Transcript Základní pojmy teorie rozhodování

Úloha a význam rozhodování
 Intuitivní (laické) rozhodování
‡
nedostatek potřebných informací
‡
neznalost cílů a kritérii
‡
nedostatek času
‡
opomíjení systematických metod
‡
neznalost podstaty problému
 Vědecké (profesionální) rozhodování
založené na ověřených teoriích rozhodování
- procedurální, formálně logická a
instrumentální stránka rozhodovacích procesů
Sekvenční a paralelní
manažerské funkce
SEKVENČNÍ FUNKCE
plánování
plánování
organizování
organizování
výběr a rozmístění
výběr
a rozmístění
pracovníků
pracovníků
vedení lidí
vedení lidí
kontrola
kontrola
PARALELNÍ FUNKCE
analyzování
řešených problémů
rozhodování
realizace,
implementace
Rozhodování
# rozhodování je jádrem řízení a jako
nedílná složka manažerské práce se
uplatňuje při jakýchkoli manažerských
činnostech,
# je procesem výběru mezi alespoň dvěma
možnými variantami jednání,
# při manažerském rozhodování jde o
kombinaci vědy a umění rozhodovat,
# dobré, kvalitní rozhodování je podmínkou
pro efektivnost fungování a prosperitu
organizace.
Rozhodování
§ Jednání lidí je výsledkem rozhodovacích procesů jejich myšlení.
§ Je to rozhodování, které je někdy více a někdy méně „racionální“
či podvědomé, ale vždy myšlenkově ovlivněné setrvačností zvyků a
poznatků platných v minulostí.
§ Ale pozor - dříve platné a uznávané názory se mohou stát pro
jejich nositele „železnou košili“ obtížně překonatelných zvyků,
tradic a způsobu uvažování. Může se stát, že informace a znalosti,
které v určitých podmínkách vznikly jako inovační myšlenky,
vyzrály a úspěšně se po desetiletí uplatňovaly, začnou v jiných
podmínkách ztrácet význam, přežívají se, a pak mohou být i brzdou
činnosti jejich nositelů. Z tohoto důvodu může nastat, a často i
nastává, střet zájmů starší a mladší generace manažerů.
Rozhodování a jeho význam
‡ Rozhodování bez alternativ je zoufalým tahem
hazardního hráče (P. F. Drucker)
‡ Význam rozhodování spočívá zejména v tom, že
kvalita a výsledky tohoto procesu ovlivňuje zásadním
způsobem efektivnost fungování a prosperitu
organizace.
‡ V celosvětovém měřítku neexistuje jediná vteřina,
která by nebyla využitá k rozhodování.
‡ Záběr (sortiment oborů) rozhodování pokrývá
veškerou činnost lidstva.
Manažerské rozhodování
dvě stránky rozhodování
Rozhodovací proces – proces řešení
rozhodovacích problémů
s více variantami
řešení (minimálně dvě varianty)
Meritorní stránka rozhodování (věcná, obsahová)
– spočívá v rozdílnosti rozhodovacích procesů z
hlediska jejich problémového zaměření a věcné náplně
(výrobní program, marketingová strategie, výběr
pracovníků, atd.)
Formálně-logická stránka rozhodování
(procedurální) – daná obecně platnými rámcovými
postupy rozhodovacího procesu (analytický nebo
intuitivní přístup) a využívání metod a nástrojů
rozhodování (influenční diagramy, kognitivní mapy,
metody operační analýzy, rozhodovací matice,
rozhodovací stromy)
Dvě stránky rozhodování
Věcná, obsahová
 Procedurální
(meritorní)
(formálnělogická)
 odráží odlišnosti
odráží společné rysy
jednotlivých rozhodovacích
procesů,
 každý typ rozhodovacího
procesu má své specifické
rysy, které ho dělají
jedinečným, které jsou zdrojem
odlišnosti těchto procesů,
např. rozhodování strategii
podniku, o investicích, o
lidských zdrojích apod. ,
 jednotlivé procesy jsou pak
předmětem studia různých
vědním oborů a disciplín
(procedury) rozhodovacích
procesů (bez ohledu na odlišný
obsah),
 to, co rozhodovací procesy
spojuje je postup, procedura
řešení (algoritmus
rozhodovacího procesu),
 uplatňování určitých
konceptů (např. utilita variant
rozhodování a jeho měření)
a metod i modelových nástrojů
podporujících řešení
rozhodovacích problémů
Teorie rozhodování - 1
Q různé teorie užitku – předmětem jejichž zájmů je stanovení
celkového ohodnocení variant v případě většího počtu kritérií
hodnocení – hodnocení variant podle kritérií ;
Q sociálně psychologické teorie rozhodování – zaměřené na
subjekt a jeho chování - jakožto jeden ze základních prvků
rozhodovacích procesů;
Q kvantitativně orientované teorie rozhodování – operační analýza,
teorie her, rozhodovací analýza - založené na aplikaci
matematických modelů a metod při řešení rozhodovacích
problémů (např. operační analýza – pro řešení dobře
strukturovaných problémů či teorie her – studující konfliktní
rozhodovací procesy, atd);
Teorie rozhodování - 2
»teorie rozhodování v organizacích
respektující omezené schopnosti
subjektu rozhodování i omezení
racionality v organizacích
»teorie rozhodování idealizující subjekt
rozhodování (např. koncepce tzv.
ekonomického člověka apod.);
»teorie rozhodování respektující
omezené schopnosti reálného subjektu
rozhodování i omezené racionality
v organizačních jednotkách
Manažerské rozhodování
- teorie rozhodování Předmětem teorie rozhodování je formálně-logická
stránka rozhodování, včetně metod a modelových
nástrojů podporujících řešení rozhodovacích problémů.
Odlišnost teorií spočívá:
† v přístupu k možnostem rozhodujícího (znalosti,
schopnosti)
† ve využívání a uplatňování metod a nástrojů,
† v uplatňování pojmového aparátu atd.
† Normativní teorie rozhodování – snaha vytvořit
†
standardní normy postupů (návodů) řešení
rozhodovacích problémů a způsoby použití modelů s
cílem dosažení požadované úrovně, analytický model
rozhodování
Deskriptivní teorie rozhodování – je zaměřena na
zpětnou analýzu a vyhodnocení (deskripci) již
proběhlých rozhodovacích procesů za účelem zjištění
předností a nedostatků
Teorie rozhodování
 Normativní teorie
zaměřuje se na poskytnutí
návodů, jak řešit rozhodovací
problémy, jaké modely
a jakým způsobem používat.
Jde tedy o tvorbu určitých
norem řešení rozhodovacích
problémů, jejichž aplikace by
umožnila dosažení žádoucí
kvality rozhodování.
 Deskriptivní teorie
předmětem jejích zájmu
jsou již proběhlé
rozhodovací procesy.
Jde o deskripci, analýzu
a hodnocení
rozhodovacích procesů,
jejích průběhu,
základních prvků,
přednosti a nedostatků,
chování rozhodovatele a
ostatních subjektů v
průběhu rozhodovacího
procesu.
Základní pojmy teorie
rozhodování - 1
1. Stavy světa
 S1, S2, …, Sm – faktory okolí, které ovlivňují výsledek volby
jednotlivých alternativ během určité doby
2. Výsledek volby alternativy
 Ai při stavu světa Sj, je určitým zobrazením důsledku volby
alternativy Aj
3. Výsledková funkce
 Vij=f(Ai,Sj), vyjadřuje požadavek, že ke každé libovolné alternativě
Ai a libovolném stavu Sj, přísluší právě jeden výsledek zobrazený
veličinou Vij.
4. Kritéria rozhodování

směrnice, kterými se řídí rozhodující subjekt při výběru nejvýhodnější
alternativy jednání
5. Zásady rozhodování

rozumí se jimi taková kritéria, podle nichž lze stanovit pro každou
situaci jednoznačně nejvýhodnější alternativu a její výběr
Základní pojmy teorie
rozhodování - 2
6. Funkce užitku Uij
funkce, kterou dostaneme, když přiřadíme každému výsledku Vij volbu
alternativy Ai za stavu světa Sj určitou míru užitku, který tomuto výsledku
přikládáme.
Základní model rozhodování je založen na principu racionálnosti v
rozhodování. Podstatou racionálnosti je maximalizace užitku. Pro výběr
optimální alternativy pak záleží na tom, v jaké stupnici jsou užitky měřeny.
Konstrukce základního modelu předpokládá, že užitky i pravděpodobnosti
jsou měřeny v kardinální stupnici. Za racionální volbu se pak považuje
alternativa, které odpovídá nejvyšší hodnota užitku.
7. Očekávaná užitnost
 na rozdíl od pojmu „užitnosti“ v rozhodování za jistoty je třeba v
rozhodování za rizika pracovat s pojmem „očekávaná užitnost“, který
označuje kombinaci výsledku a pravděpodobnost jeho výskytu. Vypočteme ji
jako součin obou těchto hodnot. Očekávaná užitnost každé alternativy Ai je
váženým průměrem všech výsledků, kterých můžeme nabýt a každá z těchto
hodnot je vážená pravděpodobnost jejich nabytí. Určením užitné hodnoty
každé alternativy se původní matice užitnosti provede do 1 sloupce
očekávané užitnosti. Vlastní rozhodování pak v souladu s principem
racionálnosti spočívá ve volbě alternativy s maximální střední hodnotou
užitku – nejvyšší očekávanou užitností.

Základní pojmy teorie
rozhodování - 3
8. Rozhodovací matice

slouží k poměření užitku a zhodnocení jednotlivých
alternativ a obsahuje:
S – množina alternativních stavů světa
A – množina alternativních akcí
V – množina alternativních důsledků
Rozhodovací matici pak v obecném tvaru zobrazíme:

S/A
(P)
S1 (P1)
S2
(P2)
…
Sm
(Pm)
A1
V11
V12
…
V1m
A2
V21
V22
…
V2m
…
…
…
…
…
An
Vn1
Vn2
…
Vnm
sloupce rozhodovací matice nám představují každou možnou alternativní
akci Ai, řádky představují každý možný stav určitého významného jevu
pro rozhodovací situaci. Každé políčko označuje důsledek volby
alternativy Ai při možném stavu světa Sj.
Stupnice měření
 Nominální stupnice (jmenné) – kvalitativní, varianty zařazené
do určité třídy jsou rovnocenné;
Nejjednodušší nominální stupnice má formu „ano-ne“ ,
„vyhovuje -nevyhovuje“. Tento způsob hodnocení lze bez
zkreslení využít pouze tam, kde jde o jednoznačné posouzení,
zda výsledek z určitého hlediska (kritéria) vyhovuje nebo
nevyhovuje.
 Ordinální stupnice (pořadové) – kvalitativní, stanovení pořadí,
aniž můžeme říci, o kolik nebo kolikrát je jedna varianta lepší
než druhá
Posuzování výsledků pomocí ordinální stupnice odpovídá
teorii rozhodování, neboť pro výběr optimální (nejvhodnější)
varianty není třeba znát absolutní velikost užitnosti ani
vzájemný poměr užitnosti nabídek, nýbrž jen jejich pořadí
užitnosti (priority).
Ordinální stupnice jsou nejčastěji konstruovány jako
klasifikační (známkovací) nebo bodovací.
Stupnice měření
Kardinální – kvantitativní (jednotka a počátek měření)
Podstatou kardinální stupnice je číselné vyjádření
vzájemného poměru užitnosti nabídek (variant), tj. kolikrát
nebo o kolik je preference výsledku hodnocení jedné
nabídky větší nebo menší než druhé. Míra preference může
spočívat buď na subjektivním odborném posouzení nebo
na objektivních hodnotových parametrech.
† Intervalová – umožňuje měřit, o kolik je jedna varianta
větší či menší než jiná
† Poměrová - umožňuje měřit, kolikrát
větší či menší než jiná
je jedna varianta
ROZHODOVACÍ PROCESY
ROZHODOVACÍ PROBLÉMY
 Rozhodovací proces: proces řešení rozhodovacích problémů
(problémů s více variantami řešení) – posuzování variant a výběr
optimální varianty
 Rozhodovací proces
= proces volby, tj. posuzování
jednotlivých variant a výběr optimální varianty, resp. varianty
určené k realizaci
 Rozhodovací problém: existuje odchylka mezi žádoucím
stavem (standardem, normou, plánem) a skutečným stavem.
Odchylky skutečnosti od žádoucího stavu (zjištěné
kontrolou, kritickými ohlasy apod.) identifikuji problémy, které by
měla organizace řešit.
 reálné problémy
– odlišuje je stupeň naléhavosti řešení
potenciální problémy – nutno připravit reakce na možné hrozby
ale i plány využití příležitosti (ob,
Struktura rozhodovacích
problémů
Vzájemně závislé a návazné činnosti, jež tvoří náplň
rozhodovacích procesů, lze dekomponovat do určitých složek
(etap),
Dekompozice rozhodovacího procesu (tzv. Simonův přístup):
- analýza okolí (intelligence activity),
- návrh řešení (design activity),
- volba řešení (choice activity),
- kontrola výsledků (review activity).
Podrobnější členění rozhodovacího procesu (rozhodovací
algoritmus):
- identifikace rozhodovacího problému,
- analýza a formulace problému,
- tvorba variant rozhodování,
- stanovení kritérií hodnocení,
- určení důsledku variant,
- hodnocení a výběr varianty určené k realizaci,
- realizace zvolené varianty,
- kontrola výsledků
Podrobněji – viz učebnice: Veber a kol . s. 35 - 39
Algoritmus normativní teorie
rozhodování
Identifikace problémů a cílů
Návrh alternativních řešení,
informační analýza a syntéza
Hodnocení a srovnávání
alternativ
Jistota
Rizika
Nejistota
Výběr alternativy
Implementace rozhodnutí
Vyhodnocení a kontrola
rozhodnutí
Pro správné rozhodování
musíme znát ovlivňující
faktory v budoucnosti; resp.
pravděpodobnost jejich
nastoupení.
Znalost pravděpodobnosti
rozhodnutí na podmínky
jistoty, rizika a nejistoty.
Hodnocení
pravděpodobnosti výskytu
jevu:
 subjektivní způsob
 objektivní způsob
Struktura rozhodovacího procesu - analytický model rozhodování
Příprava
rozhodnutí
Kritérium
výnosové
Kritérium
nákladové
Podmínky určitosti
Identifikace a specifikace
rozhodovacích problémů
Příprava
rozhodnutí
Analýza a formulace
rozhodovacích problémů
Kritérium
kvalitativní
Stanovení kritérií hodnocení variant
Tvorba variant,
stanovení alternativních řešení
Podmínky rizika
Kritérium
kvantitativní
Podmínky neurčitosti
Hodnocení důsledků
Alternativních řešení
Vlastní rozhodnutí
Výběr vhodné varianty, alternativy
Realizace zvolené varianty
Kontrola výsledků
Vlastní rozhodnutí
Struktura rozhodovacích
procesů - 1
1. Identifikace – sběr, analýza a vyhodnocování informací,
identifikace situací, které vyžadují řešení
- Uvědomění si (ujasnění, pochopení) problému;
- Dekompozice problému (rozdělení problému na dílčí části),
- Stanovení priorit řešení
2. Analýza a formulace problému – stanovení základních prvků,
určení příčin vzniku problému a cílů jeho řešení
- Bližší poznání problémové situace
- Vyjasnění příčin problému
- Stanovení cílů řešení problému
3. Stanovení kritérií hodnocení – pro posuzování a hodnocení variant
řešení
- Hledání optimální varianty řešení (varianty určené k realizaci);
4. Tvorba variant řešení – nalezení a formulace činností vedoucích k
řešení
- Formulace kvantitativních a kvalitativních kritérií hodnocení
Struktura rozhodovacích
procesů - 2
5.
Stanovení důsledků variant z hlediska vybraných kritérií
- Výpočet kritérií za pomoci modelové a výpočetní techniky nebo
uplatněním tzv. expertních odhadů či výpovědí
Hodnocení variant má několik fázi:
a) vyloučení nepřípustné varianty,
b) posouzení celkové výhodnosti přípustných variant nebo stanovení
tzv. preferenčního uspořádání variant
6.
Hodnocení variant, výběr varianty určené k realizaci (optimální)
7.
Realizace, implementace vybrané varianty
8.
Monitorování a kontrola
stanoveným cílům, příprava a realizace nápravných opatření,
korekce cílů, pokud nebyly stanoveny realisticky.
nebo preferenční uspořádání variant
- Smyslem je stanovení takové varianty řešení, která je nejlepší
z hlediska celého souboru kritérií
- Jde o fyzickou realizaci (implementaci) zvoleného řešení
Uplatnění individuálního
a skupinového rozhodování
Při určování cílů – obvykle je lepší skupinový přístup (umožňuje
uplatnění většího množství znalostí)
Pro stanovení alternativních řešení je nutné použít skupinový
přístup (širší pojetí řešení z hlediska různých funkčních oblastí dané
organizace)
Při hodnocení alternativních řešení je lepší je skupinové
hodnocení (zahrnuje více hledisek, než názor jednotlivce)
Při výběru vhodné alternativy vede skupinová interakce a
dosažení konsenzu k akceptaci podstoupení většího rizika, v případě
skupinového výběru je lepší, aby účastníky byli ti, kterých se bude
rozhodnutí nejvíce týkat, tudíž je lepší skupinový přístup
Implementace rozhodnutí je obvykle záležitostí jednotlivce
(manažera) s jeho pravomocí a zodpovědností
Techniky stimulování kreativity
při tvorbě variant
Jedná se o metody skupinového rozhodování
Brainstorming – základní pravidla:
Nevysmívejte se žádné myšlence, ať kdokoliv
přichází jakýmikoliv nápady
Každá myšlenka musí být prezentována celé
skupině, aby vznikaly další nápady a myšlenky
Žádná myšlenka nesmí být kritizována, cílem
brainstormingu je vytváření nápadů a ne jejich
hodnocení
Metoda Delphi – založená na skupině odborníků, kteří
vzájemně izolováni předkládají návrhy, které se kompilují,
znovu předkládají k posouzení (zpětná vazba je
písemná) a tak se v několika krocích sbližují navrhované
varianty


 Nominální skupinová technika (NST) – je v podstatě
strukturovanou týmovou poradou. oproti Delphi se účastníci
znají, zpětná vazba je dána diskuzí v přímé komunikaci
Typy rozhodovacích
procesů
Dobře a špatně strukturované
problémy

Rozhodování za:
– jistoty
– rizika
– nejistoty
– za krizové situace (v době krize)
Dobře strukturované
problémy
Algoritmizované, programované:
– zpravidla opakovaně řešené, existují rutinní postupy
řešení
– Obvykle kvantifikovatelné proměnné, jediné
kvantitativní kritérium hodnocení
Příklady:
– vytížení výrobní linky
– obsazení jednotlivých strojů pracovníky
– stanovení velikosti objednávky materiálu (dávky)
Špatně strukturované
problémy



Zpravidla nové, neopakovatelné; typické na vyšších
stupních řízení. Řešení vyžaduje tvůrčí přístup,
rozsáhlých znalostí, zkušenosti a intuice, neexistují
standardní procedury
Charakteristiky:
 existence více faktorů ovlivňujících řešení, některé
z nich nejsou známy, pouze část je
kvantifikovatelná, existují mezi nimi složité
a proměnlivé vazby
 Náhodnost změn (technologické, ekonomické,
sociální okolí)
 Existence většího počtu kritérií, některá jsou
kvalitativní
 Obtížná interpretace informací potřebných pro
rozhodnutí
Příklady: vytvoření společného podniku, organizační
struktura, inovace
Rozhodovací problémy podle
úrovní řízení
Špatně strukturované problémy
Vrcholové
řízení
Složité, nestrukturované
problémy za rizika a
nejistoty
Operativní řízení
Dobře strukturované problémy
Dobře
strukturované
problémy
Typ problému
Úroveň řízení
Střední úroveň
Strukturované
i nestrukturované
problémy
TOP
manag.
Nestrukturované, málo
četné, složité problémy za
rizika a nejistoty
Strukturované
i nestrukturované
problémy
Střední
management
Dobře strukturované,
často se vyskytující,
determinované, rutinní
Základní (operační)
management
velká
míra strukturalizace
malá
Typ rozhodovacího problému
Typy rozhodovacích problémů
podle úrovně managementu
Postupy a nástroje
rozhodování
Postupy a nástroje rozhodování závisí na:
 subjektu
rozhodování (jednotlivec,
skupina)
 času (statické - dynamické, spojité diskrétní)
 kritériích (jedno-, více kriteriální)
míře určitosti (za jistoty, rizika,
neurčitosti)
úrovni a závažnosti (strategické, taktické,
operativní)
důsledcích variant řešení
systémové struktuře problému (dobře špatně strukturovaný)
možnosti algoritmizace
Prvky rozhodovacího
procesu
 Cíl rozhodování
 Kritéria hodnocení
 Subjekt rozhodování
 Objekt rozhodování
 Varianty a jejich důsledky
 Stavy světa
Cíl rozhodování
Stav, kterého má být řešením rozhodovacího
problému dosaženo: např.
 zvýšení výrobní kapacity
 zvýšení kvality
 získání nové technologie
 proniknutí na nové trhy a/nebo zvýšení podílu
na existujících trzích
 zvýšení spokojenosti zaměstnanců / zákazníků
snížení nákladů
 zvýšení rentability investic
Cíle rozhodování : kvantitativní
kvalitativní
Kritéria hodnocení
Slouží k posouzení výhodnosti jednotlivých variant
z hlediska dosažení (stupně plnění) dílčích cílů
Typy kritérií:
výnosová: preferují vyšší hodnoty, „čím více, tím
lépe“: zisk
nákladová, „čím více, tím hůře“: náklady
kvantitativní – ukazatele, výhoda:
jednoznačnost, měřitelnost
kvalitativní – agregovanější, širší náplň
Subjekt rozhodování
Rozhodovatel
Jednotlivec – individuální rozhodování;
autoritativní, konzultativní
Skupina – kolektivní rozhodování; hlasování, konsensus
Statutární (formální) vs. skutečný (neformální)
rozhodovatel
př.: skutečný výběr technologie proběhne na štábní úrovni,
ředitel rozhodne pouze o tom,
zda tuto variantu realizovat či zamítnout
Objekt rozhodování
Část organizace, v níž byl problém
formulován, stanovil se cíl řešení a jíž se
rozhodování týká:
» Výrobní program
» Tržní orientace
» Organizační uspořádání
» Inovace
» Financování rozvoje firmy
Varianty rozhodování
Varianta: možná akce, která má vést k řešení problému
(splnění stanovených cílů)
Tržní orientace: domácí nebo zahraniční trh
Organizační struktura: teritoriální, divizionální, pružná
Důsledky: předpokládané dopady vzhledem ke kritériím
hodnocení
kvantitativní kritéria: lze stanovit hodnotu
Stavy světa
Budoucí vzájemně se vylučující
situace, které mohou nastat po realizaci
varianty a ovlivňují její důsledky
Efektivnost investice (vybudování výrobní
jednotky) závisí na jejím využití, budoucí
poptávka není známa s jistotou  její hodnoty
(nízká, střední, vysoká) představují možné stavy
světa
Větší počet takových faktorů (faktory rizika,
nejistoty) – stavy světa jsou dány jejich možnými
kombinacemi
Hraji významnou úlohu při rozhodování za rizika a
nejistoty
Rozhodování za jistoty,
rizika a nejistoty
za jistoty: víme s jistotou, který stav světa
nastane a jaké budou výsledky variant
za rizika: známe pravděpodobnosti stavů světa
za nejistoty: neznáme ani pravděpodobnosti
stavů světa
za neurčitosti: neznáme možné stavy světa
důsledky variant
za krizové situace: nedostatek informací,
nedostatek času, nedostatečné kompetence pro
rozhodování, nedostatek zdrojů pro řešení
krizové situace, legislativní nedostatečnost,
nemožnost odložení rozhodnutí na pozdější
dobu, velká pravděpodobnost konfliktu ze
zákony.
Rozhodování za
jistoty
* úplné informace – víme s
jistotou, který stav světa
nastane, jaké budou důsledky
variant
* jedno kritérium
* soubor kritérii
* Metody stanovení vah kriterií
Rozhodování za
jistoty
Grafické nástroje (influenční
diagramy, kognitivní mapy)
tvorba variant
známe varianty
neznáme varianty
neexistují postupy
existují postupy – analogie, modifikace
dobře a špatně strukturované problémy
 brainstorming, morfologická analýza,
experti
Rozhodování za rizika
Pokud rozhodovatel zná možné budoucí stavy světa
(které mohou nastat), a tím i důsledky variant při těchto
stavech a současně zná i pravděpodobnosti
jednotlivých stavů světa – pak jde o rozhodovací
proces za rizika
Riziko – veličina, která vyjadřuje pravděpodobnost, že
daný jev nastane nebo nenastane. Je to kvantifikovaná
nejistota.
Nástroje podpory rozhodování
- nástroje stanovení dopadů rizikových variant,
- nástroje redukce souboru rizikových variant,
- nástroje podporující hodnocení a volbu rizikových variant,
- modelové procesní normativní přístupy
Nástroje stanovení dopadů
rizikových variant
Mezi základní nástroje stanovení
kvantitativních dopadů variant patří:
Rozhodovací matice
- Pravděpodobnostní stromy
- Strategické scénáře
- Simulace Monte Carlo
- Reálné opce
Rozhodovací matice
Představuje maticové zobrazení důsledků
rizikových variant vzhledem ke zvolenému
kriteriu hodnocení, kde
- řádky představují: varianty rozhodování (rizikové
varianty)
- sloupce představují: stavy světa, scénáře
- prvky matice tvoří :hodnoty zvoleného kritéria
hodnocení kvantitativního charakteru pro každou
rizikovou variantu a stav světa
Rozhodovací matice
Pravděpodobnost
p1
…
pi
…
pn
A1
S1
…
Si
…
Sn
A11
U11
…
U1i
…
U1n
…
AJ
…
Uj1
…
AM
…
…
Uji
…
Um1
…
…
Ujn
…
Umi
…
Umn
Pravděpodobnostní
stromy
 Představují grafický nástroj zobrazení důsledků
rizikových variant v závislosti na podmíněném
vývoji rizikových faktorů v čase.
Faktory rizika ovlivňující zvolené kritérium hodnocení
rizikové varianty jsou zobrazeny jako:
- uzly: pravděpodobnostního stromu
- hrany :vycházející z těchto uzlů zobrazují jednotlivé
možné hodnoty rizikových faktorů, hrany jsou
ohodnoceny pravděpodobnostmi, se kterými se
rizikové faktory, resp. jejich určité hodnoty
nastanou
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ
STROMY
Činnost
(operace)
Výzkum
a vývoj
Poloprovozní
ověření
Zavedení
do hromadné
výroby
Odhadové náklady(mil. Kč)
5
3
30*)
Čisté výnosy (mil. Kč)
--
--
Subjektivní pravděpodobnosti
spěchu
0,7
0,9
Uvedení na trh
Úspěch
Neúspěch
2
2
--
100
10
0,98
0,8
0,2
*)Tento údaj je včetně nákladů na nákup a instalaci výrobní aparatury
Odhady nákladů,výnosů a jejích pravděpodobností
Neúspěch
N=5
1
Úspěch
0,7
Zisk ( ztráta)
Pravděpodobno
st
0,30
A
-5
B
-8
0,07
C
- 38
0,01
D
- 30
0,12
E
60
0,50
Neúspěch
0,3
N=3
2
Situace
0,1
Úspěch
1 Výzkum a vývoj
N=30
0,02
0,9
3 Úspěch
2 Poloprovoz
N= 2
3 Zavedení do hromadné výroby
0,2
4
0,98
4 Uvedení na trh
V Výnosy
0,8
Ohodnocený pravděpodobnostní strom
N Náklady
Neúspěch
Neúspěch
V = 10
Úspěch
V = 100
Strategické scénáře
Slouží pro stanovení dopadů strategických variant,
používá se jich při tvorbě těchto variant, jejich
hodnocení a výběru.
 Požadavky na scénáře:
- za nejdůležitější požadavek se považuje
vnitřní konzistence a věrohodnost scénářů,
- při tvorbě scénáře je nutno rozlišit co je
známé (tzn. dostatečně jisté věci a trendy) a co je
neznámé, tj. klíčové nejistoty.
Mezi přednosti strategických scénářů patří
především to, že poskytují možné obrazy
budoucnosti a umožňují neformalizované
ohodnocení důsledků variant
Simulace Monte
Carlo
Této metody se využívá pro řešení
pravděpodobnostních modelů, kde jsou analytická
řešení velice obtížná, resp. nemožná.
modeluje pravděpodobnostní distribuci náhodných
procesů,
náhodně vybrané vzorky s danou pravděpodobnostní
distribucí jsou analogické s pozorováními na samotném
systému,
čím je počet vzorků větší, tím více se výsledky
simulace přibližují pravděpodobnostnímu chování
skutečného systému.
Reálné opce
Mají původ ve finančním managementu a metody
se využívá zejména při rozhodování v oblasti
investic a firemního oceňování.
Hlavním přínosem metody je stanovení hodnoty
jednotlivých druhů flexibility, jejichž nositelem je
investiční projekt. Tato hodnota je tím větší, čím
větší je flexibilita investiční varianty a čím vyšší je
nejistota podnikatelského okolí.
Hodnota reálné opce pak představuje veličinu,
která zvyšuje čistou současnou hodnotu investiční
varianty
Nástroje redukce souboru
rizikových variant
Mezi základní nástroje redukce souboru
variant (zmenšení počtu možných variant
patří:
- pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu
- pravidlo stochastické dominance
Pravidlo očekávané
hodnoty a rozptylu
Toto pravidlo vychází ze dvou statistických
charakteristik rozdělení pravděpodobnosti
rizikových variant vzhledem ke zvolenému kritériu
hodnocení, které tvoří střední hodnota kritéria (míra
výhodnosti variant).
Pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu vychází z
předpokladu, že rozhodovatel dává přednost
variantě:
- s vyšší očekávanou hodnotou kritéria hodnocení
před variantou s hodnotou nižší,
- s nižším rizikem před variantou s vyšším
rizikem.
Očekávaná (střední)
hodnota
»
Optimální je varianta s
nejvyšší očekávanou
hodnotou daného kritéria
hodnocení
» Varianta je optimální z
hlediska dlouhodobé
strategie, nikoliv z hlediska
jednotlivého případu
Pravidlo stochastické
dominance
 Je metodou, která navazuje na jiné nástroje měření
dopadu rizikových variant, např. metodu Monte Carlo.
 Princip pravidla je založen na skutečnosti, že u
stochasticky dominantní varianty je pravděpodobnost
překročení libovolné hodnoty uvažovaného výnosového
kritéria vyšší než stejná pravděpodobnost u variant
dominovaných (první stupeň stochastické dominance;
druhý stupeň je pak založen na předpokladu averze k
riziku a třetí stupeň na předpokladu klesající averze k
riziku).
 Obecně platí, že pravidlo stochastické dominance
vyššího stupně umožňuje lepší identifikaci variant
s vyšší pravděpodobnosti úspěchu.
Nástroje hodnocení a volby
rizikových variant
Mezi nejznámější nástroje patří:


rozhodovací stromy
více kriteriální funkce užitku (utility)
za rizika

teorie her

metody tvorby portfolia
Rozhodovací
stromy
Při hodnocení a výběru rizikových variant je potřeba
vzít v úvahu nejen aktuální rozhodování, ale i možná
budoucí rozhodnutí. Tím se původně jedno etapové
(statické) rozhodovací procesy stávají procesy více
etapovými (dynamickými). Vhodným nástrojem pro
zobrazení a řešení těchto více etapových rozhodovacích
procesů jsou rozhodovací stromy.
Jsou složeny z uzlů a orientovaných hran. Varianty
rozhodnutí jsou znázorněny jako hrany vycházející z
rozhodovacích uzlů.
Dopady posloupnosti rizikových rozhodnutí v závislosti
na vývoji rizikových faktorů (v podobě užitku či hodnot
zvoleného kritéria hodnocení) jsou uváděny na koncích
větví rozhodovacího procesu,
Rozhodovací stromy
V4
2
5
S1
V5
1
V3
3
4
S4
9
V1
V2
8
S2
V6
6
V7
S6
1
S3
V8
7
S5
10
12
V9
13
S7
Více kriteriální funkce
užitku za rizika
 Tato funkce je vyplývá ze soustavy axiomů
teorie kardinálního užitku (autoři: Neumann,
Morgenstern), vztahujících se k chování subjektů v
situacích zatížených rizikem.
 Z axiomů této teorie lze dokázat existenci
funkce užitku, která přiřazuje užitek každé variantě
rozhodování.
 Rozhodovatel pak preferuje rizikovou variantu
s vyšším očekávaným užitkem před variantou s
nižším očekávaným užitkem.
Více etapové rozhodovací
procesy - postup
1. vymezení etap rozhodovacího
procesu
2. stanovení variant rozhodování
pro 1. etapu
3. identifikace rizikových faktorů
4. určení kritických rizikových
faktorů (méně významné
nahradit deterministickými
odhady)
5. stanovení způsobů snížení
nejistoty kritických rizikových
faktorů
6. specifikace budoucích
rozhodnutí (v dalších etapách)
Objasnění - Funkce užitku
(utility) za rizika



averze k riziku: konkávní
sklon k riziku: konvexní
neutrální postoj k riziku: lineární
Vlastnosti funkce utility






v oblasti zisku převládá averze k riziku
v oblasti malých ztrát převládá sklon k riziku
v oblasti značných ztrát převládá averze k
riziku
funkce utility různých rozhodovatelů se liší
funkce utility téhož rozhodovatele se může
měnit s časem
vždy vyjadřuje subjektivní postoj
rozhodovatele k riziku
Vlastnosti funkce užitku
(utility)
utilita
1
averze k riziku
inflexní bod
sklon k riziku
oblast ztráty
oblast ztráty
Očekávaná hodnota
užitku - postup
# Rozhodovatel preferuje rizikovou variantu
A před rizikovou variantou B, pokud
očekávaná utilita varianty E(A) je větší
než očekávaná utilita varianty E(B)
# Postup:
– Stanovit funkci utility kritéria
hodnocení
– Pro každou variantu stanovit užitek
jednotlivých hodnot a pomocí těchto
hodnot a odpovídajících
pravděpodobností určit očekávanou
hodnotu užitku každé varianty
– Varianty uspořádat podle klesajících
hodnot utility; optimální je varianta s
nejvyšší očekávanou utilitou
Teorie her
Teorie her (matematická teorie her, teorie
strategických her) se orientuje na řešení
rozhodovacích problémů, kdy výsledky subjektu
spojené s volbou určité varianty závisí na jednání
dalších účastníků řešení problému.
Jde o tzv. konfliktní problémy, kdy jednotliví
účastníci sledují svoje zájmy, které mohou být
vzájemně
v rozporu, a snaží se o dosažení co nejlepších
výsledků,
a to i na úkor ostatních účastníků konfliktu.
Zdrojem nejistoty, resp. Rizika - je racionálně
jednající protivník
Metody tvorby
portfolia
Tato metoda se liší od všech předchozích
metod v tom, že se nezaměřuje na jednotlivé
rizikové varianty, ale jejich cílem je tvorba
portfolia (souboru) rizikových variant,
splňujících určité podmínky.
Předpokládá se, že pro každou rizikovou
variantu jsou známy očekávané hodnoty
zvoleného kritéria hodnocení výnosového
charakteru a jeho rozptyl, resp. směrodatná
odchylka. V případě statistické závislosti těchto
variant pak korelační koeficienty dvojic variant
jako míry párové závislosti.
Pravidla
rozhodování
Pravidla rozhodování: rozhodovací matice je
východiskem pro stanovení preferenčního uspořádání
variant pomoci tzv pravidel rozhodování
a) za rizika: - pravidlo očekávaného užitku,
- pravidlo očekávané hodnoty,
- pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu
b) nejistoty:
•
Pravidlo minimaxu
•
Pravidlo maximaxu
•
Laplaceovo pravidlo,
•
Hurwiczovo pravidlo,
•
Savageovo pravidlo
Pravidlo minimaxu (Waldovo
pravidlo pesimismu)

Pravidlo minimaxu (Waldovo pravidlo pesimismu)
Toto pravidlo by uplatnil výrazně pesimistický rozhodovatel, jež
se obává, že nastane nejméně příznivý stav světa a volí variantu,
která vede v této situaci k nejlepšímu výsledku.

Pravidlo maximaxu (kriterium optimismu)
Toto pravidlo volíme když rozhodovatel vychází z
optimistického předpokladu, že nastane nejpříznivější
stav světa, a volí variantu, která vede opět v této situaci k
nejlepšímu výsledku.

Laplaceovo pravidlo (stejná pravděpodobnost všech stavů světa)
Toto pravidlo je analogické pravidlu očekávané hodnoty za předpokladu, že
všechny stavy světa jsou stejně pravděpodobné (jde o tzv. pravidlo
nedostatečného důvodu, kdy pokud nejsou informace o tom, že některé stavy
světa jsou pravděpodobnější než jiné, lze předpokládat jejich stejnou
pravděpodobnost)
Hurwiczovo pravidlo (koeficient
optimismu)
Savageovo pravidlo (minimální ztráty, matice
ztrát)
»
Hurwiczovo pravidlo (koeficient optimismu)
Toto pravidlo je založené na výpočtu váženého
průměru nejlepší a nejhorší hodnoty kritéria
hodnocení pro každou rizikovou variantu. Váhu
nejlepší hodnoty určuje rozhodovatel z intervalu od
nuly do jedné a označuje se jako koeficient optimismu
(váhu nejhorší hodnoty tvoří pak doplněk koeficientu
optimismu do jedné).
»
Savageovo pravidlo (minimální ztráty, matice ztrát)
Toto pravidlo je založené na matici ztrát (pro každý stav světa se
stanoví odchylky hodnot kritéria každé varianty od varianty za
tohoto stavu nejvýhodnější) a následném uplatnění pravidla
maximinu (pro každou variantu se určí nejvyšší ztráta jako
řádková maxima matice ztrát a zvolí se varianta, pro kterou je tato
ztráta nejnižší).
Další typy
rozhodovacích procesů
individuální – kolektivní /skupinové),
statické – dynamické,
jednostupňové – vícestupňové,
jedno kriteriální – více kriteriální,
strategické – taktické – operativní,
nekonfliktní – konfliktní,
podle tvorby variant: konečný – prakticky
nekonečný počet vygenerovaných variant
Modely rozhodovatele
Racionálně ekonomický model
» princip optimalizace
Administrativní model
» princip satisfakce
Racionálně-ekonomický
model
systematické vyhledávání optimálních
řešení, maximalizace zisku:
 znalost všech variant vedoucích
k dosažení cíle,
 znalost všech důsledků těchto
variant,
 schopnost kvantitativního
stanovení užitku,
 volba nejlepší varianty (s
nejvyšším užitkem)
uplatňuje princip optimalizace
model: analytický, normativní
Administrativní
model
časový tlak, omezenost zdrojů 
omezený rozsah informací
omezené schopnosti řešení
problémů, vytváření
zjednodušených modelů
neúplný výčet variant a jejich
důsledků
volba první dostatečně dobré
varianty
uplatňuje princip satisfakce
deskriptivní model
Racionálně-ekonomický vs.
administrativní model
Předpoklad
racionalita rozhodovatele
disponibilní informace
volba rozhodnutí
typ modelu
Model
racionálněekonomický
administrativní
dokonalá
omezená
úplné
neúplné
optimalizace
satisfakce
normativní
deskriptivní
KVALITA
ROZHODOVÁNÍ
nelze posuzovat podle jednotlivých
případů
výsledky leckdy mají kvalitativní charakter
výsledky jsou závislé na faktorech rizika a
nejistoty, které rozhodovatel nemá zcela
pod kontrolou
posuzovat podle určitých charakteristik
rozhodovacích procesů – kvalitní
rozhodování vede z dlouhodobého hlediska k
lepším hospodářským výsledkům
Vliv na kvalitu
rozhodovacích procesů
» stanovení cíle řešení, soulad s cíli a
hodnotovým systémem organizace
»množství a kvalita dostupných informací
»uplatnění nástrojů a poznatků teorie
rozhodování
»kvalita projektu řešení rozhodovacího
problému
»kvalita objektu rozhodování (počet
zpracovaných variant, kvalita informací)
»kvalita řízení rozhodovacího procesu
Bariéry rozhodování
☺brání dosažení žádoucí kvality řešení
rozhodovacích problémů
☺zdroje bariér:
•subjekt rozhodování a ostatní
účastníci řešení RP
•organizační jednotka, která řídí proces
rozhodování
☺zvyšování kvality rozhodovacích
procesů:
oslabování či odstraňování bariér
Subjektivní bariéry
rozhodování
> omezená schopnost zpracovávat
informace
> omezený rozsah poznání
> omezená schopnost formulovat a řešit
složité rozhodovací problémy
> omezená schopnost internalizace
systému hodnot (ztotožnění se systémem
hodnot)
> opakováni neefektivních řešení
(opakované pokusy
o záchranu ztrátové firmy, …)
Objektivní bariéry
rozhodování
‡ nedostatečná kvalita informační
základny (hlavně pro vrcholové řízení a
rozhodování)
‡ nepružnost organizační struktury
(obtížné vytváření dočasných týmů)
‡ velký počet stupňů v hierarchii řízení
‡ nepřesnost a nejasnost vymezení
rozhodovacích pravomocí
INFORMACE PRO
ROZHODOVÁNÍ
§ Rozhodovací proces lze chápat jako
proces shromažďování a transformace
vstupních informací do výstupních,
zahrnující interpretaci těchto informací
§ Znalosti, zkušenosti a úsudek
rozhodovatele jsou nezbytné pro:
≠ efektivní sběr informací
≠ určení vhodného rozsahu informací
≠ správnou interpretaci získaných
informací
Efektivní sběr
informací
… s růstem celkového objemu informací
klesá jejich mezní (marginální) užitek
… mezní náklady dodatečných informací s
růstem jejich objemu rostou (nejprve se
využívají snadno dostupné zdroje, později
méně dostupné a dražší zdroje)
… existuje optimální rozsah informací, při
němž je rozdíl mezi užitkem a náklady na
získání informací maximální
Stanovení rozsahu
informací
¤ s růstem celkového objemu informací
klesá jejich mezní (marginální) užitek
¤ mezní náklady dodatečných informací s
růstem jejich objemu rostou (nejprve se
využívají snadno dostupné zdroje, později
méně dostupné a dražší zdroje)
¤ existuje optimální rozsah informací, při
němž je rozdíl mezi užitkem a náklady na
získání informací maximální