Transcript Joanna Tylińska

System
Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego
www.cpb.pl
„Banki
powinny w miarę możliwości dokonywać wymiany
informacji z innymi bankami na temat przypadków wystąpienia
strat finansowych oraz gromadzić te informacje i je analizować.
Analiza danych zewnętrznych powinna obejmować weryfikację
przyczyn i poziomu strat (…)
W celu umożliwienia projektowania systemu pomiaru ryzyka
operacyjnego niezbędne jest gromadzenie danych historycznych
na temat strat operacyjnych w każdym banku i tworzenie
własnych baz danych w oparciu o dane wewnętrzne i zewnętrzne,
służących do analizy rodzajów i poziomów ryzyka operacyjnego.
Wykorzystywanie danych zewnętrznych umożliwić może
zabezpieczenie się przed tzw. "ryzykiem zarażenia", gdy
problemy i straty finansowe występujące w innych instytucjach
finansowych mogą bardzo szybko przenieść się na bank.”
www.cpb.pl
Rekomendacja M
1.
Modelowanie ryzyka operacyjnego:
 Uwzględnienie zewnętrznych informacji o stratach narzucone przez wymagania nadzorcze
(np. uchwała KNF nr 76/2010 zał .nr 14 § 55, rekomendacja M)
 Informacje zewnętrzne wykorzystane do modelowania dotkliwości strat ogona rozkładu (LDA)
 Skalowanie informacji dla modelu
2.
Analiza Scenariuszowa
Podejście jakościowe: określanie ekspozycji na ryzyko, które nie zrealizowało się jeszcze w
naszej organizacji
Podejście ilościowe: wykorzystywanie scenariuszy eksperckich w modelowaniu ryzyka (SbAMA)
3.
Budowanie wzorców (benchmarks’)
Wewnątrzsektorowe analizy porównawcze – budowanie wzorców (benchmark’ów) dla oceny
jakości zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach przy wykorzystaniu informacji z innych
www.cpb.pl
banków o zdarzeniach i sposobach przeciwdziałania im przy użyciu Systemu ZORO
status: uruchomiony produkcyjnie 1.12.2008r
Uczestnicy ZORO:
•
Bank, który podpisał stosowną Umowę w imieniu własnym
•
Bank, który podpisał Umowę w imieniu własnym i podmiotów zależnych bądź
powiązanych należących do grupy
Planowani Uczestnicy ZORO :
www.cpb.pl
Źródło: NBP
•
Domy maklerskie
•
Firmy ubezpieczeniowe
•
SKOK -i
Banki w bazie ZORO
53%
47%
Banki
w ZORO
Udział Banków ZORO w
sumie bilansowej sektora
bankowego
W chwili obecnej z Systemu ZORO korzysta
14 banków
53 % aktywów sektora bankowego
Na dzień dzisiejszy baza posiada 2141 rekordów
www.cpb.pl
Ilość strat finansowych z tytułu ryzyka operacyjnego w ciągu roku
Ankieta w 23 badanych bankach
240
220
200
180
160
140
120
próg 40 000 zł
próg 20 000 zł
100
80
60
40
20
0
www.cpb.pl
Ilość strat finansowych z tytułu ryzyka operacyjnego
Ankieta w 24 badanych bankach
Liczba strat operacyjnych w 24 bankach
12000
11000
10000
9000
8000
7000
próg ≥ 40 000 zł
6000
próg ≥ 20 000 zł
5000
10285
4000
3000
2000
1000
0
559
próg ≥ 40 000 zł
www.cpb.pl
1067
próg ≥ 20 000 zł
próg <20 000 zł
próg <20 000 zł
ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE:
• straty finansowe w każdym podmiocie grupy kapitałowej Uczestnika
• „Near Miss” (rozumiane jako straty potencjalne)
PRÓG RAPORTOWANIA:
20 tys. zł dla strat finansowych
100 tys. zł dla strat potencjalnych
Wpisywany rekord musi spełnić co najmniej jeden z progów raportowania.
www.cpb.pl
Dostęp do CBD-ZORO:
•
aplikacja www,
•
interfejsu wymiany XML (obsługa zapytań wsadowych)
Tryb pracy:
•
zasilanie bazy – raz w miesiącu (do 10-tego każdego miesiąca)
•
pobieranie informacji z bazy - w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00
Baza została zasilona zdarzeniami powstałymi po przystąpieniu
banków do Systemu oraz zdarzeniami w 5 letniej wstecznej
perspektywie (od 2005 r.)
www.cpb.pl
Baza danych:
www.cpb.pl
www.cpb.pl
www.cpb.pl
Słowniki:
Efekt
Opis
Straty
1 Zasądzone odszkodowania
2 Działania nadzoru
3 Utrata lub zniszczenie aktywów
4 Rekompensata
5 Utrata zabezpieczenia
6 Odpisy
9 Inne
Rodzaj
Opis
Organizacji
1 Bank
2 Dom maklerski
3 Fundusz inwestycyjny
4 Instytucja ubezpieczeniowa
5 Instytucja leasingowa
6 Instytucja factoringowa
7 Inne
www.cpb.pl
Słowniki:
Linia
Opis
skalująca
1 Bankowość inwestycyjna
2 Działalność dealerska
3 Detaliczna działalność brokerska
4 Bankowość komercyjna
5 Bankowość detaliczna
6 Płatności i rozliczenia
7 Usługi pośrednictwa (agencyjne)
8 Zarządzanie aktywami
Przedział
Opis
strat
1 1 mld zł i powyżej
2 200 mln zł - 1 mld zł
3 40 mln zł - 200 mln zł
4 8 mln zł - 40 mln zł
5 1,6 mln - zł 8 mln zł
6 poniżej 1,6 mln zł
0 nie można podać czynnika
www.cpb.pl
Słowniki:
www.cpb.pl
Słowniki:
www.cpb.pl
Poufność w Systemie ZORO:
wprowadzenie tzw. „zaufanej strony trzeciej” - przerwanie łańcucha
informacyjnego
•
Osoba prowadząca ewidencję Uczestników i Użytkowników korzystających z
Systemu (Administrator Użytkowników) nie ma dostępu do danych
zgromadzonych w Systemie.
•
Każdemu Uczestnikowi i Użytkownikowi przydzielany jest przez Administratora
Użytkowników losowy identyfikator, skrzynka pocztowa oraz certyfikat osobisty i
tylko Administrator Użytkowników zna powiązanie wygenerowanych danych
losowych z danymi rzeczywistymi.
•
Administrator Systemu (Administrator CBD-ZORO) mający dostęp do danych
nie zna ich rzeczywistego źródła pochodzenia jedynie losowy identyfikator
organizacji wpisującej dane.
www.cpb.pl
Poufność w Systemie ZORO:
•
Kontakt Użytkowników z Administratorami Systemu jest możliwy tylko w
sprawach technicznych, przy użyciu poczty elektronicznej i anonimowych
skrzynek pocztowych. W sprawach, w których nie jest możliwe zachowanie
takiej formy, Administrator Użytkowników pośredniczy w kontaktach.
•
Administratorzy odpowiedź na wiadomość e-mail kierują tylko na adres, z
którego przyszła wiadomość pierwotna.
•
Kontakty pomiędzy Administratorem Użytkowników a Administratorami
Systemu, Użytkownikami a Administratorami Systemu są nadzorowane a ich
historia archiwizowana.
www.cpb.pl
www.cpb.pl
www.cpb.pl
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
PRZYKŁADOWE EKRANY:
www.cpb.pl
Dziękuję za uwagę.
Joanna Tylińska
Doradca Prezesa
Związku Banków Polskich
www.cpb.pl