам
нужно улучшение в будущем.
Ноябрь 2011
Выводы
• Семинар по сезонной корректировке
будет важным инструментом для
повышения качества статистических
данных путем содействия обмену
передовым опытом.
Ноябрь 2011
• Вопросы на рассмотрение в будущем
– Как улучшить сезонно скорректированные
данные?
– Операционные дни и эффект праздников.
• Проблемы, которые нужно решать
- Не был задан календарь.
- Не смогли различать регрессоры.
- Если получаются плохие результаты,
как скорректировать временные ряды?
Ноябрь 2011