Transcript Aula 1-2 - Econometria UFBA

Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Ciências Econômicas
Departamento de Economia
ECO 166 – Introdução à Econometria
Introdução à Econometria
Professor: Gervásio F. Santos
O que é econometria?
Frish (1936): “… é a unificação da teoria econômica, estatística e
matemática”.
Samuelson (1954): “… a econometria pode ser definida como a análise
quantitativa de fenômenos econômicos concretos,
baseada no desenvolvimento simultâneo de teoria e
observação, relacionadas por métodos de inferências
adequados”.
Theil (1971): “A econometria se ocupa da determinação empírica das
leis econômicas”.
Spanos (1999): “A econometria é o estudo sistemático dos fenômenos
(econômicos) utilizando dados observados”.
Problemas econômicos
• Impacto de um programa de treinamento sobre salário/hora
dos trabalhadores de uma determinada empresa
• Impactos dos gastos com campanha sobre os resultados
eleitoriais
• Impacto de diferentes estratégias de investimento sobre os
retornos de títulos do Tesouro Americano
• Impacto dos gastos públicos com educação sobre o
desempenho dos estudantes no município de Brumado
• Impacto da escolaridade dos pais sobre o nível salarial dos
filhos
Ciências Sociais x Ciências Naturais
Ciências Sociais
Ciências Naturais
Impossibilidade ou
dificuldade de realizar
experimentos
controlados
Possibilidade ou
facilidade de realizar
experimentos
controlados
Dados não-experimentais
(observacionais)
Dados experimentais
Os economistas (ou econometristas) sempre recorrem aos estatísticos matemáticos para
desenvolverem modelos que possibilitem utilizar as imformações disponíveis para simular os
resultados de um experimento, subjacente a uma teoria econômica.
Método econométrico
Objetivo: testar uma
teoria ou uma relação
subjacente a um
problema econômico
Análise empírica: utilizar
uma amostra de dados
(representativa) para
testar a teoria ou a
relação
Etapas da análise Econômica
1. Formulação cuidadosa da questão de interesse
2. Contrução de um modelo formal
3. Especificação da forma funcional do modelo
4. Coleta de adequação dos dados
5. Formulação da hipótese de interesse
6. Aplicação de um método econométrico para
estimar os parâmetros e testar as hipóteses de
interesse
Etapas da análise Econômica
1. Formulação cuidadosa da questão de interesse
2. Construção de um modelo formal
3. Especificação da forma funcional do modelo
4. Coleta de adequação dos dados
5. Formulação da hipótese de interesse
6. Aplicação de um método econométrico para
estimar os parâmetros e testar as hipóteses de
interesse
Formulação cuidadosa da questão de
interesse
?
Construção de um modelo formal
Relações Econômicas
Teorias Econômicas
Política de Governo
Problema de Saúde Pública
…….
Y = f( X1, X2)
Y: variável dependente ou explicada (endógena)
X`s: variáveis independentes ou explicativas (exógenas)
Y=β0 + β1X1 + β1X2 + u
Parte determinística
Parte estocástica
(aleatória e incerta)
Y
X1
X2
Especificação da forma funcional
Y=β0 + β1X1 + β1X2 + u
?
Log (Y)=β0 + β1log(X1)+ β2log(X2)+ u
?
Log Y=β0 + β1X1+ β2X2+ β3X22+ u
?
Estrutura dos dados econômicos
• Dados de corte transversal (cross-section)
• Dados de séries de tempo
• Dados de corte transversal agrupados
• Dados em painel (ou longitudinais)
Dados de corte transversal (cross-section)
Ano de obtenção dos dados: 2000
Observações
Nome
Salário (R$)
Escolaridade
Escolaridade
dos pais
Anos de
experiência
1
Fernado
1500
10
5
3
2
Pedro
1000
12
7
4
3
Mônica
2000
13
13
2
4
Patrícia
800
8
5
3
5
Joaquim
900
9
6
2
6
Wilson
1600
12
10
5
7
Daniela
5000
5
10
1
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500
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Dados de séries de tempo
Ano
PIB - R$ milhões
Taxa de Juros (a.a.)
1950
1000
10
1951
1100
12,4
1952
1300
9.1
1953
1330
5,6
1954
1440
7,4
1955
1490
6,9
1956
1700
2,3
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2009
1600000
3,5
Dados de corte transversal agrupados
Nome
Ano
1
2000
Fernado
1500,00
10
5
3
2
2000
Pedro
1000,00
12
7
4
3
2000
Mônica
2000,00
13
13
2
4
2000
Patrícia
800,00
8
5
3
5
2000
Joaquim
900,00
9
6
2
6
2000
Wilson
1600,00
12
10
5
7
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500
501
501
501
501
501
501
501
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1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
Daniela
5000,00
..
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..
1600,00
950,00
1990,00
750,00
840,00
1750,00
3000,00
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5
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9
11
12
8
7
11
4
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10
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4
6
12
6
5
9
11
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1
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2
3
1
1
1
2
10
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Jorge
Henrique
Marcos
Diana
Raquel
Marta
Vera
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Salário (R$) Escolaridade
Escolaridade Anos de
dos Pais experiência
Observações
Dados em painel (ou longitudinais)
Observações
1
2
3
4
5
6
7
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500
501
501
501
501
501
501
501
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1000
Ano
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
Nome
Fernado
Pedro
Mônica
Patrícia
Joaquim
Wilson
Daniela
..
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Fernado
Pedro
Mônica
Patrícia
Joaquim
Wilson
Daniela
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Salário (R$) Escolaridade
1500,00
10
1000,00
12
2000,00
13
800,00
8
900,00
9
1600,00
11
5000,00
5
..
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1680,00
10
930,00
12
2050,00
13
750,00
9
8309,00
10
1800,00
12
7000,00
6
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Escolaridade
dos Pais
5
7
13
5
6
10
10
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5
7
13
5
6
10
10
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Anos de
experiência
3
4
2
3
2
5
1
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4
5
3
4
3
6
2
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Causalidade
• Objetivo do economista: inferir que uma variável tem efeito
causal sobre outra
• A associação entre duas variáveis raramente é conveniente
se não puder inferir causalidade
• Ceteris Paribus: tudo mais constante
• Nas aplicações, o número de fatores que podem afetar a
variável de interesse é imenso
• Os métodos econométricos ajudam a isolar o efeito Ceteris
Paribus
Causalidade: a variável de interesse
Considerando o modelo:
Yi = β0 + X1iβ1 + X2iβ2 + X3i β3 + ......+ Xki βk + ɛ
it
n=1,.......5000
Se a variável de interesse é X1, os demais fatores
que afetam Y foram mantidos fixos em
número suficiente para que se possa inferir
causalidade?
Modelo de regressão linear geral
Y = f( X1, X2, X3, Xk )
Dado pela teoria econômica
Y: variável dependente ou explicada (endógena)
X`s: variáveis independentes ou explicativas (exógenas)
No modelo a ser especificado cada observação (yi, x1i , x2i,...,xki)
é gerada por um processo
Yi = X1iβ1 + X2iβ2 + X3i β3 + ......+ Xki βk + ɛ
Parte determinística
i
Parte estocástica
(aleatória e
incerta)