Transcript Информационна система на ЦД

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
НА ЦД
СИСТЕМА ОТ СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
СЪС СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ
Тодор Ханджиев
17 януари 2015 г. – София
Информационна система


Сетълмент
Регистър - видове регистри:
Регистърът е комплексен и в зависимост от необходимите разрези,
функционално може да се раздели на:









Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
Регистър
на
на
на
на
на
на
на
на
на
притежателите на финансови инструменти
емисиите
ISIN
дружествата, емитирали финансови инструменти
сметките за финансови инструменти
транзакциите
особените залози
договорите за финансови обезпечения
блокиранията
Сетълмент
Сетълмент
 Собствена система от различни видове сметки:
 Собствени сметки на ИП
 Сметки на клиенти при ИП
 Събирателни сметки за своите клиенти на ИП
 Събирателни сметки за управление на финансови инструменти, на чужди клиенти
и други ИП – попечителски сметки.
Сетълмент
 Собствени сметки
Собствените сметки са досегашните сметки на ИП, за управление на
собствени активи.
 Клиентски сметки
Клиентските сметки са на същия принцип, както и в до сега действащата
система.
 Събирателни (омнибус) сметки за клиенти на ИП
За целите на сделките, ИП могат да държат съвкупност от финансови
инструменти, от една емисия, в една обща сметка. Наличностите в тази
сметка са огледално отражение на наличността по клиентските сметки в
регистъра. Финансовите инструменти от сделките могат да влизат и излизат
от тези сметки. ОР посочват кои са крайните клиенти в сделките, за да бъде
отразена промяната в регистъра.
Сетълмент
 Събирателни сметки за управление на финансови
инструменти, на чужди клиенти и други ИП
Имат същия принцип, както и събирателните сметки за собствените клиенти.
 Всички движения на финансови инструменти се
нареждат от Оператора по регистъра (ОР). Те подават
информация към регистъра за промяната на
собственост и прехвърлянията на портфейли между
отделните регистри, на едни и същи собственици.
Всички съобщения са базирани на ISO 15022 и са
стандартни по SWIFT.
Сетълмент

За да работи успешно даден посредник в системата на сетълмент то
има нужда да бъде създадена връзка между сметките – негови
собствени и тези на негови клиент от регистъра и сметките , които
той управлява в сетълмент системата.

Връзките между сметките в регистъра и тези в сетълмент системата
се изграждат на база операция на Оператора по регистъра, чрез
съобщение SWIFT MT542. Връзките могат да бъдат:
 едно към едно – при което еднозначно се свързват сметка в
клиринг сетълмент системата със сметка в регистъра
 много към едно – при което се създава връзка между няколко
сметки в регистъра и една сметка в сетълмент системата.
Сетълмент

Едно към едно връзки се използват за видовете сметки – собствени и
клиентски в сетълмент системата. При това се създава еднозначна връзка
между сметката в регистъра и сметката в сетълмента. Създаването на
връзката е на база на еднократно съобщение на ОР и не е нужно да се
променя или подновява. ИП може да прекрати тази връзка с заявка към ОР ,
който пуска реципрочно съобщение.

Много към едно връзка се изгражда между група сметки в регистъра и
събирателна сметка в сетълмента. Създаването на връзката е на база на
няколко съобщения от ОР. Със съобщенията се обявява също и салдото ,
което се пренася от дадената сметка в регистъра към сметката в
сетълмента. Това означава , че е възможно частично зареждане на
сметката в сетълмента с част от салдото от сметката в регистъра.
Възможна и обратната операция при която от сметката в сетълмента се
изважда дадена сметка от регистъра и нейното салдо – става със обратно
съобщение пуснато от ОР. Това позволява динамично участие в дадена
омнибус сметка на сметки от регистъра.
Сетълмент
 Комуникацията със системата на ЦДАД ще се
извършва чрез:

SWIFT комуникационна среда.

Собственият комуникационен канал на ЦДАД, използвайки FTP протоколи (както е и в
настоящата система).
 За всеки клиент има дефиниран комуникационен канал по
подразбиране, по който ще се извършва комуникацията с
Централен Депозитар АД.
Комуникационни канали
Сетълмент – синтактичен контрол
{{1:F01NODABGS1AXXX0000000000}{2:I542CEDPBGSFXXXXN3003}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//TRB0000438
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//20150114
:98A::TRAD//20150114
:35B:ISIN BG1100014973
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1000
:97A::SAFE//1000123001234
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX22
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//NODABGS1
:97A::SAFE//BG09200159551274440001
:70C::PART//1000
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}}
{1:F21CEDPBGS0AXXX000000000000}
{4:{177:1501140134}
{451:0}}
Сетълмент – синтактичен контрол
{{1:F01NODABGS1AXXX0000000000}{2:I200CEDPBGSFXXXXN3003}{4:
:20:MNY0001027
:12:201
:77E:
:32A:20150114BGN(100,00)
:56A:BG86BUIN95611000316214
:57A:BG70BUIN95611000315629
-}}
{1:F21CEDPBGS0AXXX000000000000}
{4:{177:1501140123}
{451:1}
{405:1007 Грешен тип на съобщение}}
* Ако изпратеният от вас файл има пакетирани повече от едно съобщения, в
следствие на работата на системата може да получите като повече от един
резултатен файл.
Сетълмент

Структура на сметките
Сетълмент

Кодове на сметките в сетълмент системата:
72
Сетълмент клиентска сметка на физическо лице
73
Сетълмент собствена сметка на юридическо лице - брокер
74
Сетълмент клиентска сметка на юридическо лице
75
Сметка маржин покупки – конкретен вид ФИ
76
Сметка къси продажби - конкретен вид ФИ
77
Сметка обезпечение - конкретен вид ФИ
78
Сметка заем на ФИ - конкретен вид ФИ
80
Събирателна клиентска сметка
81
Събирателна клиентска сметка – proxy
90
Глобална сметка **
91
Сметка маржин покупки
92
Сметка къси продажби
93
Сметка обезпечение
94
Сметка заем на ФИ
Сетълмент

Откриване на сметка MT519
{1:F01BC ИЗПРАЩАЧAXXXНОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ}{2:I519CEDPBGSFXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::SHAR//НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД
:22F::BENT//INDV или LEGL за юридическо лице
:35B:ISIN ЕМИСИЯ (за глобална сметка се въвежда код: BG1234567890)
:16R:FIA
:70E::FIAN//NSETКОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА
:16S:FIA
:16S:REGDET
:16R:ADDINFO
:95P::MEOR//BIC код на члена на ЦД на когото се открива сметката; Задължително поле;
:16S:ADDINFO
}

Потвърждението за открита сметка се извършва със съобщение МТ501, изпращано от
Централен Депозитар АД
Сетълмент
Диаграма на съобщенията ISO 15022 с
комуникация през SWIFTNet или CSD FTP Network
ЦД АД
ИП
Ново
съобщение
Канселиране
Резултат
Потвърждение
Състояние
МТ540 МТ541 МТ542 МТ543
МТ540 МТ541 МТ542 МТ543
МТ548
МТ544, МТ545, МТ546, МТ547
OUT, МТ5 35, МТ536
Инструкция
Заявка за
канселиране
Резултат от
канселирането
Потвърждение
Състояние на
клиенти,
транзакции
Сетълмент

Процесна диаграма на обработка на трансакция
Валидирана
Мачната
Not Settled
Settled
Изчаква
канселиране
Канселирана
Отхвърлена
1303 София
ул.”Три уши” 6
Тел: (+359 2) 9391981, 40011241,
Fax: (+359 2) 9391998,
e-mail:
[email protected]
www.csd-bg.bg