Transcript Teil C – Template

EMIR STRATEGIE
OTC LITE LÖSUNG
EINLEITUNG UND ÜBERBLICK
© DTCC
DTCC GTR EMIR Berichterstattung
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Teil A – Einleitung
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2.
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Teil B – Onboarding und Zugriff
1.
2.
3.
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Das Template (die Berichtvorlage) verstehen und ausfüllen
Teil D – GTR und ESMA Reports für die Teilnehmer
1.
2.
3.
4.
5.
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Onboarding
Global ID
OTC Lite Webseite
Teil C – Template
1.
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Was ist OTC Lite?
Was die OTC Lite Lösung bietet?
ACK/NACK Reports
EMIR Position Report und Activity Report
Warning Report
ESMA Match Status Report
ESMA UTI Conflict und Pair LEI Break Report
Teil E – Unterstützung der OTC Lite Lösung
1.
2.
Template - Übersicht
Weitere nützliche Informationen
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Teil A: Einleitung
Wie die OTC Lite Lösung funktioniert
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Einfache Erfüllung der Berichterstattungspflicht
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Einheitliches Rechenzentrum in Europa
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Vereinfachte Eingabemöglichkeiten
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CSV-Tabelle Upload über das Internet oder via sFTP
Einfachere Berichtvorlage nur für ESMA-Berichterstattuntug
Einfache Workflow-Typen, einfacher Upload
Concise Suite der Teilnehmerberichte
Fünf Klassen von Derivatprodukten
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ein Rechenzentrum nur für die an ESMA gemeldete Transaktionen befindet sich in den Niederlanden
Back-up-Rechenzentrum in Singapur für den Einsatz in Recovery-Situationen
Kredit, Zins, Eigenkapital, Fremdwährung und Commodities
Alles in einer Datei (alle fünf Klassen der Derivatprodukten können in einer einzigen
Datei beliebig gemischt werden)
Berichterstattungsmethoden
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Unabhängige Berichterstattung (jeder der Geschäftspartner berichtet für sich selbst)
Delegierte Berichterstattung (alle notwendigen Informationen über der Transaktion
und über beiden Geschäftspartnern in einem einzigen Bericht zur Verfügung gestellt)
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Teil A: Lösung-Überblick
Was die OTC Lite Lösung bietet
Kategorie
Funktionalität
Unterschiede zwischen OTC Lite und OTC Core
Nur ESMA - Berichte
Berichte für mehrere Gerichtsbarkeiten nicht unterstützt
Nur ESMA - Gerichtsbarkeit
Portfolio Abstimmung nicht möglich, weil die Vorlage eine
begrenzte Anzahl von Feldern hat
Zweck
AnschlussmöglichConnectivity - Direkter Versand an das EU-Rechenzentrum
keiten
Vorlage
Datei-Format – nur CSV
Versand-Methoden: Web-Upload oder sFTP
Nur Position-Bericht unterstützt (ähnlich wie Snapshot im CoreDienst)
Einreichung der Lebenszyklusereignisse mithilfe SnapshotMethode
Kein Vesand an das US Rechenzentrum
Kein FpML
Keine MQ, NDM oder Web-Services
RT, PET oder Kombination der Nachrichtentypen wird nicht unterstützt
Teil-Delegation oder Kurzform-Snapshot wird nicht angeboten
Valuation & Collateral Berichte seit August 2014
Keine kurze Nachricht mit Geschäftspartner-Daten (Vollmeldung
erforderlich)
Kein Position-Aufbau
ACK und NACK Reports (2 separate Dateien)
kein WACK
Warning Report
Keine Gegenparteibestätigung (nur ACK / NACK an den Berichterstatter)
ESMA Activity Report
Keine Verbindung zwischen OTC-und OTC-Core-Lite Beiträge (mit
Ausnahme der neuen Berichte)
Volle Delegation oder unabhängige Berichterstattung
Bericherstattung ESMA Position Report
Vollständiges Set der Core-Berichten nicht verfügbar
ESMA Match Status Report
ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report
Aggregierte Berichte für die Öffentlichkeit
Aggregierte Berichte für ESMA
Inter-und Intra TR Abstimmung
Onboarding über das Internet
Onboarding
Volle Onboarding durch GTR Onboarding (neuer O-Code)
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Teil B: Onboarding und Zugriff
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Um die DTCC OTCLite verwenden zu können, müssen man zuerst den Onboarding-Prozess absolvieren
Wenn Sie bereits auch ein anderes DTCC oder GTR -Service benutzen, ist das Onboarding-Prozess einfacher, wir brauchen aber
noch weitere Informationen von Ihnen, um für Sie den Zugriff zum OTCLite einrichten zu können
Der Onboarding-Prozess kann Ihnen den Zugang zur Produktion und auch zu den UAT-Umgebungen beschaffen
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Wie kann man das GTR Onboarding Team erreichen:
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Sobald Sie mit dem Onbobarding fertig sind, bekommen Sie eine Benutzerkonto-Nummer
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OTCLite ist ein Beispiel des Produkts, das auf Ihr Konto hinzugefügt werden kann und einen speziellen O-CODE hat (meist eine 4-stellige Zahl,
beginnend mit Nummer 8)
Andere Produkte (wie zum Beispiel unsere Kernanapplikation für FX) haben andere o-codes
Während des Onboarding-Prozesses wird eine oder mehrere Personen in Ihrem Unternehmen als Super- Access-Koordinator
(SAC) eingestellt
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Dies ist das Konto für Ihre juristische Einheit und eine Reihe von verschiedenen DTCC Produkten kann zu diesem Konto hinzugefügt werden
Weiter bekommenn Sie von unserem DTCC Team ein OCODE für jedes der Produkte in Ihrem Benuzerkonto
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Per E- Mail : [email protected]
Per Telefon : +44 (0) 207 136 6328 (Wahl 2 und 2)
Onboarding- Dokumenten und Begleiter finden Sie auf der OTCLite Webseite
Die SAC geben anderen Angestellten in Ihrer Organisation die Zugriffinformationen zu verschiedenen Produkten in Ihrem Konto
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die SACs ist auf der DerivSERV Webseite zu finden
Eine der Aufgaben des SACs ist, jedem Benutzer innerhalb ihrer Firma eine GLOBALID-Nummer zu geben
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Die globale ID-Nummer ist notwendig für die Benutzer, um das europäische Portal zugreifen zu können - die Website, wo man die CSV Dateien
hochladen kann und wo die OTCLite Reports sind
EU Portal: https://gtr.eu.dtcc.com
Um die OTCLite benutzen zu können, müssen Sie (1) ein Konto, (2) ein OCODE und (3) eine GLOBALID Nummer haben.
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Teil C: Template
Wie das Template funktioniert
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Die OTCLite Vorlage (Template) ist eine CSV-Datei (mit kommagetrennten Werte)
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Aktuelle Version ist immer auf der OTCLite Website veröffentlicht (http://www.dtcc.com/en/data-and-repositoryservices/global-trade-repository/otc-lite.aspx)
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Das Template enthält insgesamt 152 Felder 
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25 Felder sind die sog. GTR-erforderliche Felder (notwendig für die GTR, um die Nachricht verstehen und verarbeiten zu können)
127 Felder beziehen sich speziell auf die ESMA Berichterstattungspflicht
Die 127 ESMA verwandten Felder beinhalten auch Felder, die nur für die delegierte Berichterstattung benötigt werden
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Es werden drei Nachrichtentypen unterstützt
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Position – zur Verfügung vom Anfang an - jeden Tag die neuesten Position-Daten
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Valuation – seit August 2014
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Collateral – seit August 2014
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Feldtypen
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Erforderliche Felder – Diese Felder sind notwendig für die GTR, um die Datei erfolgreich bearbeiten zu können.
Erforderliche Felder, wo gültige Werte fehlen, werden von der Applikation abgelehnt.
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Wahlfelder - Diese Felder können leer bleiben und Ihre Datei wird von uns bearbeitet werden und Sie erhalten ein ACK,
aber das heisst nicht das Ihr Bericht vollständig der EMSA Erforderungen entspricht
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Bedingte Felder – Felder, die vom Werten in anderen Feldern abhängig sind
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Beispiel: Der Feld „Optionsausübungspreis" ist erforderlich, nur wenn es sich um eine Optiontransaktion handelt.
N / A - eingegebene Werte werden Applikation ignoriert
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Im Allgemeinen sind diese Felder sog. " Platzhalter" , sie werden erst in späteren Versionen von OTCLite verwendet
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Teil C: Template
Die Berichtvorlage verstehen: Lebenszyklus-Ereignisse
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Position
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Die Lebenszyklus-Ereignisse werden mithilfe der Position-Bericht gemeldet
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Beispiel: Neue Transaktion für USD 150 Mio., gefolgt von einer Teilkündigung von USD 50 Mio. am folgenden Tag
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 2: Wichtig: was hat sich geändert und was is übrig geblieben
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Teil C: Template
Die Vorlage verstehen: Felder
Template, Feldtypen
Detailierte Beschreibung der Berichvorlage und der Felder folgt in nächster Präsentation
DTCC Confidential (Yellow)
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Teil D: Teilnehmer-Berichte
ACK/NACK
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ACK und NACK
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Jedes Mal, wenn Sie eine Datei voll von Positionen hochladen, bekommen sie eine Batchnummer
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Die Batchnummer sehen Sie links oben auf der OTCLite Dashboard-Seite
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Kurz nachdem Sie Ihre Positionen hochladen, bekommen sie zwei Nachrichten, eine ACK und eine separate NACK
Nachricht, beide können Sie durch einen Klick auf den Download-Knopf erreichen (sieh oben)
Beachten Sie, dass es immer zwei Dateien gibt, eine für ACKs (erfolgreich bearbeitete Geschäfte) und eine andere für
NACKs (Geschäfte, die von der Applikation abgelehnt wurden). Wenn eine der Nachrichten leer ist, überprüfen Sie immer
auch die andere Datei, um die Details der Positionen zu sehen.
Wenn die Datei noch nicht berarbeitet ist, die Nachricht wird zeigen, dass die Verarbeitung noch nicht fertig ist .
Die NACK-Nachricht enthält Fehlermeldungen und beschreibt, warum die Geschäfte abgelehnt wurden.
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Teil D: Teilnehmer-Berichte
Tagesende Berichte
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Für OTCLite gibt es eine Reihe von Tagesende-Berichte.
Der Prozess, der diese Berichte generiert, beginnt jeden Werktag um 12 Uhr Mitternacht UCT (die Verfügbarkeit der Berichten
kann von Tag zu Tag, je nach Volumen abweichen)
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ESMA Positionsbericht
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Dieser Bericht wird alle offenen (also "live" ) Positionen des Teilnehmers zeigen, egal ob durch den Teilnehmer oder von einem anderen Teilnehmer
(vom Geschäftspartner) hochgeladet.
Jede offene Position ist inbegriffen, unabhängig davon, wann die Berichte vorgelegt wurden (also, eine Position, die vor einem Jahr hochgeladet
wurde, wird jeden Tag bis zum Fälligkeitsdatum im Positionbericht erscheinen)
Es werden auch diejenige Positionen beinhaltet, die durch die GTR-Core Applikation hochgeladet wurden
Nach dem Fälligkeitsdatum, fallen die Positionen aus dem Bericht automatisch aus
Wenn Sie und Ihr Geschäftspartner den Handel gemeldet haben, wird es für jede Meldung eine Zeile geben .
Dies ermöglicht jedem Theilnehmer seine eigene Abstimmung auszuüben und wieder hochzuladen wenn es Fehler gibt .
ESMA Tätigkeitsbericht
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Diese Nachricht zeigt alle die Aktivitäten seit der Erstellung des letzten Tätigkeitsbericht
Die Tätigkeitsbericht zeigt die durch den Teilnehmer hochgeladenen Positionen und auch die, die von Ihren Geschäftspartner oder Drittunternehmen
hochgeladet wurden.
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Wenn ein Handel mehrermals pro Tag hochgeladen wird, jeder Eintrag erscheint auf dem Tätigkeitsbericht.
ESMA Warnungbericht
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Wie bereits erwähnt, einige Felder sind als “Wahlfelder” gezeichnet, weil sie nicht mit allen Typen der Geschäften verwendet werden, oder weil die
Feld-Informationen am Tag der Meldung nicht bekannt sind. (Unbekannte, aber von ESMA erforderte Informationen sollen später ergänzt werden)
Dieser Bericht soll diejenige Positionen zeigen, die wahrscheinlich nicht alle erforderlichen Informationen beinhalten und deshalb vielleicht nicht der
ESMA Erforderungen entsprechen
Diese Handel werden immer an die ESMA weitergeleitet, aber DTCC empfehlt der Teilnehmer, diesen Bericht zu überprüfen und wenn notwendig,
zusätzliche Daten für eine vollständig kompatible Position zu melden.
Genauere Beschreibungen dieser Berichte, einschließlich Feldbeschreibungen sind auf der der OTCLite Webseite zu finden
DTCC Confidential (Yellow)
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Teil D: Teilnehmer-Berichte
Tagesende Berichte: Neue Berichte
ESMA Match Status Report
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Die neue Matching Status Nachricht bringt den Teilnehmern eine
übersichtliche Darstellung der Unterschiede zwischen den gemeldeten
gemeinsamen Daten (common data) und damit die Aufklärung und Lösung
der Diskrepanzen vereinfacht.
Die Matching-Status Nachricht enthält eine detailierte Liste der Felder, die
zu keinem Field der Gegenpartei zugeordet werden können.
ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report
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Diese Nachricht wird aufgrund der Ergebnisse der Inter-TR Abstimmung für
den Geschäftspartner bereitgestellt. Zusätzlicher Bericht soll auch Details
der möglichen UTI-Konflikte oder Pair Breaks in LEIs enthalten, um die
Teilnehmer über spezifischen Problemen zu informieren.
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Teil E: Kundenunterstützung
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OTCLite Webseite
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(http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)
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Enthält Präsentationen, Anleitungen, Connectivity Guides, aktuelle Vorlagen und
Zeitplan der Online-Demonstrationen
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UAT Unterstützung-Team
– Unterstützung in mehreren europäischen Sprachen
– Email Unterstützung: [email protected], [email protected]
– Hotline Unterstützung:
– Europe/UK/Asien: +44 (0)207-136-6328 (Wahl 1,3)
• Nordamerika: 1-888-382-2721
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Fragen senden
Es ist immer nützlich folgende Informationen beizufügen:
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Ihre Kontonummer
Ihre Batch-ID
Ihre CSV-Vorlage-Datei
Ihr O-Code
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