Transcript 区間推定

行動計量分析
Behavioral Analysis
•第4回 推測統計学の考え方（２）
inferential statistics
–母数の区間推定
interval estimation
–第5章 統計的仮説検定
• Statistical inference
1
記述統計学と推測統計学
多数データの
数学的要約
･記述
母集団の
データ
(仮想的)
母集団
無作為
抽出
標本集団
のデータ
確率的推測･記述
少数データの
数学的要約
･記述
2
４．２ 推測統計の分類（ｐ72）
• 統計的推定 statistical estimation, inference
 得られた統計量の実現値をもとに，母集団の確率分
布を決めるパラメータ（母数）を推定
 一部の中学生の実力テストの結果を用いて，日本の
中学生全体の同じ実力テストの点数を推測する
 日本の中学生の平均点は60点ぐらいだろう（点推定）
 日本の中学生の点数は50点から70点ぐらいだろう（区間推
定）
• 統計的検定 statistical test
 母集団の性質に関する何らかの仮説の是非を，得ら
れた統計量の実現値に基づいて判断
 一部の中学生に同じテストを5年後に受験させて，次
のどちらであるかを判断したい
 日本の中学生の実力は5年間で変化していない
 日本の中学生の実力は5年間で変化した
3
（ｐ74図4.2）母集団と標本
母集団population
標本抽出
sampling
標本sample
記述
母数
Population Parameters
標本統計量
Sample Statistics
（本当に知りたいもの）
（標本から計算できるもの）
母平均
母分散
母標準偏差
母相関係数
母比率
など
推定
inference
標本平均
標本分散
不偏分散
標本標準偏差
標本相関係数
標本比率
など
4
4.3点推定
• 17歳の日本人男性全体の平均身長を知りたい（母
数：母平均）
• 10人の17歳男性を標本として抽出し身長の計測値
を得る
• 10個の計測値から，標本の平均値を計算する
（169.3）
• 標本平均の値を用いて，17歳日本人男性の平均身
長を推測する
> 身長 <- c(165.2, 175.9, 161.7, 174.2, 172.1, 163.3, 170.9, 170.6, 168.4, 171.3)
> 身長
[1] 165.2 175.9 161.7 174.2 172.1 163.3 170.9 170.6 168.4 171.3
> mean(身長)
5
[1] 169.36
点推定量の性質
• たまたま取ってきた標本から計算した値(推定値)
がどのぐらい真値に近いかはよくわからない。
• さまざまな標本から同じ計算方法で推定値を求
める場合のその推定量の統計的な性質を考える。
１）不偏性：標本を何回も取り直して推定量を計算
すると、その平均値が真値に一致する
２）一致性：標本の数を十分大きくするとその一組の
（大）標本から求めた推定量が、真値以外の値を
とる確率は0に近づく
３）有効性：推定量の分散が、他の方法で計算した
推定量の分散よりも小さい
6
母平均の不偏推定量
• 母集団の確率分布に関係なく、標本値の単純平
均値は、母平均の不偏推定量である
• 母集団の確率分布に関係なく、標本値の重み付
き平均値は、母平均の不偏推定量である
• （2個目以降の標本を無視し）1個目の標本の値
を推定量としても、それは不偏性を持つ
• 標本の中の中央値を推定量としても、それは不
偏性を持つ
• 標本から両極端の同一個数の標本を取り除き、
残りの平均値を推定量とすると、それは不偏性
を持つ
7
演習：有効推定量としての単純平均
• 重み付き平均値 Y   wi X i ただし  wi  1
は不偏性を持つことを示せ
• 母集団からの標本値 X i は母分散  2 で
ばらつく。このとき、上記の重み付き平均値
の分散は、Y 2  wi 2 2 となる
この重み付き平均値の分散が最も小さくな
るように重み wi を定めなさい
8
母分散の不偏推定量（母平均既知）
• 母平均が既知であるなら、母分散の推定
量は標本の母平均回りの分散を用いて不
偏推定できる。
1
2
ˆ
  ( X i   )
n
2
ˆ
2
X


n
2
i
 2
9
母分散の不偏推定量（母平均未知）
• 母平均が未知であるなら、標本の平均周り
の分散を用いて計算する必要がある。
2
2
2
• E( ( X i  X ) )  (n 1)  n
• 母分散の不偏推定量（不偏分散推定量）

ˆ  s
2
2
(X


 X)
n 1
2
i
10
点推定から区間推定へ
0.3
0.2
0.1
> 標本平均 <- numeric(length=10000)
> for(i in 1:10000){
+ 標本 <rnorm(n=100,mean=50,sd=10)
+ 標本平均[i]<- mean(標本)
0.0
N(50,10 / 100)  N(50,1)
0.4
> curve(dnorm(x,mean=50, sd=1), from=20, to=80)
> curve(dnorm(x,mean=50, sd=10), add = TRUE)
> hist(標本平均, freq=FALSE, add=TRUE)
dnorm(x, mean = 50, sd = 1)
• 母平均μ母分散σ2の母集団
• 大きさnの標本を取り出す
• 標本平均（平均の点推定量）
を計算
• 「標本平均」は母集団分布よ
りも中央に集まった分布に
• 正規母集団 N(50,10)から
n=100のサンプルをとる
• 標本平均は正規分布に従う．
20
30
40
50
x
60
70
80
11
標準正規分布における確率
0.3
0.2
0.1
– Prob(X≦x)=p
– pnorm((x-μ)/σ)
μ－2σ
までの
下側確率
0.022
0.0
• N(μ，σ２）に従うXの
ｘに対する下側確率
dnorm(x, mean = 50, sd = 1)
– ZがN(0,1)に従うとき
– Z≦ｚとなる確率（下側確
率）を求める関数.
– Prob(Z≦z)=p
– pnorm(ｚ）
0.4
• N(0，1）を標準正規分
布という
> pnorm((49-50)/1)
[1] 0.1586553
> pnorm((48-50)/1)
[1] 0.02275013
μーσ
までの
下側確率
0.158
12
46
48
50
52
54
標準正規分布における確率点
（ｐ117）
N(50,1)に従うXは，95％の確率でμ• N(0，1）を標準正規分 1.96σ＜X≦μ＋1.96σの間に入る．
布という
– 下側確率がpとなる確
率の点zを求める関数.
– Prob(Z ≦z)=p
– qnorm(ｐ）
下側確率
2.5％
下側確率
97.5％
• N(μ，σ２）の下側確率p
の点
– Prob(X≦x)=p
– x<μ＋σqnorm(p)
(μ-1.96σ)
(μ＋1.96σ)
> curve(dnorm(x,mean=50, sd=1), from=45, to=55)
> abline(v=50+qnorm(0.975))
13
> abline(v=50+qnorm(0.075))
母平均が異なる場合の
標本平均の分布
95％の確率で標本平均が
含まれる領域
0.4
μ=47
μ=46 μ=48
0.3
0.2
0.1
母平均が標本平均値
から離れている状況は，
めったに起きない(5%
以下)
0.0
母平均が標本平均
値に近い状況は
十分（5%以上）
起きる可能性がある
dnorm(x, mean = 50, sd = 1)
母平均μ
46
母平均
標本平均値
母平均
標本平均値
48
50
52
54
x
14
母平均の区間推定
（95％以上で母平均が存在する範囲）
母平均が標本平均値に近い状況 母平均が標本平均値から離
は十分（5%以上）起きる可能性が れている状況は，めったに起
きない(5%以下)
ある
母平均
標本平均値
5%以上の確率で起こりうる状況のうち,
最も極端な2つのケースを考える
母平均
標本平均値
母平均が存在する範囲
標本平均値 標本平均値－1.96σ＜μ≦標本平均値＋1.96σ15
区間推定
• ある確率(たとえば９５％）で母数の真値が存在
する区間を求めたい
• 母数の真値が 0 のときに、ある観測統計量の
確率分布を求め、「有意水準α以下の確率でしか
実現しない領域」を棄却域として設定することが
出来た。
• 統計量の実現値がこの棄却域に入り、かつ母数
の真値が 0 である確率は、α/2以下である。
統計量の
確率
α/2
θ0
統計量の
確率
α/2
信頼区間
統計量の実現値
16
正規母集団の母平均の区間推定
母平均の区間推定(母分散σ２既知)
• （正規分布に従う）n個の標本の平均値は、平均μ
分散σ２/nの正規分布に従う。
• 平均μを引き標準偏差  / nで割れば、
統計量 Z  X   は標準正規分布に従い、
/ n
確率1-αでZは、-z（α/2)<Z<z(α/2)を満たす。
17
Z(0.10/2)=1.645
Z(0.05/2)=1.96
Z(0.01/2)=2.575
18
信頼区間の導出(続き)
• すなわち  z( / 2)  X    z( / 2)
/ n
となる確率が1-αである。変形して、
X  z( / 2)

n
   X  z( / 2)

n
となる確率が１－αである。具体的には、
  0.10 X 1.64


   X 1.64

90％信頼区間
n
n


 0.05 X 1.96    X 1.96
95％信頼区間
19
n
n
[例題４．３]
• 次の10回の引張強度の計測結果から、鉄
筋の母平均の９９％信頼区間を求めよ。
• ただし、標準偏差を4.3とする。
• 52,62,54,58,65,64,60,62,59,67（X=60.3)
20
代表的な確率分布
• 母集団の性質を決める，個々の事象が発生する
確率や母集団の平均値(母数)が与えられたとき,
• 標本値から計算された統計量が取りうる値とその
発生確率の組(統計量の確率分布）を計算したい
• 一般にこの計算は面倒であるが，いくつかの現
象については計算式がわかっている.
母集団の性質
を決める数値
(個々の事象
の確率など）
要約値(統計量)
の確率分布
法則性,計算式
21
中心極限定理(central limit theorem)
正しく作られたサイコロをn 回振り，出た目Xi の平均値
1 n
Y   Xi
n i 1
を求める。
Y の確率分布は
どのようになるか？
図1-1 に，n = 1,2, 4, 8 の時
の分布を示す。
n が大きくなると滑らかな分布
になる。
このn を無限に大きくしていく
22
中心極限定理(central limit theorem)
確率変数X1,X2,・・・,Xn が互いに独立で全て同
一の分布（平均：μ，分散：σ2）に従うとき，
統計量Y = (X1 +X2 + ・・・ + Xn)/n は，n →∞ の
時，平均μ ，分散σ2 /n の正規分布に従う。
この定理はもとの確率分布がどんな分布であっても成
立する。従っていろいろな段階で生じる相互に独立な
誤差が重なり，その和として全体の誤差が発生してい
るような場合，その誤差の分布は正規分布に従うこと
が期待される。実際，多くの現象は正規分布に従う。
23
正規分布（Normal Distribution)
確率密度関数
平均と分散
24
標準正規分布
(standard normal distribution)
• もとの確率変数Xが正規分布N(μ,σ2)に従うとき,
新しい確率変数として，Z=（X-μ)/σを作る.
• このとき，確率変数Zは正規分布N(0,12)に従う．
• これを標準正規分布という．
• 確率密度関数
• 確率分布関数→数表(標準正規分布表)
25
標準正規分布表
26
【問題4】正規分布
• あるクラスの英語の試験の平均点 x は
67で標準偏差 (x)は8.5．また，数学の試
験の平均点 y は53で標準偏差  (y) は
12.6でした．
• このクラスのA君の成績は英語が75点で
数学が68点でした．
• 英語と数学について，A君の成績よりも良
い生徒の割合を計算しなさい.
27
【問題5】超過確率に対応する値の計算
• 過去の記録から,ある河川流域の年間の降雨量
は,正規分布N (1500mm,(400mm)2)に従うと推定
できる．
• この流域の90％確率年降雨量はいくらか.
すなわち，年降雨量がその値を超えない確率が
90％であるような降雨量の値を求めよ．
（これを1/10年確率降雨ともいう）
28
χ２分布 （Chi squared distribution)
• 確率密度関数
自由度f のχ2 分布（カイ２乗分布）
χ2 分布は正規分布と密接な関係があ
る。
X1,X2 ,・・・,Xf が互いに独立な標準正
規分布N(0,12) に従うとき、２乗和Z
= X21 +X22 + ・・・ +X2f の分布は自由度
f のχ2 分布となる。
正規分布に従う変数の標本値から計
算した分散(標本分散) も、χ2分布に
従う。
29
χ２分布表 （Chi squared distribution)
30
ｔ分布 （Student’s t distribution)
自由度f のｔ 分布
• 確率密度関数
t分布も正規分布と関係がある。
標準正規分布N(0, 12) に従う確率変
数X と、自由度f のχ2 分布に従う確
率変数Y が独立であるとき、
ZX
Y/ f
は自由度f のt 分布に従う。
したがって正規分布に従う変数を、
標本分散で割った統計量は、t 分布
に従う。
31
ｔ値，ｔ分布の名前の由来
• t値を考え、t分布を発見したのは、ゴセット(William
Sealy Gosset)：ダブリンのギネスビールの統計技師
• ギネス社が従業員の研究発表を認めていなかった
ため，ゴセットはスチューデント(Student)というペン
ネームで論文を書いた．
• フィッシャーがこの値と分布の重要性を認めた．
• スチューデントの名前から文字を取り、 「t分布」 「t
値」と呼ばれるようになった
• (頭文字のsは標準偏差の記号として使われていた)
• ｔ値のことを「スチューデントのt値」と呼ぶこともある
32
ｔ分布表 （Student’s t distribution)
33
F分布 （F distribution)
自由度(f1,f2) のF 分布
• 確率密度関数
F分布もχ2分布と関係がある。
X, Y が独立でそれぞれ自由度f1, f2 の
χ2 分布に従うとき、
Z  X / f1 Y / f
2
は自由度(f1, f2) のF 分布に従う。
したがって2 つの標本群から計算し
た分散の比をとると、その統計量は
F 分布に従う．
34
F分布表 （F distribution)
35
【問題６】正規分布での近似
• 硬貨を500回投げたとき，表が200～270回出る
確率を求めよ
• この問題は本来二項分布B(500,1/2) の分布を
聞いている．
• この二項分布B(n,p)は，独立な二項分布B(1,p)
に従うn個の変数Xiを加えたものであるから,nが
十分大きければ，中心極限定理により，正規分
布N(np,np(1-p))で近似できる.
• 標準正規分布表を用いて計算できる
36
正規母集団の母平均の区間推定
母平均の区間推定(母分散σ２未知)
• （正規分布に従う）n個の標本の平均値 X と分散
の不偏推定量 sˆ2  ( xi  X )2 /(n 1) を用いれば、
T
X 
(sˆ / n ) は自由度n-1のｔ分布に従う。
統計量
• t分布表の超過確率α/2の点を tn-1(α/2)とすれば、
確率1-αでTは、-tn-1（α/2)<T<tn-1 (α/2)を満たす。
37
たとえば
n-1=9に対して
t(0.10/2)=1.833
t(0.05/2)=2.262
t(0.01/2)=3.250
たとえば
n-1>200に対して
t(0.10/2)=1.645
t(0.05/2)=1.960
t(0.01/2)=2.576
自由度が大きくなると、ｔ分布は標準正規分布に近づく
38
信頼区間の導出(続き)
• すなわち
X 
 tn1 ( / 2) 
 tn1 ( / 2)
sˆ / n
となる確率が1-αである。変形して、
sˆ
sˆ
X  tn1 ( / 2)
   X  tn1 ( / 2)
n
n
となる確率が１－αであるので、これを確率(1-α)の
信頼区間と出来る
  0.05 X 1.96

n
   X 1.96

n
95％信頼区間
39
[問題４．３]
• 次の10回の引張強度の計測結果から、鉄
筋の母平均の９９％信頼区間を求めよ。
• ただし、標準偏差はわからないものとする。
• 52,62,54,58,65,64,60,62,59,67（X=60.3)
40
正規母集団の母分散の区間推定
母分散の区間推定(母平均μ既知)
• 標本分散 Sk  ( xi  )2 / n から計算した統計量
Sk が、自由度nのχ2分布に従う。
2
0  2
 /n
• χ2分布は、左右対称でないことに注意して、超過確
率(1-α/2)の左側点と超過確率（α/2)の右側点を数
表から読み取る。
Sk
• 2
2
n (1  / 2) 
 /n
2
 n ( / 2)
である確率が１－αである。
41
42
信頼区間の導出(続き)
Sk
2
 n ( / 2)
• すなわち  (1  / 2)  2
 /n
2
n
となる確率が1-αである。変形して、
nSk
nSk
2
  2
2
n ( / 2)
n (1   / 2)
となる確率が１－αである。具体的には、
10 Sk
10 Sk 99％信頼区間
2
  0.01, n  10
 
25.2
2.16
43
[例題４．４]
• 次の10回の引張強度の計測結果から、鉄
筋の母分散の９９％信頼区間を求めよ。
• ただし、母平均をμ＝６５とする。
• 52,62,54,58,65,64,60,62,59,67（X=60.3)
44
正規母集団の母分散の区間推定
母分散の区間推定(母平均μ未知)
2
S

(
x

X
)
/(n 1) から計算し
• 不偏分散推定量 u  i
Su
た統計量 2
0  2
 / n が、自由度n-1のχ2分布に従う。
• χ2分布は、左右対称でないことに注意して、超過確
率(1-α/2)の左側点と超過確率（α/2)の右側点を数表
から読み取る。
Su
2
• n1 (1  / 2)  2  n21 ( / 2) の確率が１－α。
 /n
確率１－α信頼区間
nSu
nSu
2
  2
2
n1 ( / 2)
n1 (1   / 2)
45
統計的仮説検定(5章)ｐ109
• 標本を元に,母集団に関する何らかの仮説の真偽を
確認したい.
• １ 母集団に対する帰無仮説と対立仮説を設定する
• ２．検定統計量を選ぶ
• ３．有意水準の値を決める
• ４．データから,検定統計量の実現値を求める
• ５．検定統計量の実現値を棄却域と比較する
– （１）実現値⊂棄却域→帰無仮説を棄却，対立仮説を採択
– （2）実現値⊂棄却域→帰無仮説を棄却しない(判断保留)
46
帰無仮説と対立仮説
• 帰無仮説(null hypothesis)
• H0：日本人の平均体重は50kgである (μ=μ0
または δ=μ-μ0=0)
• 対立仮説(alternative hypothesis)
• H1：日本人の平均体重は50kgではない
(μ≠μ0 または δ=μ-μ0≠0) 両側検定
• H1：日本人の平均体重は50kgより大きい
(μ＞μ0 または δ=μ-μ0＞0) 片側検定
47
検定統計量と棄却域・採択域
• 検定のために用いる標本統計量
– 帰無仮説が成り立つ場合には (母数の真値を
用いて) 標本統計量が従う確率分布が理論的
にわかり, 確率などを計算できる
• 帰無仮説の下で非常に生じにくい（ある小
さな確率α以下でしか生じない)値の範囲を
｢棄却域｣という．
• それ以外の領域を「採択域」という
採択域
棄却域(両側)
採択域
棄却域(片側)
48
第1種の誤りと第2種の誤り
• 第一種の誤り(あわてものの誤り)
– 帰無仮説が真のとき,これを棄却してしまう誤り
– 本当は差がないのに「差がある」と判断する
– この確率はα以下にできる
• 第2種の誤り(のんびりものの誤り)
– 帰無仮説が偽のとき,これを棄却しない誤り
– 本当は差があるのに｢差がない」と判断する
49
有意水準のきめかた
各自の考え方に依存するということ
エピソードがあります(真偽のほどは定かではありません)
フィッシャーが推計学を開発した時、有意水準を決める段にな
ってハタと考えた。 彼は当時30才だったが、50才までは現役
で研究を続け、その後は釣りでもしながら悠々自適の余生を送
ろうと常々考えていた。 そこで、
「農作物が相手だから、これから毎年1回ずつ実験をするとし
て、20年間に20回できることになる。 まあ、一生に一度ぐら
いは間違いを犯しても、神様はお許し下さるだろう」と考え、
20回に1回間違える確率として有意水準を5％にしたという。
この話を人から聞いた当のフィッシャーいわく、
「なるほど、それはうまい話だ。 実は私も、なぜ5％をよく使
うのか説明を求められて困っていたんだ。 これからは、そう
答えることにしよう！」
有意水準5％というのは、これくらいいい加減なものです 50
正規分布に従う母集団の母数に関
する仮説検定
• 母集団が正規分布に従う場合（正規母集団）、母
平均、母分散に関する仮説を検定してみよう。
•
平均
分散
• 母分散既知の場合 正規分布 χ2分布
• 母分散未知の場合 ｔ分布
• 母分散未知で未知の母平均の同一性の検定 ｔ
• 未知の母分散の同一性の検定：F
51
1) 母平均の検定(母分散既知)
52
53
２）母平均の検定(母分散未知)
54
55
３）母分散の検定(母平均既知)
56
4)2つのグループの分散の同一性
の検定（母平均は未知)
57