Transcript Кредитный регистр

Национальный Банк Республики Казахстан
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
по созданию модернизированной
АИП «Кредитный регистр» для банков второго
уровня, организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций и АО «БРК»
Алматы, 21-22 декабря 2011 г.
АИП «Кредитный регистр»
Старый подход и его недостатки
С 1 января 2005 года банки, небанковские организации и АО «БРК»
предоставляют в уполномоченный орган (посредством ФАСТи)
следующую информацию для формирования кредитного регистра*:
- информацию по всем выданным и непогашенным займам (в том
числе списанным с баланса)
- информацию по условным обязательствам, за исключением
условных обязательств по гарантиям, выданным на участие в тендере и
гарантиям, обеспеченным деньгами.
Данный подход имеет следующие недостатки:
- отсутствие четкой идентификации субъекта кредитной истории
(снижает возможность отслеживания истории займа и условного
обязательства);
- значительный объем периодической информации;
- низкая скорость обработки входных отчетов, а также формирования
выходных форм, большой трафик и время обработки отчетов.
* Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 27.11.2004г. № 333
2
Совершенствование
Кредитного регистра
Предпосылки:
- сбор подробной информации по займам и условным обязательствам;
- мониторинг рисков с кредитной деятельности;
- формирование статистических данных для оценки финансовой
стабильности страны;
- введение продвинутого подхода в оценке кредитного риска (Internal
Rated Based Approach) и новых показателей для оценки кредитного риска.
Цели:
- устранение недостатков действующей версии АИП «Кредитный регистр»;
- переход от форм отчетности к показателям по инструментам «займы» и
«условное обязательство»;
- исключение в дальнейшем дублирования входных отчетов;
- использование информации для моделирования коэффициентов и
параметров предусмотренных Базелем 3 (коэффициенты ликвидности,
буферные капиталы: консервационный, контрцикличный, системный и
динамические резервы).
3
Основные преимущества
нового Кредитного регистра
• Идентификация субъекта кредитной истории
• Увеличение скорости представления и обработки информации
• Передача и получение изменений по субъекту кредитной истории и по
займу/условному обязательству только по обновляемой информации на
отчетную дату
• Предусмотрена структура ввода и выхода информации с учетом
экстренного добавления и исключения показателей
• Наличие прямого контакта с исполнителем подотчетной финансовой
организации
• Разделение прав доступа с учетом секретности информации
• Хранение сформированных и уже имеющихся первичных и сводных
данных в динамике, а также оперирование этими данными
4
Структура нового Кредитного регистра
Модернизированный АИП «Кредитный регистр» будет состоять из 3-х
следующих информационных частей:
1.Субъект кредитной
истории
2. Договор
3 . Освоение и обслуживание
займа/условного обяз-ва
Один раз при выдаче нового займа/условного
обязательства, а также при изменении какихлибо сведений по измененным данным
За каждый отчетный период по
банкам – ежемесячно; по
небанковским – ежеквартально
Содержание
Юр.и физ. лица в
зависимости от
статуса в кредитной
истории (заемщик,
гарант)
Сведения обо всех
договорных
отношениях
субъекта кредитной
истории
Информация об освоении и
обслуживании займа
Входные
показатели
Наименование
(Ф.И.О.), документы,
страна резидентства
(в т.ч. оффшорные
зоны), адрес и т.д.
Условия договора,
процедура
кредитования
Денежные потоки
Мониторинг займа / условного
обязательства, в том числе
классификационная категория,
сумма провизий и т.д.
Передача
данных
5
Информация о договоре
Входные показатели по договору
• Условия договора:
сумма и вид валюты, индексация платежей с привязкой к любому валютному
эквиваленту
сумма по договору
вид ставки вознаграждения, годовая и эффективная ставки вознаграждения
способ погашения
метод погашения
очередность погашения, льготный период (основного долга, вознаграждения)
размер неустойки (штраф, пени)
обеспечение (вид, местонахождение (регистрация), сумма (залоговая и рыночная)
лимит кредитной линии, кредитной карты
• Процедуры кредитования:
уполномоченный орган банка, небанковской организации, принявшей решение о
выдаче займа / условного обязательства (наименование, дата и номер протокола)
филиал банка, выдавшего заем / условное обязательство
источник финансирования банка, небанковской организации, выдавшей заем
мониторинг обеспечения (дата и сумма оценки)
6
Информация об освоении и обслуживании
займа / условного обязательства
Входные показатели по освоению и обслуживанию
• Денежные потоки (за отчетный период) в тенге и в валюте договора:
обороты (выдано, начислено, погашено)
остаток основного долга и начисленного вознаграждения (непросроченная и
просроченная задолженность)
балансовые счета
дата вынесения на счет просроченной задолженности, списания с баланса (основного
долга, начисленного вознаграждения)
сумма предстоящего платежа (основного долга, начисленного вознаграждения)
• Мониторинг займа / условного обязательства:
баллы по критериям оценки ( финансовое состояние, качество обеспечения,
просрочка погашения платежей, нецелевое использование, рейтинг заемщика, давность
оценки)
классификационная категория
сумма провизий (резервов)
максимальный размер риска на одного заемщика (по связанным /не связанным лицам)
портфель однородных кредитов
• Прекращение требований к заемщику (должнику):
дата фактического погашения займа / условного обязательства
дата окончания пролонгации займа / условного обязательства
взыскание по обеспечению (тип взыскания, дата , стоимость реализации, расходы по
реализации)
продажа/передача требований по займу / условному обязательству (дата,
наименование юридического лица)
7
Этапы введения модернизированного
АИП «Кредитный регистр»
I этап
Параллельно в режиме с действующей АИП «Кредитный регистр» осуществить замену
программного обеспечения АИП на модернизированную версию с 01.07.2012года.
• до 10.02.2012г. в БВУ/НО направить xml-шаблон ввода данных по займам.
• до 15.04.2012г. БВУ/НО необходимо доработать собственное программное обеспечение для
выгрузки информации в указанном шаблоне
• с 16.04.2012г. по 15.06.2012г. проведение опытной эксплуатации с участием БВУ/НО,
параллельно с действующей системой
• с 01.07.2011г. ввод новой версии модернизированной АИП в промышленную эксплуатацию
II этап
Осуществить ввод модернизированной АИП в части реализации оставшихся показателей с
01.01.2013г.
• до 01.06.2012г. в БВУ/НО направить xml-шаблон ввода данных по займам.
• до 31.10.2012г. БВУ/НО необходимо доработать собственное программное обеспечение для
выгрузки информации в указанном шаблоне
• с 01.11.2012г. по 21.12.2012г. проведение опытной эксплуатации с участием БВУ/НО,
параллельно с действующей системой
• с 01.01.2013г. ввод новой версии модернизированной АИП в промышленную эксплуатацию
в полном объеме
8