Slide 1

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 2

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 3

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 4

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 5

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 6

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 7

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO


Slide 8

Система раннего предупреждения в управлении
кредитным риском банка
VI научно-практическая конференция
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество»
Уфа,11-13 марта 2010 г.
Н. Пономарева, банковский консультант, к.э.н.
Проект консультационной поддержки российских банков
Международная финансовая корпорация (IFC)

LOGO

LOGO

LOGO

Разумная практика управления кредитным риском
(Базельские рекомендации)
Предоставление
кредита

Адекватная среда

•

Стратегия управления
риском – одобрение
со стороны Совета
директоров

• Политики и процедуры
(инструменты
реализации стратегии)

•

Измерение и
мониторинг
• Мониторинг

Четкие и ясные
критерии
предоставления
кредита

индивидуальных
кредитов и кредитных
портфелей
• Система внутренних
кредитных рейтингов

• Кредитные лимиты
(индивидуальные,
на группу
взаимосвязанных
заемщиков и т.д.)

• Наличие MIS, обеспечивающей мониторинг

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Organizational…
Credit…
Credit…

81%

Early warning…
Bad debt…
Risk modeling
IT Special
Support
IT…

• Непрерывная
независимая оценка
процесса управления
• Внутренний контроль за
соблюдением
установленных процедур
и лимитов
• Система раннего

реагирования – управление
нестандартными ситуациями

• Стресс тесты

В каких направления банки считают необходимым
провести усовершенствование функции управления
кредитным риском?

Контроль и
отчетность

«Одной из причин для формирования систематического процесса
анализа состояния кредита является необходимость выявления
ослабленных или проблемных кредитов. Снижение кредитного
качества должно идентифицироваться как можно раньше, когда
еще существуют возможности по улучшению ситуации. Банки
должны иметь дисциплинированный и сильный управленческий
процесс «ремонта», который должен запускаться специальными
триггерами при возникновении определенных ситуаций. Этот
процесс должен управляться в рамках процесса кредитного
мониторинга и системы признания кредитов проблемными»
См. Principles for the management of credit risk (Сonsultative
paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision),
September 2000, #78

63%
74%

2

LOGO

LOGO

2

LOGO

Основные причины ухудшения качества кредитных портфелей
• Плохая идентификация риска



Отсутствие надлежащей политики в области кредитования
Недостаток взвешенных экспертных суждений

• Избыточное кредитование



Превышение разумных пределов кредитования конкретного заемщика
Высокая концентрация на отдельной отрасли, регионе и т.д.

• Несоблюдение исполнения плана выплат


Пренебрежение финансовой дисциплиной и нарушение базовых принципов кредитования

• Неполная/несвоевременная финансовая информация


Затрудняется формирование компетентного экспертного суждения или делает его невозможным

• Чрезмерная концентрация усилий на получении кредитного дохода

• Кредитование связанных сторон
• Техническая некомпетентность



Слабая оценка риска
Неадекватная структура кредитного продукта

• Недостаток надзора (слабая процедура мониторинга)
• Недостаток внимания к изменению внешних экономических условий


Слишком оптимистичная интерпретация текущих трендов

• Конкуренция
• Самоуспокоенность (может привести к слишком оптимистичной оценке старых и проверенных клиентов)

3

LOGO

LOGO

LOGO

Кредитный мониторинг
• Банки должны иметь всеобъемлющие процедуры мониторинга индивидуальных ссуд и кредитных
портфелей
• Информационная система банка должна быть способной поддерживать эти процедуры в полном
объеме

• Необходимо установить индикаторы и критерии для идентификации потенциальных проблем и
механизм информирования менеджеров соответствующего уровня об их возникновении.

Эффективная система мониторинга индивидуальных ссуд позволит банкам:
• Убедиться в том, что они хорошо понимают текущие финансовые условия заемщика или контрагента
• Проводить мониторинг соответствия финансового состояния заемщика установленным ковенантам
• Оценить, там где это возможно, величину залога, необходимого для покрытия риска с точки зрения
• текущего состояния заемщика
• Идентифицировать задержки платежей в сравнении с контрактными условиями и своевременно
• классифицировать потенциально проблемные кредиты
• Начать незамедлительные действия по управлению выявленными проблемами

Банки должны иметь надлежащую систему мониторинга общей структуры и качества своих кредитных портфелей
с точки зрения концентрации риска на:
• одном заемщике или группе взаимосвязанных заемщиков
• на конкретной отрасли или секторе экономики
• на одном регионе
• на использовании одного кредитного продукта или одного и того же типа залога

4

LOGO

LOGO

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне
индивидуального кредита
Нефинансовые индикаторы:

Финансовые индикаторы:

(кредитный менеджер)

(риск-менеджер)

- Изменения в составе собственности и
руководстве
- Изменения в отрасли
- Изменения в рыночной позиции клиента

- Ухудшение финансового состояния
клиента
- Снижение чистого денежного потока
- Рост долговой нагрузки
- Задержка платежей

Нефинансовые индикаторы обычно раньше предупреждают о возникновении проблем

Типичные позиции для мониторинга на уровне
индивидуального кредита
• Овердрафты
•Неэффективные кредитные транзакции

Еженедельно

• Залоги
• Задержки платежей (%%, основного долга)

Ежемесячно

• Регулярная отчетность
• Отраслевой анализ

Ежеквартально

5

LOGO

LOGO

5

LOGO

Система раннего предупреждения
Стандартизированный и автоматизированный процесс – позволяет выработать алгоритм действий при
появлении в анализе «красных флажков» – индикаторов, выходящих за пределы ранее установленных
значений

Мониторинг

• Оценка потенциального риска клиентов
• Классификация клиентов по группам (watch list/ no
watch list)
• Применение заранее разработанного алгоритма
действия для каждой группы

Участники процесса:
- Кредитный менеджер
- Риск менеджер

Чем раньше банк идентифицирует проблемы, тем меньше будут потери
Появление сигналов раннего
предупреждения – возможны
согласованные действия

Тяжелое финансовое положение – банк
вынужден требовать возврата
Неплатежеспособность –
юридические процедуры
План действий

• Сигналы раннего предупреждения
• Определенный набор действия для
каждого типа сигналов

• Жесткие критерии
• Рекомендации кредитного
менеджера

•

Определение приоритетов
• Выбор стратегии
взаимодействия с клиентом

Перемещение в
группу проблемных

Watch List

6

LOGO

LOGO

6

LOGO

Сигналы раннего предупреждения на уровне портфеля
• Быстрый рост портфеля, превышающий способность адекватно контролировать его качество
•
•
•
•
•

Высокая концентрация портфеля на отдельных регионах, отраслях, заемщиках
Усиление трендов по просроченным платежам, реструктурированным кредитам
Рост доходности портфеля, превышающей среднюю при отсутствии необходимой квалификации сотрудников
Значительный объем кредитов, не соответствующих кредитной политике банка
Значительный объем кредитов, купленных у других банков

Типичные позиции для мониторинга на уровне портфеля
Концентрация

• Крупные кредиты
• Выборка по определенному принципу более мелких кредитов
• Кредиты из тех суб-портфелей , где существует высокая отраслевая
и региональная концентрация
• Кредиты, подверженные влиянию каких-либо специфических
факторов
• Крупные кредитные линии

Поведенческая история

• просроченные и реструктурированные ссуды
• частый овердрафт
• кредиты из Watch List

Политика

• Кредиты, одобренные как исключение из правил
• Кредиты, выданные взаимосвязанным сторонам

7

LOGO

LOGO

LOGO

Спасибо за внимание!
Наталья Пономарева
Проект консультационной поддержки
российских банков, IFC
[email protected]
Website: www.ifc.org/rbap

LOGO

LOGO

LOGO