Transcript данных
Отчетность для Банка России: ставка больше, чем жизнь
Тенденции в развитии регуляторной отчетности в РФ GLOBAL MARKET TRENDS by Moody’s Analitics 1. INTEGRATING RISK & FINANCE 2. INCREASED PRESSURE ON CAPITAL Изменения в регуляторной отчетности Банка России Усложнение алгоритмов расчета показателей Приближение к международным стандартам Внедрение стандартов Basel III в нормативы и капитал 3. INCREASED TIMELINESS AND GRANULARITY Перенос «центра тяжести» обязательной отчетности на ежедневные расчеты, усложнение нормативов
Регуляторная отчетность банков
Надёжность Прозрачность Система обязательной отчетности Оперативность Управление изменениями Точность
Надёжность
Инкапсуляция: контракт на поставку данных
Источники изменений:
– – – АБС 1 Учетные системы банка
Управление зависимостями:
Выделенная система отчетности Хранилище данных Исходные данные Интеграционная среда Собственный набор данных Стандартизированный интерфейс взаимодействия АБС 2 Другие системы ODS DWH Интеграционная среда Система обязательной отчетности Стандартный интерфейс
Надёжность
Концепция единого хранилища данных
Стандартный интерфейс АБС 1 АБС 2 Другие системы ETL Обязательная отчетность Детальный слой данных Управленческий анализ МСФО Рисковая аналитика Единое хранилище данных Исходные данные
Оперативность
Ничего лишнего
Нет «лишних» данных:
– Данные загружаются только для выпускаемой отчетности
Нет «лишних» расчетов:
– Все вычисления выполняются сразу после загрузки и проверки данных – Минимизация вычислений «на лету», в момент формирования отчетов – Минимизация количества полных пересчетов, пересчет «дельты» изменений
Баланс объем-скорость:
Точность
Контроль качества данных
Процесс управления качеством данных в банке:
– Регламентация ежедневного процесса контроля качества данных – Определение ответственных за предоставление качественных данных
Автоматические проверки качества данных:
– Контроль достоверности Контроль входящих данных детальной информации Контроль рассчитанных Журналирование обнаруженных в данных проблем
Прозрачность
Прозрачность расчетов
Детализация:
– Обеспечение детализации любого показателя в отчете до уровня договор-счет-проводка – Автоматизированный контроль сходимости рассчитанных показателей
Историчность данных:
– Архив сессий загрузки – Историчность основных детальных данных (master data) – Историчность расчетов
Историчность алгоритмов:
Управление изменениями
Поддержка изменений законодательства
Отслеживание изменений:
– Анализ проектов изменений требований ЦБ РФ – Анализ косвенной информации (семинары, замечания, разъяснения и т.п.) – Прогнозирование изменений
Актуализация отчетности:
– Согласование изменений с пользователями отчетности – Своевременное обновление отчетности – Полное документирование алгоритмов, допущений и изменений
Система автоматизации обязательной отчетности
Данные Настройки Корректировки
Система обязательной отчетности
Отчеты Выгрузки Журнал качества
Neoflex Reporting – ответ тенденциям рынка
GLOBAL MARKET TRENDS by Moody’s Analitics Новые возможности
Neoflex Reporting
1. INTEGRATING RISK & FINANCE 2. INCREASED PRESSURE ON CAPITAL 3. INCREASED TIMELINESS AND GRANULARITY • • Единая учетно-аналитическая платформа для регуляторной отчетности и аналитики Поддержка 192-Т • • • Поддержка требований регулятора и стандартов Basel III • Прогнозный расчет обязательных нормативов Возможность быстрой загрузки изменений и перерасчет «дельты» Поддержка полной детализации показателей и управление зависимостями
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.
Задавайте, пожалуйста, вопросы.
www.neoflex.ru
Телефон: +7 (495) 984-25-13, 984-27-90