Transcript здесь - Бинбанк

Т+2
Особенности работы в новом
режиме торгов на фондовом
рынке Московской Биржи в
ОАО «БИНБАНК»
www.binbank.ru
Вниманию клиентов, работающих с
брокерскими счетами, открытыми
в ОАО «БИНБАНК».
По информации ОАО «Московская
Биржа» с 2 сентября 2013 года торги
всеми акциями, паями и РДР будут
проходить только в режиме Т+2.
Корпоративные облигации по прежнему
будут торговаться в режиме Т0.
Просим Вас ознакомиться с основными
особенностями нового режима торгов на
фондовом рынке Московской Биржи при
работе с брокерскими счетами в ОАО
«БИНБАНК».
1
Необходимость 100%
предварительного
депонирования активов
на брокерском счёте
Расчёты по сделкам
Возможность вывода
активов в день
заключения сделки
Доступные
инструменты
Перенос позиций
Т-ноль (Т0)
Т+2
+
+
Банк оставляет за собой
право в дальнейшем
ввести частичное
преддепонирование
В день
заключения
сделки
+
На второй торговый
день после дня
заключения сделки
Вывод возможен
только после
проведения расчётов по
сделке
Все облигации
(включая ОФЗ)
Все акции, РДР, ОФЗ,
инвестиционные паи
-
Перенос позиций
возможен после
введения частичного
преддепонирования
2
Для начала торговли в режиме Т+2 Вам необходимо подключить
себе этот режим, добавив соответствующие классы в ИТС QUIK.
Для этого необходимо выбрать меню «Связь» -> «Списки» и
в открывшемся окне отметить нужные классы:
Затем, необходимо добавить нужные
инструменты в «Таблицу текущих
параметров» из указанных классов.
3
ВНИМА НИЕ !
Для корректной работы в режиме Т+2
версия ИТС QUIK должна быть не ниже 6.8!
При необходимости обновите свой торговый
терминал через пункт меню
«Связь»->
->«Обновление версии программы».
4
Для торговли ценными бумагами в режимах Т0 и Т+2
используются один и тот же брокерский счет. При подаче
торговых поручений код клиента для торговли в режимах
Т0 и Т+2 одинаков. При этом, в таблицах «Лимиты по денежным
средствам», «Лимиты по бумагам» и «Клиентский портфель»
добавлен новый параметр – «Вид лимита», который может принимать
значения Т0, Т1 или Т2. Этот параметр нужен для определения текущих,
фактических и плановых остатков клиента по денежным средствам и ценным
бумагам, а также оценки фактической и плановой стоимости активов клиента.
При этом,
Вид лимита Т0 – это текущая позиция клиента.
Вид лимита Т1 – это позиция клиента на следующий день
(т.е. текущая позиция с учетом требований и обязательств по сделкам
с исполнением сегодня и завтра (T0 и T1).
Вид лимита Т2 – это плановая позиция клиента с учетом
требований / обязательств по всем срокам расчетов, включая T0 позицию (T0, T1, T2).
Таким образом, вид лимита Т0 отражает текущие, фактические остатки по
денежным средствам и ценным бумагам. Вид лимита Т1 и Т2 — сумму
плановой и фактической позиций на соответствующий день. Плановая
позиция — это фактические остатки денег и ценных бумаг с учетом
будущих поступлений и списаний по заключенным сделкам в
режиме торгов с расчетами Т+2.
5
Пример изменения лимитов при подаче заявок в разных режимах
1.
В начале дня до совершения операций, ситуация следующая:
2. При выставлении заявки по инструменту класса сектора T0 происходит
проверка покупательной способности клиента по всем позициям клиента (T0,
T1, T2). Если средств для выставления заявки достаточно, блокировка
производится на всех видах лимитов:
6
Пример изменения лимитов при подаче заявок в разных режимах
3.
При выставлении заявки по инструменту класса сектора T+2 происходит
проверка покупательной способности клиента только по плановой позиции
(соответствует виду лимита T2) и блокируются средства также только на виде
лимита T2:
При совершении сделки движение средств происходит только по виду
лимита T2.
7
Пример изменения остатков по видам лимитов при совершении операций в режимах Т-ноль и Т+2
День первый: Клиент внёс на счет 1000 рублей.
Клиенту необходимо загрузить следующие позиции.
Вид лимита
Денежный
Остаток
остаток
бумаге
T0
1000
0
Т1
1000
Т2
1000
по
Денежный
Остаток
остаток
бумаге
T0
800
2
0
T1
700
3
0
Т2
700
3
Затем клиент совершает покупку в T2 одной бумаги
за 100 рублей.
Позиция становится:
Денежный
Остаток по
остаток
бумаге
T0
1000
0
Т1
1000
Т2
900
Вид лимита
Денежный
Вид лимита
Денежный
Остаток
остаток
бумаге
T0
800
2
0
T1
700
3
1
Т2
790
2
Остаток
по
Клиент совершает продажу в T2 одной бумаги за 90
рублей.
Позиция становится:
Вид лимита
по
День третий:
Начальные позиции клиента следующие:
Клиент совершает покупку в T0 двух бумаг за 200
рублей.
Позиция становится:
Вид лимита
День второй:
Начальные позиции клиента следующие:
по
Вид лимита
Денежный
Остаток
остаток
бумаге
остаток
бумаге
T0
800
2
T0
700
3
Т1
800
2
T1
790
2
Т2
700
3
Т2
790
2
по
8
По всем вопросам, возникающим
при работе с новым режимом торгов,
обращайтесь, пожалуйста,
в отдел по работе на фондовом рынке.
Тел.755-50-64, email: [email protected].
Удачных торгов!
С уважением, ОАО «БИНБАНК»
9