Aula 9

Introdução ao Stata 24 de maio de 2013

Exemplo: Gastos médicos com um único regressor

• • • • Medical Expenditure Panel Survey Variável dependente: ldrugexp (log dos gastos com medicamentos prescritos) Variável endógena: hi_empunion: variável de seguro de vida endógena.

Ter este seguro saúde é uma variável de escolha. Aqueles que esperam gastar mais com saúde, escolhem um emprego que ofereça este tipo de seguro saúde.

Possíveis instrumentos

• • firmsz: tamanho da firma.

multlc: se a firma tem múltiplas localidades.

Estes instrumentos poderiam captar se o indivíduo tem acesso ao seguro saúde suplementar via o empregador. Estas duas últimas variáveis podem não ser relevantes para os aposentados, CP, e que compram seguro de forma privada.

Possíveis instrumentos

• • Ssiratio: razão entre a renda individual advinda da seguridade social e a renda de todas as fontes – indicativo de restrições de renda.

Lowincome: dummy indicando o status de baixa renda das pessoas.

Os instrumentos são relevantes pois tem uma correlação negativa com o acesso a seguridade suplementar.

O papel direto da renda está sendo controlado pela variável linc (log da renda total familiar).

Regressão Linear: Variáveis instrumentais

• • Teste de endogeneidade dos regressores: – Exemplo da aula passada: • Hi_empunion é tratada como endógena • Se a variável é exógena, os estimadores IV, 2SLS ou GMM ainda geram estimativas consistentes.

• Contudo, serão menos eficientes que o estimador de MQO!!

Estatística de Hausman: (qui-quadrada)

Teste de endogeneidade dos regressores

• Teste Durbin-Wu-Hausman: • • Reescrevo a equação estrutural considerando o erro da equação do primeiro estágio (v1) Sob a hipótese nula de que y2 é exógeno:

E

(

v

1

i u i

/

y

2

i

,

x

1

i

)  0

Teste de endogeneidade dos regressores

• Se v1 pudesse ser observado, testaria a hipótese nula no modelo estrutural rodando a regressão por MQO de y1 contra y2, x1 e v1:

H o

:   0 • • V1 não é diretamente observado, mas tenho:

v

1 Resíduo estimado do primeiro estágio da regressão

Teste de endogeneidade dos regressores

ivreg2 ldrugexp $x2list (hi_empunion = ssiratio), robust endog(hi_empunion) -endog- option: Endogeneity test of endogenous regressors: 24.935

Chi-sq(1) P-val = 0.0000

Regressors tested: hi_empunion Rejeito a hipótese nula de que o regressor hi_empunion é exógeno!

Fazer o passo a passo do teste