Transcript презентация
Пре-трейд контроль в QUIK и новое маржинальное регулирование Виталий Скоробогатов руководитель технической поддержки QUIK Roadmap QUIK Поддержка «нового маржинального регулирования» Доработка Состояние Портфель на языке Lua для визуализации параметров «Стоимость портфеля», «Начальная маржа», «Минимальная маржа» Сделано Добавление нового типа маржирования в пре-трейд проверках на серверной части системы Сделано Доработка рабочего места QUIK для реализации сервисных расчетных функций (таблица «Клиентский портфель», таблица «Состояние счета», таблица «Купить/Продать», расчет максимального количества в заявке) Сделано Доработка Модуля экспорта биржевой информации для экспорта новых расчетных параметров Релиз 01.03.2014 Разработка плагина CoLibri для поддержки пост-трейд процедур по новому приказу Релиз 01.03.2014 Доработка мобильных (iQUIK, iQUIK-HD, QUIK Android ) и web-приложений (webQUIK, QIS) для реализации сервисных расчетных функций Релиз 26.03.2014 1 Контроль за операциями клиентов Задачи pre-trade: • Препятствовать совершению клиентом и брокером операций, приводящих к состоянию портфеля, недопустимому с точки зрения предельных величин риска Интеграция pre-trade и post-trade процедур Задачи post-trade 2 Эволюция маржинального кредитования «Hовое маржинальное регулирование» QUIK Денежные средства и ценные бумаги, номинированные в разных валютах Мультивалютная позиция Разбиение активов клиентов на портфели Возможность разделения средств клиентов по нескольким клиентским кодам Плановая позиция Значение «Текущего остатка» таблиц лимитов по бумагам и деньгам Непокрытая позиция Отрицательное значение «Текущего остатка» таблиц лимитов по бумагам и деньгам Дисконтирование инструментов Схема «по плечу» и возможность дисконтирования + Схема «по дисконтам» 3 new Терминология Эффективные дисконты Эффективные дисконты (QUIK) = Значение начальной ставки риска уменьшения или увеличения стоимости имущества (Приказ № 13-71/пз-н) Эффективные дисконты для оценки длиной и короткой позиции: - допустимые значения в интервале (0;1], по умолчанию = 1 4 Терминология Тип бумаги в зависимости от значения эффективных дисконтов Тип бумаги (Приказ № 13-71/пз-н) Неликвидная Непокрытая позиция запрещена, положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (в соответствии с п.5 приказа) Поведение в QUIK Обозначение - - Немаржинальное - <1 - «Лонг» Д «Шорт» К Ликвидная (в соответствии с п.4 приказа) - Ликвидная (в соответствии с п.4 приказа) <1 5 “-” - значения применяются по умолчанию «Лонг» и «Шорт» ДК Пре-трейд контроль Проверки в схеме «по дисконтам» Операция разрешается если или приводит к закрытию позиции не образует временную непокрытую позицию по неликвидной бумаге или бумаге типа Д + цена операции «шорт» не отклоняется от цены закрытия более чем на 5% + 6 скорректированный размер начальной маржи не превышает стоимость портфеля Пре-трейд контроль Стоимость портфеля и скорректированный размер начальной маржи Стоимость портфеля = Текущие активы (Таблица «Клиентский портфель») Скорректированный размер начальной маржи = Деньги на покупку неликвидных бумаг 7 + Оценка поручений на вывод + Максимальный размер маржи для бумаг типов Д, К и ДК Настройка схемы «по дисконтам» Шаг I Шаг II Перевод клиентов на новую схему Выбор источника значения дисконтов (литеры МД в поле «Тип клиента» таблицы «Клиентский портфель») 8 Настройка схемы «по дисконтам» Выбор источника значения дисконтов Брокер Центральный контрагент (ЦК) Опция «Использовать только настроенные дисконты» Вкл. Откл. Эффективные дисконты Задаются Брокером Рассчитываются сервером QUIK Корректирующие коэффициенты Не задаются Задаются Брокером 9 Настройка схемы «по дисконтам» Использование дисконтов Центрального контрагента • Возможность переопределить дисконт Центрального контрагента дисконтом Брокера • Расчет эффективных дисконтов в соответствии с пп. 16-21 Приложения 1 к Приказу № 13-71/пз-н • Автоматическое изменение ставки риска в соответствии с п. 17 Приложения 1 к Приказу № 13-71/пз-н • Использование максимального дисконта (Брокера или Центрального контрагента) 10 Расчет эффективных дисконтов Настройки в разделе «Дисконты» Формулы расчетов эффективных дисконтов Дисконт Центрального контрагента Не транслируется Транслируется 11 - - 1 - Задан 1 Задан - Задан Задан 1 - - 1 - Задан Задан - Задан Задан Дисконты и категоризация клиентов • Дисконты применяются для категоризации клиентов по уровням риска (стандартным, повышенным и особым) • «Плечо» используется в качестве идентификатора шаблона • Изменение идентификатора шаблона для клиента меняет набор дисконтов 12 Типовая задача Условия • По умолчанию обслуживаемые клиенты классифицируются как «немаржинальные» • Для расчета эффективных дисконтов для маржинальных клиентов используются дисконты Центрального контрагента • Маржинальные клиенты могут быть как со стандартным, так и с повышенным уровнем риска 13 Типовая задача Настройки шаблонов дисконтов Настройки в разделе «Дисконты» Шаблон «Использовать только настроенные дисконты» Плечо <Global> Отключена - - - RiskStandard Отключена 1 - 2 RiskHigh Отключена 2 - 1 RiskSpecial Включена 3 Задан - 14 Эффективный дисконт 1 Контакты Консультации и тестирование Техническая поддержка +7 (383) 219-16-19 +7 (383) 219-16-06 [email protected] [email protected] 15