Transcript Document

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1
1.1. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar
31.12.2011 - 31.12.2013
- mii lei -
Nr.
crt.
Indicatori
31.12.2011
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
30.11.2013
31.12.2013
Variaţia
faţă de anul
precedent
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8=7/2
1
Capital social / dotare (Registrul Comerţului)
18.289.326
Capital social
25.043.769
25.051.775
24.665.564
24.422.516
25.797.854
25.064.768
100,08%
31.145.117
29.277.123
28.906.750
27.994.619
25.811.792
26.965.748
27.376.991
93,51%
353.910.894
365.618.096
356.222.714
355.021.384
353.571.354
353.871.902
362.184.676
99,06%
58.952.350
64.420.993
60.801.818
60.420.529
60.713.329
63.114.237
70.241.677
109,04%
1.005.099
48.888
31.249
32.474
50.042
62.359
46.270
94,64%
61.535.793
72.665.811
68.832.922
70.049.707
70.226.300
71.830.500
73.754.271
101,50%
220.720.823
219.436.327
217.635.401
215.453.508
213.543.346
209.850.420
209.007.955
95,25%
- imobilizări corporale
5.952.112
5.238.905
5.129.201
5.044.188
4.925.296
4.882.498
4.843.412
92,45%
- alte active (cod poziţie 080+ (100 - 140) FIN1)
5.744.717
3.807.171
3.792.123
4.020.979
4.113.040
4.131.888
4.291.092
112,71%
353.910.894
365.618.096
356.222.714
355.021.384
353.571.354
353.871.902
362.184.676
99,06%
3.283.128
1.797.564
1.592.382
1.180.938
1.167.201
1.151.947
1.202.672
66,91%
313.388.504
323.619.133
313.924.091
313.192.552
312.130.799
311.635.760
321.280.261
99,28%
738.869
1.533.184
1.576.475
1.423.667
1.466.544
1.555.856
1.641.772
107,08%
5.497.269
650.161
686.161
385.194
457.791
319.858
282.832
43,50%
31.003.124
38.018.055
38.443.604
38.839.033
38.349.020
39.208.480
37.777.139
99,37%
205.486.081
214.854.154
211.393.524
210.576.215
208.406.401
203.964.116
202.459.936
94,23%
1.382.298
1.070.138
417.475
690.340
3.508.307
…
1.956.022
182,78%
2
Fonduri proprii
3
Activ bilanţ (net)
din care:
- numerar si echivalent de numerar
- instrumente derivate
-active financiare reprezentând acţiuni cu titluri
- credite si creanţe
4
Pasiv bilanţ
din care:
- Instrumente derivate si contabilitatea de acoperire
- datorii financiare
- provizioane
- alte datorii
- capitaluri proprii
5
5a
Operaţiuni cu clientela (valoare neta)
Volumul creditelor externalizate
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
2
1.2. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar
31.12.2011 - 31.12.2013
- mii lei -
Nr.
crt.
Indicatori
31.12.2011
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
30.11.2013
31.12.2013
Variaţia faţă
de anul
precedent
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8=7/2
6
Credit neguvernamental intern (*)
223.033.596
225.851.084
223.667.054
223.960.167
223.068.625
219.703.732
218.464.960
96,73%
104.258.055
104.460.691
103.649.261
104.066.665
103.765.792
103.298.347
103.244.571
98,84%
69.210.621
70.083.149
69.642.678
70.145.833
69.499.700
68.561.229
68.622.422
97,92%
118.775.541
121.390.393
120.017.793
119.893.503
119.302.832
116.405.384
115.220.389
94,92%
72.167.759
71.045.155
69.878.257
69.521.027
67.847.697
65.308.827
64.488.124
90,77%
30.742.161
39.185.215
40.978.756
43.765.550
45.914.513
46.326.390
44.234.289
112,89%
din care
- populaţie
din care
- in valuta
- persoane juridice
din care
- in valuta
7
Provizioane RAS, clientela nebancara (bănci,
persoane juridice române)
8
Provizioane IFRS - clientela nebancara ( bănci,
persoane juridice române)
…
30.255.201
31.818.226
33.470.621
34.359.533
34.880.238
35.693.668
117,98%
9
Creanţe restante nedepreciate, creanţe ataşate si
sume de amortizat clientela nebancara (operaţiuni
cu clientela - valoare bruta)
…
27.980.807
29.820.087
29.741.761
27.394.973
25.869.457
23.438.122
83,76%
10
Creanţe depreciate, creanţe ataşate si sume de
amortizat clientela nebancara (operaţiuni cu
clientela - valoare bruta)
…
53.837.256
55.522.276
56.952.625
58.438.360
59.113.283
57.911.043
107,57%
11
Total credite restante (*)
21.036.455
28.229.956
30.199.024
32.056.064
33.096.960
33.522.484
32.137.334
113,84%
5.890.385
6.869.681
7.270.920
7.577.011
7.890.563
8.069.981
7.642.085
111,24%
Credite restante persoane juridice (val. bruta -bilant
monetar) (*)
15.146.069
21.360.275
22.928.104
24.479.053
25.206.397
25.452.503
24.495.249
114,68%
12
Garanţii date
30.778.777
30.071.371
29.784.186
27.308.386
26.289.160
25.128.039
25.203.559
83,81%
13
Profit net /pierdere
-777.273
-2.341.924
489.384
1.153.148
1.467.774
1.725.812
497.646
121,25%
14
Surse atrase de la populaţie (*)
112.753.539
122.220.808
125.877.033
125.920.953
126.507.751
128.539.712
129.729.868
106,14%
Credite restante persoane fizice (val.bruta -bilant
11.a
monetar) (*)
11.b
(*) Valoare brută din bilanţul monetar - S.14 (rezidenţi)
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
3
1.3. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar
31.12.2011 - 31.12.2013
Nr. crt.
Indicatori
31.12.2011
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
30.11.2013
31.12.2013
0
0
1
2
3
4
5
6
7
A
Indicatorul de solvabilitate > 8%
14,87%
14,94%
15,03%
14,67%
13,92%
…
15,02%
C
Rata fondurilor proprii de nivel 1
…
13,79%
13,86%
13,57%
13,00%
…
13,68%
C1
Rata fondurilor proprii de nivel 1 în funcţie de riscul de
credit
14,29%
16,62%
16,68%
16,38%
15,73%
…
16,77%
C
Efectul de parghie
8,07%
8,02%
8,20%
8,02%
7,49%
7,65%
7,74%
D
Credite acordate clientelei nebancare (valoare bruta) /
Depozite atrase de la clientela nebancara
116,65%
117,37%
114,30%
113,71%
111,50%
108,02%
104,58%
E
Lichiditate imediata
37,20%
35,88%
37,60%
37,77%
38,23%
40,45%
41,52%
F
Rata generala de risc
42,65%
38,80%
39,20%
38,93%
38,03%
G
Rata riscului de credit (credite si dobanzi clasificate in
indoielnic si pierdere pentru clientela nebacara / total credite
si dobanzi clasificate pentru clientela nebacara)
23,28%
29,91%
29,98%
30,49%
31,77%
31,97%
32,14%
Credite clasificate in "Pierdere 2" / total credite si dobânzi
clasificate pentru clientela nebacară)
14,33%
18,24%
19,08%
20,30%
21,56%
21,95%
21,87%
H
Operatiuni cu clientela nebancara (valoare netă) / Total activ
(valoare neta)
58,06%
58,76%
59,34%
59,31%
58,94%
57,64%
55,90%
I
Creante depreciate ale clientelei nebancare (valoare neta) /
Total activ (valoare neta)
…
7,05%
7,29%
7,21%
7,32%
7,31%
6,48%
I1
Creante depreciate ale clientelei nebancare (valoare neta) /
Total capitaluri proprii
…
67,79%
67,52%
65,93%
67,52%
65,94%
62,16%
K
Total activ/Total nr. salariaţi
5.382
5.919
5.870
5.935
5.946
6.006
6.179
Profit net /Total nr. salariaţi
-11,82
-37,91
8,06
19,28
24,69
29,29
8,49
Număr total de salariaţi, din care:
65.772
61.769
60.687
59.823
59.459
58.923
58.612
- centrala
20.754
20.176
20.065
20.006
20.052
19.859
19.734
a
35,85%
b
Salariu mediu brut/banca (RON)
5.566
5.465
5.668
5.023
4.858
4.981
5.472
d
Număr total unitati
6.046
5.723
5.614
5.529
5.526
5.504
5.492
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
4
2. Situaţie privind creditele neperformante în sold la 31.12.2013
(bănci comerciale)
- lei I. <90 zile
Credite
Provizioane
neperformante prudenţiale
1
II. 90 zile -180 zile
Provizioane
IFRS
Credite
neperformante
Provizioane
prudenţiale
3
4
5
2
417.010.385 333.292.075
III. 180 zile - 360 zile
Provizioane
Credite
IFRS
neperformante
6
7
IV. >360 zile
Provizioane
prudenţiale
Provizioane
IFRS
Credite
neperformante
Provizioane
prudenţiale
Provizioane
IFRS
8
9
10
11
12
180.763.619 3.264.666.880 2.338.325.890 1.379.910.239 5.541.829.151 4.375.810.782
3.207.755.280 35.166.027.986 29.737.062.293 24.995.898.295
Total credite
neperformante
Total provizioane
prudenţiale
Total provizioane
IFRS
Total credite
(valoare brută contabilă
din FIN 40)
Rata creditelor
neperformante
Credite neperformante
acoperite integral de
provizioane
Total credite
(valoare ajustată)
Rata creditelor
neperformante
recalculată
Valoare
garanţii
13
14
15
16
17=13/16
18
19=13-18
20=19/16
21
44.389.534.402
36.784.491.040
29.764.327.433
220.794.205.720
20,10%
5.947.662.553
38.441.871.849
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
17,41%
68.913.800.279
5
3. Simularea variaţiei ratei NPL după deducerea creditelor neperformante cu diferite grade de
acoperire cu provizioane la 31.12.2013
- lei Credite neperformante (valoare brută conform
raportării creditelor restructurate)
44.389.534.402
Total credite (valoare brută contabilă din FIN40)
220.794.205.720
Rata creditelor neperformante (rata NPL)
Grad de
acoperire
Credite neperformante
acoperite *
Credite
neperformante
(valoare ajustată) **
Rata NPL
ajustată
20,10%
Grad de
acoperire
Credite neperformante
acoperite *
Credite
neperformante
(valoare ajustată) **
Rata NPL
ajustată
100,00%
5.947.662.553
38.441.871.849
17,41%
90,00%
12.225.377.751
32.164.156.651
14,57%
99,00%
7.293.805.466
37.095.728.936
16,80%
89,00%
12.668.698.552
31.720.835.850
14,37%
98,00%
7.797.933.095
36.591.601.307
16,57%
88,00%
13.293.517.275
31.096.017.127
14,08%
97,00%
8.099.544.900
36.289.989.502
16,44%
87,00%
13.744.000.907
30.645.533.495
13,88%
96,00%
8.544.270.318
35.845.264.084
16,23%
86,00%
14.287.713.131
30.101.821.271
13,63%
95,00%
9.083.260.904
35.306.273.498
15,99%
85,00%
14.883.743.200
29.505.791.202
13,36%
84,00%
16.360.762.257
28.028.772.145
12,69%
94,00%
9.447.614.118
34.941.920.284
15,83%
83,00%
16.836.611.861
27.552.922.541
12,48%
93,00%
10.551.223.802
33.838.310.600
15,33%
82,00%
17.228.086.898
27.161.447.504
12,30%
92,00%
11.031.761.800
33.357.772.602
15,11%
81,00%
17.644.992.611
26.744.541.791
12,11%
91,00%
11.778.223.750
32.611.310.652
14,77%
80,00%
18.007.625.817
26.381.908.585
11,95%
* Credite neperformante cu diferite grade de acoperire (de la 100% la 80%)
** Valoarea totală a creditelor neperformante diminuată cu valoarea creditelor neperformante având diferite grade de acoperire
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
6
4. Situaţia expunerii neperformante la 31.12.2013
(simulare după definiţia EBA)
- lei Expunere brută
bilanţ
288.135.717.040
Neperformante
bilanţ
57.527.585.605
Expunere
extrabilanţieră
Neperformante
extrabilanţiere
53.104.688.278
1.700.945.549
Expunere totală
(bilanţ +
extrabilanţ)
341.240.405.318
Neperformante
totale (bilanţ +
extrabilanţ)
59.228.531.154
Rata expunerii neperformante
(bilanţ)
Rata expunerii neperformante
(extrabilanţ)
Rata expunerii neperformante totale
(bilanţ + extrabilanţ)
19,97%
3,20%
17,36%
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
7
- milioane lei -
Nr.
crt.
1.
5.1. Indicatori
Provizioane IFRS (ajustări pentru depreciere) specifice creditelor
neperformante, în sold la 31.12.2013, din care:
Definiţie FMI
29.764,3
1.1.
Provizioane care acoperă integral valoarea creditelor neperformante
5.947,7
1.2.
Provizioane care acoperă parţial valoarea creditelor neperformante
23.816,6
2. Total credite, din care:
2.1.
Credite neperformante, din care:
220.794,2
44.389,5
2.1.1.
Provizionate integral
5.947,7
2.1.2.
Provizionate parţial
38.441,8
Rata creditelor neperformante, din care:
3. 2.1. x 100
2.
3.1.
4.
Aferentă creditelor neperformante provizionate parţial
2.1.2. x 100
2.
Credite neperformante, nete de provizioane
2.1. - 1. sau 2.1.2.- 1.2
Rata creditelor neperformante, netă de provizioane
5. 4. x 100
2.
6.
Grad de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante
1. x 100
2.1.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
20,10%
17,41%
14.625,2
6,62%
67,05%
8
- milioane lei -
Nr.
crt.
5.2. Indicatori
Definiţie FMI
Definiţie EBA
1.
Provizioane IFRS (ajustări pentru depreciere) specifice
creditelor/expunerilor neperformante, în sold la 31.12.2013, din care:
29.764,3
29.764,3
1.1.
Provizioane care acoperă integral valoarea creditelor/expunerilor
neperformante
5.947,7
5.947,7
1.2.
Provizioane care acoperă parţial valoarea creditelor/expunerilor
neperformante
23.816,6
23.816,6
220.794,2
44.389,5
5.947,7
38.441,8
341.240,4
59.228,5
5.947,7
53.280,8
20,10%
17,36%
17,41%
15,61%
14.625,2
29.464,2
6,62%
8,63%
67,05%
50,25%
2. Total credite/expuneri, din care:
2.1.
Credite/expuneri neperformante, din care:
2.1.1.
Provizionate integral
2.1.2.
Provizionate parţial
Rata creditelor/expunerilor neperformante, din care:
3. 2.1. x 100
2.
3.1.
4.
Aferentă creditelor/expunerilor neperformante provizionate parţial
2.1.2. x 100
2.
Credite/expuneri neperformante, nete de provizioane
2.1. - 1. sau 2.1.2.- 1.2
Rata creditelor/expunerilor neperformante, netă de provizioane
5. 4. x 100
2.
6.
Grad de acoperire cu provizioane a creditelor/expunerilor neperformante
1. x 100
2.1.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
9