Transcript Wydział Zarządzania UG

Wydział Zarządzania UG
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Charakterystyka specjalności
Analityka gospodarcza jest jedną z najstarszych specjalności na
Wydziale Zarządzania. Funkcjonuje od ponad 30 lat
(wcześniejsze nazwy: ekonometria stosowana, ekonometria i
statystyka). Wcześniej była umiejscowiona w obrębie kierunku
Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale
Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu (poprzedniku Wydziału
Zarządzania), a jeszcze wcześniej – na przełomie lat 60 i 70
ubiegłego stulecia – studiowano ją w ramach wydzielonej grupy
dziekańskiej studentów zainteresowanych zastosowaniami
metod ilościowych w ekonomii. Ma ugruntowaną tradycję
nauczania i niezły dorobek.
Charakterystyka specjalności
Absolwentów specjalności można spotkać niemal wszędzie:
• w macierzystej uczelni (absolwentami specjalności są Panie
profesor Strzała i Ostrowska, profesorowie Bołt, Miłobędzki,
Pawłowicz i Szreder, Panie dr Zamojska, Majerowska, Ciołek,
oraz większość pracowników Katedry Ekonometrii i Katedry
Statystyki);
• w innych ośrodkach akademickich (prof. Wiśniewski – Toruń,
prof. Charemza – Leicester (Wlk. Brytania));
• w ważnych urzędach i instytucjach państwowych (np.
ministrem finansów był dr Gronicki).
Charakterystyka specjalności
Wielu absolwentów pełni lub pełniło funkcje rektorów uczelni,
dyrektorów lub kierowników w przedsiębiorstwach wszystkich
form własności i urzędach państwowych. Są lub byli doradcami
ważnych instytucji, np. prezesa NBP.
Obecnie na specjalności kształci się specjalistów – analityków
gospodarczych
Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym?
Profil absolwenta i jego umiejętności
W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę ogólną z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie
prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w
mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym, jak również
wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, badań
operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki
dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji
zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku,
oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych
oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na
zysk i organizacji użyteczności publicznej.
Przedmioty podstawowe
Ekonomia, Finanse
i Zarządzanie
Informatyka
Przedmioty ilościowe
• Bankowość
• Finanse publiczne
• Finanse
przedsiębiorstw
• Mikroekonomia
• Makroekonomia
• Podstawy nauki o
przedsiębiorstwie
• Podstawy zarządzania
• Marketing
• Prawo gospodarcze
• Rachunkowość
• Ubezpieczenia
• Technologia
informacyjna
• Informatyka
ekonomiczna
• Projektowanie
systemów
informacyjnych
• Sieci
komputerowe
• Inżynieria
oprogramowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algebra liniowa
Analiza matematyczna
Badania operacyjne
Statystyka opisowa
i ekonomiczna
Rachunek
prawdopodobieństwa
i statystyka matematyczna
Ekonometria
Ekonometria dynamiczna i
finansowa
Prognozowanie
i symulacje
Podstawy matematyki
finansowej
i ubezpieczeniowej
Przedmioty specjalizacyjne
Przedmioty ilościowe
Ekonomia i Finanse
• Analiza szeregów czasowych
• Analiza logitowa i probitowa
• Analiza szeregów przekrojowoczasowych
• Decyzje w warunkach niepewności
i ryzyka
• Modele sieciowe w procesach
decyzyjnych przedsiębiorstw
• Komputerowe pakiety
ekonometryczne
• Techniki obliczeniowe
• Analiza portfela papierów
wartościowych
• Wycena aktywów
• Instytucje wspólnego inwestowania
• Analiza techniczna
• Analiza fundamentalna
• Ekonometryczna analiza rynków
finansowych
• Modelowanie popytu
konsumpcyjnego
• Modelowanie procesu produkcyjnego
• Modelowanie makroekonomiczne
• Analiza równowagi i wzrostu
• Diagnozowanie koniunktury
gospodarczej
• Modelowanie procesów finansowych
• Zarządzanie ryzykiem
• Gry i wnioskowanie ekonomiczne
Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym?
Profil absolwenta i jego umiejętności
Wiedza ogólna pozwala mu zrozumieć rolę, jaką odgrywają
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej
gospodarce rynkowej oraz zrozumieć działanie mechanizmu
rynkowego. W szczególności absolwent umie dokonywać opisu
i analizy realnie istniejących struktur gospodarczych związanych
z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, w tym dóbr i usług
finansowych.
Profil absolwenta i jego umiejętności
Wiedza specjalistyczna umożliwia absolwentowi nabycie
umiejętności w zakresie planowania, organizowania i
prowadzenia
badań
oraz
gromadzenia,
przetwarzania,
analizowania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych
w analizach funkcjonowania rynku dóbr produkcyjnych i
konsumpcyjnych, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także
w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz
kosztów utrzymania.
Profil absolwenta i jego umiejętności
W szczególności absolwent posługując
programami komputerowymi potrafi:
się
wybranymi
• analizować, prognozować, symulować oraz projektować proces
produkcji (zapotrzebowanie na wyroby i usługi, zużywane czynniki
produkcji, ich ceny, koszty produkcji oraz lokalizację działalności
produkcyjnej i usługowej)
• analizować, prognozować i symulować proces konsumpcji (spożycie
dóbr i usług w gospodarstwach domowych), koszty utrzymania oraz
warunki życia ludności
• analizować, prognozować i symulować rynek pracy (podaż,
zapotrzebowanie na pracę i bezrobocie w różnych przekrojach oraz
czynniki je warunkujące)
Profil absolwenta i jego umiejętności
• analizować, prognozować i symulować rynek pieniężny, walutowy
(podaż i popyt na pieniądz, strukturę terminową stóp procentowych,
kurs walutowy, skuteczność instrumentów polityki pieniężnej) oraz
kapitałowy (efektywność rynku, wycenę instrumentów bazowych i
pochodnych, w tym kontraktów terminowych, ryzyko inwestowania
oraz tworzenie i ocenę efektywności strategii inwestycyjnych),
również w kontekście globalnym
•
zarządzać portfelem aktywów finansowych, zarządzać ryzykiem
kredytowym, analizować, prognozować i symulować ryzyko
działalności gospodarczej, przeprowadzać ocenę efektywności
ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywać sposoby jej
poprawy
•
komunikować ich wyniki w co najmniej jednym języku obcym
Nobliści - Ekonometria
2005
Robert J. Aumann
Thomas C. Schelling
Poszerzenie naszego rozumienia
konfliktu i kooperacji poprzez analizę
z użyciem teorii gier
2003
Robert F. Engle III
Clive W.J. Granger
Metody analizy
zmienności
stochastycznej
ekonomicznych
szeregów
czasowych
(ARCH)
Metody analizy
niestacjonarnych
ekonomicznych
szeregów
czasowych
(kointegracja)
Nobliści - Ekonometria
1995
Robert E. Lucas Jr.
Rozwinięcie i zastosowanie
hipotezy racjonalnych
oczekiwań , a tym samym
rozszerzenie możliwości
analizy makroekonomicznej
1994
John C. Harsanyi
John F. Nash Jr.
Reinhard Selten
Pionierskie podejście do analizy
równowagi w teorii gier
niekooperacyjnych
Nobliści - Ekonometria
1980
Lawrence R.
Klein
Stworzenie modeli
ekonometrycznych
i ich zastosowanie
do analizy zmian
zjawisk
ekonomicznych
1975
Leonid
Vitaliyevich
Kantorovich
Tjalling
C. Koopmans
Wkład do rozwoju teorii
optymalnej alokacji zasobów
1969
Ragnar Frisch
Jan Tinbergen
Rozwinięcie i zastosowanie
modeli dynamicznych
w analizie procesów
ekonomicznych
Nobliści - Finanse
1997
Robert C.
Merton
1990
Myron S.
Scholes
Nowe metody określania
wartości derywatów
1985
Harry M.
Markowitz
Merton H.
Miller
Pionierska praca w rozwoju
ekonomii finansowej
1981
Pionierska
analiza rynków
finansowych
Franco Modigliani
William F.
Sharpe
Analiza rynków
finansowych
James Tobin
Nobliści - Ekonomia
2010
Peter A.
Diamond
Dale T.
Mortensen
Analiza rynków z frykcjami
poszukiwań
Christopher A.
Pissarides
Nobliści - Ekonomia
2009
Elinor
Ostrom
Oliver E.
Williamson
Analiza ekonomicznych
aspektów zarządzania
2008
Paul
Krugman
Analiza wzorców
handlu i lokalizacji
działalności
gospodarczej
2007
Leonid
Hurwicz
Eric S.
Maskin
Roger B.
Myerson
Położenie podwalin pod
teorię mechanism design
Nobliści - Ekonomia
2006
Edmund S.
Phelps
Analiza zależności
międzyokresowych
w polityce
makroekonomicznej
2004
Finn E.
Kydland
Edward C.
Prescott
Wkład w makroekonomię
dynamiczną: spójność polityki
gospodarczej w czasie oraz
przyczyny leżące u podstaw cykli
koniunkturalnych
2002
Daniel
Kahneman
Vernon L.
Smith
Zintegrowanie wniosków
Ustanowienie
z badań psychologicznych
eksperymentów
do nauk ekonomicznych,
laboratoryjnych
szczególnie dotyczących narzędziem empirycznej
ludzkich osądów
analizy ekonomicznej,
i podejmowania decyzji
szczególnie
w warunkach
do badania
niepewności
alternatywnych
mechanizmów rynkowych
Nobliści - Ekonomia
2001
George A.
Akerlof
A. Michael
Spence
Analiza rynków
z niesymetryczną informacją
1991
Joseph E.
Stiglitz
Ronald H.
Coase
Odkrycie i wyjaśnienie
znaczenia kosztów transakcji
i praw własności dla struktur
instytucjonalnych i dla
funkcjonowania ekonomii
Nobliści - Ekonomia
1988
1987
1984
1983
Maurice
Allais
Robert M.
Solow
Richard
Stone
Gerard
Debreu
Pionierski wkład do
teorii rynków
i efektywnego
wykorzystania
zasobów
Wkład
do rozwoju teorii
wzrostu
gospodarczego
Dokonanie
fundamentalnego
wkładu do rozwoju
systemu rachunków
narodowych
Stworzenie nowych
analitycznych metod
opisu teorii
ekonomicznych
Nobliści - Ekonomia
1972
1976
Milton
Friedman
Osiągnięcia
w rozwoju analizy
konsumpcji
John R.
Hicks
1970
Kenneth J.
Arrow
Pionierski wkład do rozwoju
teorii równowagi
gospodarczej i teorii
dobrobytu
Paul A.
Samuelson
Praca naukowa,
dzięki której rozwinął
statyczną i
dynamiczną teorię
ekonomii
Szanse na rynku pracy
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
• instytucjach
rynku
finansowego
(na
giełdach
papierów
wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich,
bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i
podatkowego)
• komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek
administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii
Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli
skarbowej i urzędach celnych
• wywiadowniach gospodarczych
• przedsiębiorstwach
krajowych
(produkcyjnych,
i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych
handlowych
• prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego
Szanse na rynku pracy
Studia drugiego stopnia wzmacniają nabyte w trakcie studiów
pierwszego stopnia umiejętności analityczne. Proces dydaktyczny
koncentruje
się
na
rozszerzeniu
znajomości
nowoczesnych,
zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz
umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze
wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia
to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji
analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach
zarządzania w gospodarce i administracji.
Pracownicy Katedry Ekonometrii
Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt
Rynek finansowy w Polsce, przemiany strukturalne i instytucjonalne.
Rynek inwestycji pośrednich w Polsce i na świecie; modelowanie
dynamiki i struktury rynku.
Prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prognozowanie procesów wzrostu gospodarczego w Polsce, wpływ
obrotów handlu zagranicznego na wielkość PKB, produkt krajowy brutto
a inflacja oraz bezrobocie.
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – kierownik Katedry
Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego, wycena aktywów,
struktura czasowa stóp procentowych, integracja rynków finansowych,
ocena efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego
inwestowania, towarzystw ubezpieczeniowych.
Pracownicy Katedry Ekonometrii
Prof. zw. dr hab. Krystyna Strzała
Weryfikacja dylematów ekonomicznych, nowe technologie
ekonometryczne, w tym: dynamiczne modele panelowe; kointegracja
sezonowa; ocena stanu i prognoza koniunktury gospodarczej
z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych.
Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke
Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji, optymalizacja decyzji
w zarządzaniu organizacją.
Dr Dorota Ciołek
Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów Europy Środkowowschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii
poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne), modelowanie
ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych, rachunki
narodowe.
Pracownicy Katedry Ekonometrii
Dr Lech Kujawski
Weryfikacja hipotez makroekonomicznych, rachunki narodowe
Dr Ewa Majerowska
Analiza rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem, matematyka
finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne.
Prof. UG dr hab. Anna Zamojska
Ekonometria, modelowanie szeregów czasowych dotyczących rynków
finansowych, analiza portfelowa, efektywność rynków kapitałowych,
matematyka, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy
i symulacje, analiza działalności inwestorów instytucjonalnych.
Pracownicy Katedry Ekonometrii
Mgr Maria Blangiewicz
Oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne, modelowanie
ekonometryczne z wykorzystaniem niestacjonarnych szeregów czasowych,
autoregresyjne modele progowe.
Mgr Marta Chylińska
Badania operacyjne, ekonometria, zastosowania matematyki w ekonomii
Mgr Tomasz Jastrzębski
Ekonometria, badania operacyjne, zastosowania matematyki w ekonomii
Pracownicy Katedry Ekonometrii
Dr Sabina Nowak
Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, prognozowanie
rynków kapitałowych w warunkach nierównowagi, efektywność rynków
kapitałowych.
Mgr Wiesława Patecka – sekretariat Katedry
Tematyka prac dyplomowych
Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt
• Ekonometryczna analiza dynamiki koniunktury na GPW w
Warszawie.
• Testowanie modeli czynnikowych na GPW w Warszawie.
• Modelowanie dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce.
• Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce.
• Metody prognozowania stóp zwrotu na GPW w Warszawie.
Tematyka prac dyplomowych
Prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk
• Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu
gospodarczego.
• Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego.
• Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce.
• Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii
ekonomicznych.
• Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej
przemysłu.
• Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost
gospodarczy.
Tematyka prac dyplomowych
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
• Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o
zmienne fundamentalne.
• Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
• Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. w latach 1999-2011.
• Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów
rozwiniętych.
• Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
• Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych
funduszy inwestycyjnych w Polsce.
• Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych
(banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
• Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium,
cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
• Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów
międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku
międzybankowym).
Tematyka prac dyplomowych
Prof. zw. dr hab. Krystyna Strzała
• Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii
Europejskiej.
• Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
• Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w
Polsce.
• Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału
Zarządzania UG.
• Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza
ilościowa.
• Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy
zależności przyczynowych.
• Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X.
Tematyka prac dyplomowych
Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke
Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji.
Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami.
Teoria gier w marketingu i reklamie.
Projektowanie systemów masowej obsługi.
Optymalizacja procesów zarządzania zapasami.
Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa.
Ryzyko zarządzania zapasami.
Ryzyko zarządzania należnościami (zobowiązaniami) w krótkim oraz
długim okresie czasu.
• Ryzyka polityki głównej (szczegółowej) zarządzania kapitałem
ludzkim przedsiębiorstwa.
• Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tematyka prac dyplomowych
Dr Dorota Ciołek
• Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na
produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
• Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii
Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
• Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii
Europejskiej.
• Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
• Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
• Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do
badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie
powiatów, podregionów i województw.
Tematyka prac dyplomowych
Dr Lech Kujawski
• Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
• Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w
Polsce.
• Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii
Europejskiej.
• Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu
równowagi.
• Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych
wybranych walut europejskich.
• Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach
ERM2.
Tematyka prac dyplomowych
Dr Ewa Majerowska
• Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank
komercyjny na przykładzie wybranego banku.
• Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka
inwestowania.
• Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach.
• Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim
rynku.
• Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży.
• Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku
kapitałowego.
• Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy.
• Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach.
• Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego
zakładu ubezpieczeń.
• Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.
Tematyka prac dyplomowych
Prof. UG dr hab. Anna Zamojska
• Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie
wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych.
• Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych
papierów dłużnych w latach 2003 – 2011.
• Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie
funduszy stabilnego wzrostu.
• Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego
otwartego funduszu emerytalnego.
• Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego
funduszu inwestycyjnego.
• Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym.
• Identyfikacja czynników ryzyka akcji na GPW w Warszawie.
Zapraszamy na specjalność
Analityka gospodarcza
oraz seminaria dyplomowe
w Katedrze Ekonometrii
http://ekonometria.wzr.pl