Transcript Workshop Fase 6 Certificação - Integração das Clearings da
Workshop Certificação Fase 6
Setembro de 2013
“A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation ) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”.
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO 1 x PÚBLICO
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 2 2
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 3 3
Fases da certificação
• •
Certificação Oficial iCADX
Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX Fase 2: Telas do iCADX • • • • • • • • •
Certificação Livre IPN
Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação
Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos
Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação Fase 8: Telas e mensagens de garantias Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco •
Certificação Oficial IPN
Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados 4
AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 5 5
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Para o processo de certificação do iCAD-X, serão utilizados os seguintes arquivos: Para cada inclusão/alteração realizada no iCAD-X, o participante receberá o arquivo de resposta com o resultado da ação. O arquivo de resposta poderá apresentar: • • Consulta: os dados da conta ou do vínculo consultado Inclusão/alteração: As informações das contas ou vínculos incluídos/alterados OU O erro que não permitiu a inclusão/alteração das contas/vínculos 6
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Visão Geral da Solução:
MTA acessa o ambiente da BM&FBOVESPA para o envio e o recebimento de arquivos AMBIENTE DO PARTICIPANTE
MTA RCCF/RCB XFB
AMBIENTE BM&FBOVESPA
Sistemas BVMF
No ambiente interno, os sistemas BVMF interagem com o XFB para obter e disponibilizar arquivos aos participantes 7
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Erros comuns na elaboração de arquivos
• Identificação do participante no conteúdo do arquivo divergente da identificação do participante no header do arquivo; • Tipo e número de documento informados para o titular de conta divergentes dos demais campos que identificam se o titular é residente ou não-residente – Ex: campo SchemeName = 1 (CNPJ) e campo ResidentialStatus = NRES (Não-residente); • Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão).
• Inclusão de conta com o mesmo número de uma conta já existente ou com um número de conta com mais de 6 dígitos; • Não preenchimento de um campo obrigatório ou preenchimento de campo com conteúdo divergente das opções disponíveis na ExternalCodeList; • • Inclusão de vínculo onde uma das contas não existe ou está inativa; Preenchimento incorreto da identificação da parte ou da contraparte de um vínculo; • Preenchimento inválido de algum domínio – Ex: tipo de conta; 8
CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
Erros comuns na elaboração de arquivos (cont.)
• Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão); • Preenchimento incorreto dos campos que identificam o endereço principal do titular de conta, tipos de e-mail e telefone; • Preenchimento de campo de data ou valor monetário com formato inválido.
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CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X
• Todos os layouts de arquivo estão disponíveis no site do IPN: http://ipn.bmfbovespa.com.br/Novo-Modelo/Catalogos-de-Mensagens-e Arquivos-122 • Documentos importantes: • Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas • Manual Técnico de Mensagem • Exemplos de mensagens de Cadastro de Participantes e Contas • Enumeration Cadastro de Participantes e Conta • Arquivos XSD – Cadastro de Participantes e Contas • Novos arquivos e mensagens • Workshop 5 - Técnico de Mensageria e Ferramentas de TI • Tabela de códigos de erro 10
Perguntas ?
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AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 12 12
INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
• O conjunto de instrumentos disponíveis para a fase 6 de certificação é o combinado dos instrumentos das fases 4 e 5.
• A abordagem de liberação de instrumentos é incremental, conforme cenários propostos para a certificação.
• Ou seja, os próximos arquivos de instrumentos serão mais completos que os da Fase 6 • As trincas de instrumentos serão mantidas ao longo dos testes de certificação, de tal forma que cenários de testes poderão ser mantidos mesmo na virada para fases mais avançadas da certificação • As trincas divulgadas agora na certificação NÃO SÃO as mesmas que serão divulgadas no lançamento do IPN em produção • Instrumentos adicionais existem na base de cadastro e serão divulgados. São eles: indicadores econômicos, ouro ativo financeiro, collateral cash e as CALLs e PUTs complementares às opções listadas, bem como os instrumentos de exercício destas opções.
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INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Trinca de instrumentos – relembrando o conceito
• Com o IPN uma mesma plataforma vai processar instrumentos que atualmente são identificados por chaves distintas por conta de características próprias dos instrumentos • A criação da chave única foi necessária. Essa chave é um conceito do FIX, atualmente disseminada na plataforma de negociação e composta de 3 partes> •
SecurityIDSource
• Indica a fonte do ID fornecido. No divulgação para o mercado será usado o SecurityIDSource = 8, o mesmo fornecido pelo PUMA.
•
SecurityID
• É a identificação propriamente dita, a chave. Há apenas um valor por SecurityIDSource •
SecurityExchange
• É o identificador da bolsa. Pela padronização ISO10383, o valor usado é “BVMF” 14
INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Instrumentos fase 4 Descrição
DI de 1 dia Dólar comercial Cupom Cambial Índice Bovespa Ibovespa Mini
Mercad o
Futuro
Mercadori a
DI1 Futuro DOL
Vencto
J14 J14 Futuro Futuro Futuro DDI IND WIN J14 G14 Q14
Cod Negociação
DI1J14 DOLJ14 DDIJ14 INDG14 WINQ14 15
INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6
Instrumentos fase 5 Descrição Mercado
D1 de 1 dia Dólar comercial Dólar comercial Dólar comercial Cupom Cambial Índice Bovespa Ibovespa Mini Boi gordo Café Café Soja Swap Cambial OC1 Opção DI1 Call Opção DI1 Put Dólar comercial Dólar comercial Ouro Ouro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Futuro Termo Opção de compra Opção de venda Opção de compra Opção de venda Disponível Termo DI1 DOL DOL DOL DDI IND WIN BGI ICF ICF SFI SCS IDI IDI DOL DOL OZ1 OZ1
Mercadoria Vencto
F15 F15 V13 X13 F15 Z14 Q15 F14 Z13 U14 X13 N401 F14 F14 F14 Z13 0180
Cod Negociação
DI1F15 DOLF15 DOLV13 DOLX13 DDIF15 INDZ14 WINQ15 BGIF14 ICFZ13 ICFU14 SFIX13 SCSN401 IDIF14C156400 IDIF14P157400 DOLF14C002400 DOLZ13P002300 OZ1D OZ10180 16
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Os arquivos de instrumentos disponíveis durante a fase 6 são:
CONTRCAD_IPN
• Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir 5 novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos • O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das opções sobre derivativos
Arquivo ISO BVBG.028.01
• Novo arquivo de instrumentos
Arquivo ISO BVBG.029.01
• Novo arquivo de indicadores econômicos 17
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Diferença entre o uso do arquivo modificado e do arquivo novo:
• Arquivo CONTRCAD_IPN: Fornece uma lista de instrumentos de trading segundo seu escopo atual, acrescido pelos instrumentos de exercício. Não contém o ouro ativo financeiro.
• Arquivo novo: Além de conter os instrumentos de exercício e o ouro, o arquivo novo reúne informações adicionais que criam novas possibilidades no processamento dos instrumentos, conforme apresentado a seguir: 18
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Informações adicionais do arquivo novo: Estratégias Campo
Categoria do ativo preço base da rolagem Pernas da estratégia (grupo de repetição)
Função do campo
identifica claramente o tipo da estratégia: Forward points, FRA, Rolagens ou Volatilidades No caso de rolagem, aponta o que deve ser usado como preço base para a determinação do preço da perna mais líquida: último preço ou preço de ajuste Lista os instrumentos que são pernas da estratégia 19
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Informações adicionais Indicador de Liquidação
• Esse atributo é usado em 4 tipos diferentes de instrumentos, em cada qual com uma função específica: • Futuros: Usado para calcular o valor de ajuste em reais no caso de taxa ou moeda estrangeira • Opções: para converter o prêmio da opção em reais no caso de moeda estrangeira • Instrumento de exercício para opções sobre disponível: para as opções financeiramente liquidadas, o indicador de liquidação aponta para um indicador financeiro usado para cálculo do valor de exercício • Estratégias: No caso de Forward Points (FRP), aponta para o indicador usado no cálculo do preço do futuro.
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ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos
• O arquivo ISO BVBG.029.01 contém uma relação de taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns deles referenciados negociáveis.
pelos instrumentos • Como exemplo, o futuro de café é negociado em dólares e convertido em reais através da Taxa Referencial BM&F • Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO BVBG.028.01 na TAG
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos
• A trinca 6040 (TCR) está no arquivo ISO BVBG.029.01 de indicadores 22
ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS
Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos
• E a TAG
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DIVULGAÇÃO DOS ARQUIVOS
• Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase • O Arquivo CONTRCAD_IPN ficará disponível na seção de download do site do IPN • Os arquivos ISO BVBG.028.01 e BVBG.029.01 ficarão disponíveis no MTA • Na fase 7 o arquivo CONTRCAD_IPN também passará a ser gerado diariamente e publicado no site do IPN • Os arquivos PAPD, H e T para IPN serão liberados apenas na fase 8 24
Perguntas ?
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AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 26 26
CONSIDERAÇÕES
• Não haverá alteração no formato nem no conteúdo das informações publicadas • Formato: Informações disponibilizadas em arquivos publicados no website da bolsa • Publicação: após o encerramento da negociação dos ativos, conforme a informação
Certificação
• Arquivos publicados na fase 6 • Informações publicadas: associadas aos instrumentos utilizados na fase 6 • Publicação: diária, após encerramento da certificação.
Entre 17h e 17h:30
.
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Perguntas ?
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AGENDA
FASES DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR 29 29
INTRODUÇÃO
• Adaptação da troca de informações entre SINACOR e iCAD-X baseadas em arquivos norma ISO 20022.
• Meio de comunicação para trocas de arquivos em lote via MTA.
• Premissa de desenvolvimento: minimizar o impacto no participante.
• As novas telas para o módulo de Cadastro de Clientes foram desenvolvidas somente na tecnologia.NET
(SINACOR+).
• O desenvolvimento da 1ª etapa: atender o iCAD-X com a unificação das contas, atributos obrigatórios e as integrações básicas foram concluídas.
• Disponibilização da importação do arquivo CONTRCAD_IPN contendo as informações adicionais relacionadas ao projeto IPN.
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ARQUITETURA
iCAD-X MTA SINACOR + PROCESSO Importação / Exportação Estrutura iCAD-X Telas Novas 31 Atividade Bovespa, Atividade BMF, Demais atividades.
Estrutura Atual Atual Telas Atuais Participantes
FUNCIONALIDADES
•
Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6:
• Cadastro de Local; • Parâmetro; • Instituição Financeira; • Cadastro Básico; • Cadastro Complementar; • Atividade Bovespa; • Atividade BM&F; • Cadastro de Vínculos; • Exportação de Contas; • Exportação Consulta de Contas; 32
FUNCIONALIDADES
•
Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6 (cont.):
• Exportação Lote de Contas; • Exportação Cadastro de Vínculos.
• Exportação Consulta de Vínculos; • Exportação Lote de Vínculos; • Importação iCAD-X; • Consulta de Envio de Contas; • Conciliação de Contas; • Conciliação de Vínculos; • Divergências e Log de Sincronização; • Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN.
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FUNCIONALIDADES
•
Informação de Apoio - Cadastro de Local
As categorias definidas neste cadastro serão utilizados para o envio dos arquivos ao iCAD-X e a validação do cadastro de vínculos. É necessário indicar ao menos uma como principal.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes - Parâmetros
Parâmetros utilizados para a carga inicial no cadastro de vínculos e possibilidade da abertura do cadastro de vínculos.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Instituição Financeira
Permite o cadastro da instituição financeira e as categorias relacionadas a esta instituição. Tal cadastro será utilizado nos processos de cadastro e envio dos vínculos entre contas.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Cadastro Básico
Adição dos campos:
Atividade Econômica Principal: utilizado para pessoas jurídicas; Situação do envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar
Adição dos campos: Capital Social, Patrimônio Líquido e Capital de Giro para Pessoas Jurídicas; País de Residência, Renda Anual e Situação Patrimonial para Pessoas Físicas.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar (cont.)
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Atividade Bovespa Adição dos campos:
Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.
Situação de Envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Atividade BM&F
Adição do campo Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X.
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FUNCIONALIDADES Cadastro de Vínculos
Permite ao usuário consultar, incluir, alterar e excluir os vínculos entre Contas. É possível cadastrar os seguintes vínculos: Conta Master, Custodiante, Repasse, Consolidação de Margem, Exercício de Opções e Por Conta e Ordem.
A grid de vínculos indica as Contas que existem no participante ou a conta Máster.
A grid de contas vinculadas indicam as Contas que são da outra parte do vínculo ou as contas Filhotes.
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FUNCIONALIDADES Exportação de Contas e Vínculos
Situações de envio possíveis para Contas e Vínculos.
Não Enviada: A conta/vínculo foi criada e aguarda exportação para o sistema iCAD-X.
Gerada em Arquivo: A conta/vínculo foi gerado em arquivo no padrão ISO20022 e está disponível no diretório MTA.
Cadastro Aceito BM&FBovespa: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno confirmando a operação.
Erro no processamento: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno indicando erros encontrados pelas regras da BM&FBovespa.
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FUNCIONALIDADES Exportação Cadastro de Contas
Funcionalidade que gera os arquivos de inclusão e alteração de contas para o sistema iCAD-X. As contas incluídas no arquivo são as indicadas como “Não Enviada” e marcadas para envio na Atividade Bovespa.
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FUNCIONALIDADES Exportação Consulta de Contas
Funcionalidade que gera o arquivo de consulta de contas para o sistema iCAD-X. Esta opção poderá ser utilizada para cadastros realizados no sistema iCADX e que não constam no SINACOR.
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FUNCIONALIDADES Exportação Lote de Contas
Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos já gerados anteriormente.
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FUNCIONALIDADES Exportação Cadastro de Vínculos
Permite ao usuário exportar os vínculos entre contas para inclusão ou inativação de vínculos no sistema iCAD X. Os vínculos gerados são os que constam com a situação “Não Enviada” no Cadastro de Vínculos e que estão marcados para enviar à BM&FBovespa.
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FUNCIONALIDADES Exportação Consulta de Vínculos
Permite ao usuário solicitar a consulta de um ou mais Vínculos de Contas para o sistema iCAD-X.
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FUNCIONALIDADES Exportação Lote de Vínculos
Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos de vínculos gerado anteriormente.
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FUNCIONALIDADES Importação iCAD-X
Processo responsável por importar automaticamente os arquivos recebidos disponíveis no diretório MTA para o módulo Cadastro de Clientes.
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FUNCIONALIDADES Consulta de Envio de Contas
Permite ao usuário visualizar a situação de envio das contas e vínculos, além de apresentar os erros informados pelo sistema iCAD-X.
Filtros de pesquisa Mensagens enviadas e recebidas Erros de negócios encontrados 51
FUNCIONALIDADES Conciliação de Contas
Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados das contas vindas nos arquivos do iCAD-X e a base do SINACOR.
Contas pendentes de ação.
Comparação dos dados de cliente do SINACOR e BVMF.
Comparação dos dados de conta do SINACOR e BVMF.
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FUNCIONALIDADES Conciliação de Vínculos
Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados dos vínculos vindos nos arquivos do iCAD-X e a base do SINACOR.
Vínculos pendentes de ação.
Comparação dos dados das contas vinculadas entre SINACOR e BVMF.
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FUNCIONALIDADES Divergências e Log de Sincronização
Apresenta as divergências e os erros encontrados nos processos de sincronização entre a estrutura atual e a nova estrutura.
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FUNCIONALIDADES Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN
Processa as informações contidas no arquivo CONTRCAD_IPN de acordo com o novo layout, contendo os campos adicionais: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos.
O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das opções sobre derivativos.
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CONSIDERAÇÕES Abaixo seguem relacionadas as principais considerações do SINACOR Sobre os arquivos do iCAD-X e SINACOR
Considerações Alternativas
Não contempla os campos opcionais dos arquivos BVBG.001.01, BVBG.002.01 e BVBG.003.01.
Envia o e-mail e endereço vinculado a Conta.
O cadastro das informações opcionais poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.
Será enviado somente o Endereço vinculado a Conta. O cadastro dos demais endereços poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.
O SINACOR não contempla o cadastro para o perfil Roteamento de Ordem CME&BVMF.
O cadastro das informações poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X.
Não trata por arquivo o dado Perfil HEDGER.
O cadastro opcional perfil HEDGER poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F.
Não trata por arquivo o dado Perfil Formador de Mercado.
O cadastro opcional perfil Formador de Mercado poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F.
Sobre a instalação
Versão de certificação do SINACOR + disponibilizada em junho de 2013 instalada.
Ambiente apartado para certificação.
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SUPORTE Suporte e Contato
Documentos complementares a esta apresentação: Roteiro de Certificação da fase 6 – iCAD-X; Guia do Usuário SINACOR; Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas.
Catálogo de Mensagens e Arquivos / Cadastro de Instrumentos.
Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página http://ipn.bmfbovespa.com.br
O participante poderá encaminhar seus questionamentos específicos e/ou agendar a instalação do pacote adicional do SINACOR para atendimento a fase 6 através do e-mail [email protected] ou contato telefônico (2565-5555 ou 2565-5000 - opção 5) 57
Perguntas ?
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