Отчетность для Банка России: ставка больше, чем жизнь

Тенденции в развитии регуляторной отчетности в РФ GLOBAL MARKET TRENDS by Moody’s Analitics 1. INTEGRATING RISK & FINANCE 2. INCREASED PRESSURE ON CAPITAL Изменения в регуляторной отчетности Банка России Усложнение алгоритмов расчета показателей Приближение к международным стандартам Внедрение стандартов Basel III в нормативы и капитал 3. INCREASED TIMELINESS AND GRANULARITY Перенос «центра тяжести» обязательной отчетности на ежедневные расчеты, усложнение нормативов

Регуляторная отчетность банков

Надёжность Прозрачность Система обязательной отчетности Оперативность Управление изменениями Точность

Надёжность

Инкапсуляция: контракт на поставку данных

Источники изменений:

– – – АБС 1 Учетные системы банка

Управление зависимостями:

Выделенная система отчетности Хранилище данных Исходные данные Интеграционная среда Собственный набор данных Стандартизированный интерфейс взаимодействия АБС 2 Другие системы ODS DWH Интеграционная среда Система обязательной отчетности Стандартный интерфейс

Надёжность

Концепция единого хранилища данных

Стандартный интерфейс АБС 1 АБС 2 Другие системы ETL Обязательная отчетность Детальный слой данных Управленческий анализ МСФО Рисковая аналитика Единое хранилище данных Исходные данные

Оперативность

Ничего лишнего

Нет «лишних» данных:

– Данные загружаются только для выпускаемой отчетности

Нет «лишних» расчетов:

– Все вычисления выполняются сразу после загрузки и проверки данных – Минимизация вычислений «на лету», в момент формирования отчетов – Минимизация количества полных пересчетов, пересчет «дельты» изменений

Баланс объем-скорость:

Точность

Контроль качества данных

Процесс управления качеством данных в банке:

– Регламентация ежедневного процесса контроля качества данных – Определение ответственных за предоставление качественных данных

Автоматические проверки качества данных:

– Контроль достоверности Контроль входящих данных детальной информации Контроль рассчитанных Журналирование обнаруженных в данных проблем

Прозрачность

Прозрачность расчетов

Детализация:

– Обеспечение детализации любого показателя в отчете до уровня договор-счет-проводка – Автоматизированный контроль сходимости рассчитанных показателей

Историчность данных:

– Архив сессий загрузки – Историчность основных детальных данных (master data) – Историчность расчетов

Историчность алгоритмов:

Управление изменениями

Поддержка изменений законодательства

Отслеживание изменений:

– Анализ проектов изменений требований ЦБ РФ – Анализ косвенной информации (семинары, замечания, разъяснения и т.п.) – Прогнозирование изменений

Актуализация отчетности:

– Согласование изменений с пользователями отчетности – Своевременное обновление отчетности – Полное документирование алгоритмов, допущений и изменений

Система автоматизации обязательной отчетности

Данные Настройки Корректировки

Система обязательной отчетности

Отчеты Выгрузки Журнал качества

Neoflex Reporting – ответ тенденциям рынка

GLOBAL MARKET TRENDS by Moody’s Analitics Новые возможности

Neoflex Reporting

1. INTEGRATING RISK & FINANCE 2. INCREASED PRESSURE ON CAPITAL 3. INCREASED TIMELINESS AND GRANULARITY • • Единая учетно-аналитическая платформа для регуляторной отчетности и аналитики Поддержка 192-Т • • • Поддержка требований регулятора и стандартов Basel III • Прогнозный расчет обязательных нормативов Возможность быстрой загрузки изменений и перерасчет «дельты» Поддержка полной детализации показателей и управление зависимостями

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

Задавайте, пожалуйста, вопросы.

www.neoflex.ru

Телефон: +7 (495) 984-25-13, 984-27-90