Transcript 近期工作交流Introduction to Near Future SSE Real

近期工作交流
Introduction to Near Future SSE
Real-Time Data Development
实时信息部
Market Data Dept.
2012年5月
2012年主要工作
• 安全生产(safety in production)
• Level-2系统持续改进(continuous
improvement)
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增值包 Value-added Pack
• 支持业务创新(new products)
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固定收益平台行情(SSE Fixed Income Platform)
郑商所,大商所(DCE)行情(ZCE,DCE Real-time Data)
CSI指数通行情(CSI IndexPress)
安全生产面临的挑战
• 党的十八大会议
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“维稳”和特别保障
• 业务创新(business innovation)
• 系统变更(system change)
业务创新
• 上交所(SSE)
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新股发行制度改革(IPO)
债券市场改革创新(Bond market)
产品创新(跨市场、跨境ETF，股票期权…）
• 信息公司(SSEInfonet)
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Level-2 增值包
固定收益平台行情
CSI指数通
• CIIS
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郑商所、大商所行情转发
Level-2历次升级
• 2006年8月正式发布Level-2 STEP
• 2008年11月，Level-2 FAST 1.0上线
• 2009年11月，Level-2 FAST 2.0上线（跟随交易
所新一代交易系统NGTS上线）
• 2011年12月12日，Level-2 FAST 3.0上线
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去年8月到12月，经历100多天紧张的工作， 5次的周
末全网测试
0/1切换的巨大压力
感谢大家的配合
今年较小的变更
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4月VDE证书更新
4月新增603XXX代码段
5月1日基金净值文件使用新的格式
预计6月CSI债券估值文件正式发布
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目前已在测试系统发布
• 7月1日老的UA101（Reference data)下线
• 增加退市警示板，退市整理板
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股票名称前缀标识
涨跌幅限制可能有变化
提升安全生产水平的措施
• 安全使用静态数据
 加强对静态数据的校验
 支持盘中重取静态数据
提升安全生产水平的措施
• 提高Level-2系统的可用性
设计目标：提供不间断的行情服务
 无单点故障
 信息商需有可靠的Level-1行情源，Level-2系
统如果无法正常服务，应在10分钟内完成切换
到Level-1行情的工作。
 Level-1数据获得：所有Level-2信息商都可以
免费获得，Level-2中的UA5102或通过互联网/
专线QR程序接收。
 通过演练完善应急预案
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提升安全生产水平的措施
• 信息及时沟通
运维团队中应至少有两人加入我公司短信平台
和MSN群，短信或群中发布的有关安全生产的
信息需及时让整个团队周知。
 异常及时反馈，信息及时通报
 MSN群地址:[email protected]
 邮件地址:[email protected]；
[email protected]

Level-2系统持续改进
• Level-2 增值包的进展
 已完成技术开发
 完善方案，准备提请交易所批准
 发布新的Specification
 信息商开发（预计3个月）
 组织信息商测试（预计2个月）
 完成升级的技术准备（预计2012年底）
Level-2系统持续改进
• Level-2 增值包的内容
内容
快照
逐笔成
交
频率
说明
总买/卖方和买卖十档增
加委托笔数
3秒
增加总买委托笔数、总卖委托笔数和各档位的
委托笔数共22个数据
个股撤单信息
3秒
买方和卖方的累计撤单笔数、撤单股数和撤单
金额6个数据
个股市价委托成交信息
3秒
买方和卖方的市价委托成交笔数、成交股数和
成交金额6个数据
个股成交最大等待时间
3秒
买方和卖方的成交最大等待时间2个数据
每只ETF的申购、赎回信
息
3秒
每只ETF申购和赎回的成交笔数、份数和金额6
个数据
内外盘标志
3秒
用于标识该笔成交是中性盘、内盘、外盘的1个
数据
订单标志
3秒
增加每笔成交的买方和卖方的订单标志2个数据
固定收益平台
• 交易所债券市场现状
 挂牌品种：国债、公司债券、企业债券、分离
交易可转换债券、可转换债券、质押回购、报
价回购、买断回购
 成交概况：2010年上交所债券总成交7.08万亿
元，其中国债现券成交1627.38亿元，公司债现
券成交1494.86亿元，可转债现券成交1300.20
亿元，分离型可转债成交512.04亿元，债券回
购成交65877.79亿元。
 交易平台：2010年11月5日，原仅在固定收益平
台挂牌的国债同时在撮合、大宗交易和平台挂
牌。
固定收益平台
• 上海证券交易所为适应中国固定收益市场
快速发展的环境，提高固定收益市场流动
性，而建设的一套交易与信息紧密结合的
电子平台系统。
• 定位于机构间市场，引入了一级交易商做
市机制，为国债等固定收益产品提供高效
、低成本的批发交易平台。
• 上证债券信息网
固定收益平台
• 证券范围
国债
 公司债
 企业债
 可分离债等（不包括可转债和回购）

• 时间
交易时间：9:30至11:30、13:00至14:00
 行情发布时间：9：00—15：00
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固定收益平台
• 通过Level-2平台发布，预计6月在测试平台上线
• 静态数据
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债券信息文件
开盘后发布，通过Rebuild方式获得
产品类别(tag10142)是15
• 实时数据
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逐笔成交
确定报价
成交快照
产品类别(tag10142)是14
刷新频率：5秒一次
郑商所与大商所行情转发
• 通过Level-2 转发
内容：成交行情加深度行情的快照
 格式：尽量保持交易所定义的消息结构
 刷新频率：1秒4次的快照
 定时全量数据，不支持回补
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郑商所与大商所行情转发
• 郑商所行情转发项目计划
6月完成技术开发，发布SPEC
 7月在测试系统上线试运行
 预计9月在生产系统上线

• 大商所行情转发项目计划
9月完成技术开发，发布SPEC
 10月在测试系统上线试运行
 预计12月在生产系统上线
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CSI指数通行情
• 指数通转发项目计划
7月完成技术开发，发布SPEC
 8月在测试系统上线试运行
 预计9月在生产系统上线
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谢
谢！
Thank You!