Transcript Дмитрий Сергиенко, Лето Банк - Национальное бюро кредитных

Опыт использования систем противодействия
заявочному мошенничеству
Руководитель Дирекции контроля и анализа рисков
Сергиенко Д.О.
Содержание
3-6
Кто мы?
7
9
Методы оценки рисков
Оценка эффективности системы предотвращения
заявочного мошенничества
Результаты предварительного пилота
10
Технология пилота «Сервер под стол»
11
Основные задачи, решаемые с помощью AFS
10
Преимущества AFS
13-14
Поиск социальных связей
15
Архитектура решения
16
Планы по развитию решения
8
2
Кто мы
Мы новый российский банк, созданный финансовой группой ВТБ. Наша
цель – сделать финансовые продукты доступными, привлечь миллионы
клиентов и построить с ними по-настоящему партнерские отношения.
Наши продукты
Сейчас мы уже предлагаем кредиты наличными в клиентских центрах
банка и кредиты на покупки в магазинах-партнерах. В ближайшем
будущем мы расширим ассортимент.
Чем мы отличаемся
Представьте себе банк с новым отношением. Банк с честными условиями
без звездочек и сносок и без привычной банковской бюрократии.
Представьте банк, куда хочется приходить, где вас уважают. Банк, который
совсем не похож на банк.
Такой банк называется «Лето Банк».
3
Основные результаты на 1октября 2013 года


Конец августа 2012 года – выдан первый POS-кредит
Начало октября 2012 года – банк начал предлагать населению кредиты наличными
Развитие сети
Открыто 251 клиентский центр в 147
городах страны, заключено более 5
тысячи соглашений с магазинами, на
территории
которых
теперь
можно
оформить кредит на товар.
В 2013 году банк продолжит активно
развивать сеть, и по итогам года будет
насчитываться около 270 клиентских
центров на всей территории страны.
Финансы
Кредитный портфель «Лето Банка»
составил более около 17,6 млрд. рублей
и вырос с начала года более чем в 25 раз.
В том числе кредитный портфель
кредитов наличными вырос в 29 раз и
составил 14,4 млрд рублей, POS-кредитов
— вырос в 15,8 раз — более 3,2 млрд
рублей.
4
Продукты
Объем выдачи кредитов по итогам третьего
квартала 2013 года составил более 20 млрд
рублей, в том числе кредитов наличными —
более 16 млрд рублей, выдачи кредитов в
магазинах — более 4 млрд рублей.
Более
285
тысячи
человек
уже
воспользовались услугами нового банка.
Через системы банка в день проходит более
6 тысяч кредитных заявок
Персонал
Первый сотрудник «Лето Банка» был принят
на работу 1 июня 2012 года. На 1 октября
текущего года в банк было принято более 4,3
тысяч сотрудников.
К концу 2013 года в банке будет работать
около 5 тысяч человек в различных городах
страны.
Лето Банк – новый банк группы ВТБ
5
Сотрудничество с Лето Банком – обоюдная
ответственность клиента и банка
6
Методы оценки рисков
Автоматические сервисы
Анкетный
скоринг
Поведенческий
скоринг
Investigation
Визуальная
оценка
Проверка
документов
Кредитные
правила
Механизм
социальных
связей (SNA)
Телефонный
андеррайтинг
Стандартные сервисы оценки рисков слабо эффективны при выявлении заявочного
мошенничества. Для предотвращения заявочного мошенничества на наиболее
7 эффективны автоматические сервисы и работа группы Investigation
Оценка эффективности системы предотвращения
заявочного мошенничества
Цель пилота и последующего внедрения системы – минимизация мошенничества
Пилот по выбору системы
предотвращения мошенничества
Рабочее место
«investigator»
Признано
мошенническими
в соответствии с
правилами банка
(например, 5000
договоров)
Тестовый
кредитный
портфель
(например, 100000
кредитных
договоров)
Используется
«коробочный»
вариант
Стоимость
пилота минимальна
WOWэффект
результатам
пилота
Необоснованно
отказано
(например, 1%
заявок)
Самостоятельная
настройка правил
Требования к
оборудованию минимальны
Требования
к обучению
персонала минимальны
Успешное внедрение
Пилот предполагает быстрое внедрение и максимальный экономический эффект
8
Результаты предварительного пилота
«Аналитическое
решение»
+• Социальные
связи
+• Мощная
аналитика
опыта
-• Нет
внедрения в
России
-• Отсутствует
интерфейс
Investigator
-• Отсутствует online
AFS
+• Удовлетворяет
большинству
критериев
-• Непроверенное
решение
«Проверенное
годами решение»
+• Консалтинг и
методология
+• Мировое имя
+• Имеется online
+• Имеется
интерфейс
investigator
-• Дорогое решение
-• Продукт «из 90-х»
с
-• Сложности
командой
AFS максимально удовлетворяла условиям пилота
9
Технология пилота «Сервер под стол» в Лето Банке
Все внедряемые решения проходят через быстрые и легкие «пилоты»
Компьютер Desktop класса: Intel Core i7 (4 ядра), 32GB RAM
Согласование и подготовка форматов загрузки – 5 дней
Первичная загрузка данных и кладризация адресов ~600 тыс.
заявок заняла ~25 минут
Прогон всех заявок на наборе в ~80 основных правил в
режиме «Все на Все» занял 12 минуту – практически 1000
заявок/секунду.
Допустимые нагрузки для такого оборудования:
5-7 миллионов заявок
На таких объемах, пропускная способность мэтчинга на
заданном наборе правил, в online режиме (когда каждая
входящая заявка предварительно «кладрируется») ~300
заявок/секунду
Интеграция с Credit Registry
10
Основные задачи, решаемые с помощью AFS
•
Принятие кредитного решения
• Online анализ потенциального мошенничества и ведение базы
мошенников
‒ Выявление единичных случаев
‒ Групп мошенников
‒ Внутренние мошенничество и сговор
• Интерактивная поддержка работы верификатора и инвестигатора
•
Сопровождение кредита
• Collection
• Cross sale и Маркетинг
11
Преимущества AFS
“Add-value”
12
•
Быстрое выполнение сложных правил, в отличие от систем,
существующих на рынке
•
Возможность исследовать собственные данные с учетом данных
сервиса «социальных связей НБКИ» в одном аналитическом интерфейсе
•
•
•
Получить систему со значительным «запасом мощности и гибкости»
•
Повышение точности выявления мошеннических заявок за счет
использования информации о социальных связях и рекурсивного анализа
•
Быстро создать и/или значительно повысить эффективность процесса
выявления потенциального мошенничества
•
Возможность экспериментировать и оценивать эффективность новых правил
и получать результаты экспериментов в течении минут или часов
Эффективное дополнение уже используемых antifraud систем в банке
Удачное сочетание автоматических правил и развитого пользовательского
интерфейса для верификаторов и коллекторов
Поиск социальных связей по адресу и домашнему
телефону
«Резиновая» квартира
13
Поиск социальных связей по адресу и домашнему
телефону
«Резиновый» телефон
«Лояльная» семья
14
Архитектура решения
Другие
ЗАО
15
“МТЦ”
Планы по развитию решения AFS в Лето Банке
Интеграция с фронтовой системой, позволяющая
из рабочего места fraud investigator получать все
анкетные данные заемщика
Интеграция в социальную сеть фотографий
заемщика и сканкопий документов
Автоматическая подгрузка информации о
последней кредитной истории заемщика или
информации о сработавших триггерах
ЗАО
16
“МТЦ”
Спасибо за внимание !