Transcript Reporting (IT)

AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
OBBLIGAZIONARIO ■
31/12/2016
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Profilo di rischio / rendimento
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE
1-3 UCITS ETF ha l’obiettivo di replicare nel modo
più accurato possibile la performance dell’indice
Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 sia al rialzo che al
ribasso. Questo ETF consente agli investitori di
beneficiare - in un’unica transazione – di
un’esposizione
all’universo delle
obbligazioni
societarie investment grade a tasso variabile
denominate in euro e con una scadenza di 1-3 anni.
Maggiori informazioni sulla composizione e sulle
regole di funzionamento dell'indice sono disponibili
consultando il Key investor information document
(KIID).
Valore quota (NAV) : 101, 3 7 ( EUR )
Data di valorizzazione : 3 0/12/2016
Patrimonio in gestione : 23 4, 76 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR001200573 4
Indice di riferimento :
Mark it iBox x EUR FRN IG 1-3
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
Performance
Performance d el fond o *
Ind icatori d i ris chio
100,75
Portafog lio
Volatilità d ell' ind ice
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
100,5
100,25
100
Indice
12
/16
09
/16
06
/16
03
/16
12
/15
09
/15
06
/15
03
/15
12
/14
09
/14
99,75
Portafoglio
Performance*
A partire dal
Portafog lio
Ind ice
S cos tamento
A p artire d al
31/12/2015
0,26%
0,44%
-0,18%
1 mes e
30/11/2016
0,06%
0,08%
-0,02%
3 mes i
30/09/2016
0,23%
0,28%
-0,05%
1 anno
31/12/2015
0,26%
0,44%
-0,18%
3 anni
-
5 anni
-
A p artire d al
02/09/2014
0,19%
0,62%
-0,43%
Performance annuale*
Portafog lio
Ind ice
S cos tamento
2016
0,26%
0,44%
-0,18%
2015
-0,14%
0,03%
-0,17%
2014
-
2013
-
2012
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le
p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non
g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle
commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto
delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…).
Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate
possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento
corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf. com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
1
3
anno anni
0,30%
0,30%
-
Data d i
lancio
0,24%
0,25%
0,03%
-
0,03%
1,95
-
1,07
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
31/ 12/ 2016
Dati dell'indice
Des crizione
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
Le obbligazioni che rientrano nella composizione dell’Indice Markit iBoxx EUR FRN
IG 1-3 sono derivate dall’universo delle obbligazioni a tasso variabile, denominate
in euro, emesse da società private (dette “corporate”) e la cui maturità residua è
compresa tra 1 e 3 anni.
Caratteris tiche
% d el p es o s ull' ind ice
3,82%
2,82%
2,82%
2,66%
2,50%
2,41%
2,22%
2,19%
2,12%
2,12%
25, 6 9%
RABOBK FRN 01/18
KO FRN 9/19
SOCGEN FRN 19/02/18
DB FRN 4/19
VOD FRN 02/19
DB FRN 13/04/18
ABNANV FRN 03/19
BFCM FRN 3/19
AT&T FRN 6/19
SOCGEN FRN 07/18
Totale
Ind icatori d ell' ind ice
Classe di investimento : Ob b lig azionario
Esposizione : internazionale
Ind ice
0,13
A0,04%
Mod ified Duration
Rating med io
Yield
Numero di titoli : 6 3
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un
obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.
Ripartizione dell'indice
Per s cad enza
Per rating
150 %
100 %
75 %
54,64 %
100,00 %
50 %
50 %
23,63 %
25 %
21,73 %
0%
Breve
termine
2A
5A
7A
10A
Altri
0%
AA
A
Indice
BBB
Indice
Per tip o d ' emittente
Per p aes e
24,09 %
Stati Uniti
Finanziari
71,32 %
18,13 %
Francia
Regno Unito
15,95 %
Olanda
14,02 %
10,73 %
Germania
Industria
28,68 %
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
Indice
50 %
60 %
70 % 80 %
Australia
4,24 %
Canada
4,23 %
3,67 %
Belgio
2,12 %
Svezia
Italia
1,42 %
La Danimarca
1,41 %
0%
5%
10 %
15 %
Indice
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
20 %
25 %
30 %
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
31/ 12/ 2016
Caratteristiche principali
Forma giuridica
Fondo Commune di Investimento (FCI) Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Asset Management
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS Bank France
Revisore dei Conti
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio
02/09/2014
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Obbligazioni & altri titoli di credito in euro
Tipologia dei dividendi
Az. ad Accumulazione
Codice ISIN
FR0012005734
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,10% ( Stimati ) - 01/10/2014
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
3 anni
Trattamento fiscale
-
Chiusura fiscale
Giugno
Market Maker ufficiale
SGCIB
Dati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Orario
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Valuta
EUR
EUR
EUR
Cod ice
AFRN
FRNE
AFRN
Tick er Bloomb erg
AFRN FP
FRNE GR
AFRN IM
INAV Bloomb erg
IAFRN
IFRNE
IAFRN
RIC Reuters
AFRN.PA
FRNE.DE
AFRN.MI
INAV Reuters
IAFRNINAV.PA
.IFRNE
.IAFRN
Contatti
Contatti commerciali ETF
Francia & Lussemburgo
Francia
Germania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Olanda
Paesi nordici
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Hong Kong
Contatti ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contatti Brok ers ETF
SG CIB
Kepler Cheuvreux
S ed e centrale
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF
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MENSILE DI
GESTIONE
31/ 12/ 2016
Dati Indici
IL MARCHIO MARKIT IBOXX® E L'INDICE MARKIT IBOXX EUR FRN IG 1-3 SONO PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI MARKIT INDICES LIMITED E OGGETTO DI UNA LICENZA
CONCESSA, PER DETERMINATE ESIGENZE, AD AMUNDI.
L’INDICE MARKIT IBOXX EUR FRN IG 1-3 QUI MENZIONATO È PROPRIETÀ DI MARKIT INDICES LIMITED E VIENE UTILIZZATO SOTTO LICENZA. AMUNDI ETF FLOATING
RATE EURO CORPORATE1-3 UCITS ETF (IL 'FONDO') NON È APPROVATO, NÉ SPONSORIZZATO, NÉ RACCOMANDATO DA MARKIT INDICES LIMITED. L’INDICE MARKIT
IBOXX EUR FRN IG 1-3 (L''INDICE') È UN MARCHIO REGISTRATO DEPOSITATO DI MARKIT INDICES LIMITED (LO 'SPONSOR DELL’INDICE') E VIENE UTILIZZATO SOTTO
LICENZA PER IL FONDO. OGNUNA DELLE PARTI DÀ ATTO E ACCETTA CHE IL FONDO NON È SPONSORIZZATO, APPROVATO O RACCOMANDATO DALLO SPONSOR
DELL’INDICE. LO SPONSOR DELL’INDICE NON EMETTE NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, SUI DATI LEGATI ALL’INDICE (COMPRESE, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, RACCOMANDAZIONI O UN ADEGUAMENTO A UN USO SPECIFICO), NÉ SULLA LORO QUALITÀ, LA LORO PRECISIONE E/O LA LORO ESAUSTIVITÀ, E
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ RISULTANTE DALL'UTILIZZO DELL’INDICE E/O DALLA SUA COMPOSIZIONE A UN MOMENTO DATO. DECLINA ANCHE OGNI
RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLA SOLVIBILITÀ DI QUALSIASI ENTITÀ CHE COMPONE L’INDICE O L’EVENTUALITÀ DI UN EVENTO CREDITIZIO O DI UN EVENTO SIMILE
(TUTTAVIA DEFINITO) CHE INFLUENZI L’INDICE LEGATA A UN'OBBLIGAZIONE, IN UN MOMENTO PRECISO. LA RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR DELL’INDICE NON
PUÒ ESSERE COINVOLTA PER QUALSIVOGLIA MOTIVO, A CAUSA DI UN ERRORE NELL’INDICE. LO SPONSOR DELL’INDICE NON È TENUTO A COMUNICARE UN TALE
ERRORE, NELLA MISURA IN CUI SI VERIFICASSE.IN NESSUN CASO LO SPONSOR DELL’INDICE EMETTE RACCOMANDAZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, DI ACQUISTO O
DI VENDITA DI QUOTE DEL FONDO SULL’INDICE O UNO DEI SUOI COMPONENTI. LO SPONSOR DELL’INDICE NON SI IMPEGNA RIGUARDO LA CAPACITÀ DELL’INDICE
DI REPLICARE LE PERFORMANCE DEI MERCATI CONSIDERATI E NON ASSUME NESSUN RISCHIO COLLEGATO. LO SPONSOR DELL’INDICE NON È TENUTO IN
NESSUN CASO A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I BISOGNI DI UNA TERZA PARTE IN OCCASIONE DELLA DETERMINAZIONE, LA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE O
IL CALCOLO DELL’INDICE. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ATTORI DEL FONDO, COSÌ COME QUELLA DELLO SPONSOR DELL'INDICE NON PUÒ ESSERE COINVOLTA NEL
CASO IN CUI LO SPONSOR DELL'INDICE NON ADOTTASSE LE MISURE NECESSARIE ALLA DETERMINAZIONE, L'AGGIUSTAMENTO O IL CALCOLO DELL'INDICE. OGNI
PARTE RICONOSCE CHE UN'ALTRA PARTE O UNA DELLE SUE FILIALI PUÒ ESSERE LO SPONSOR DELL’INDICE O ESSERVI AFFILIATA ED ESSERE COSÌ CAPACE DI
CONDIZIONARE O INFLUENZARE LA DETERMINAZIONE, L’AGGIUSTAMENTO O IL CALCOLO DELL’INDICE. LE FILIALI O GLI AFFILIATI DELLO SPONSOR DELL’INDICE
CONSERVANO LA POSSIBILITÀ DI TRATTARE UNA QUALSIASI DELLE OBBLIGAZIONI CHE COMPONGONO L’INDICE, COSÌ COME LA FACOLTÀ DI ACCETTARE
DEPOSITI, FARE PRESTITI O QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ DI CREDITO, E PIÙ GENERALMENTE DI REALIZZARE QUALSIASI PRESTAZIONE DI UNA BANCA DI
INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO O ALTRA ATTIVITÀ COMMERCIALE CON GLI EMITTENTI DI QUESTE OBBLIGAZIONI O LE LORO FILIALI. POSSONO AGIRE COME
SE L’INDICE NON ESISTESSE,SENZA TENERE CONTO DELL'IMPATTO POTENZIALMENTE NEGATIVO DI QUESTA AZIONE SULL’INDICE O SUL FONDO. LO SPONSOR
DELL’INDICE E LE SUE FILIALI O I SUOI AFFILIATI POSSONO ESSERE IN POSSESSO DI INFORMAZIONI CHE ABBIANO UN LEGAME CON DEI COMPONENTI DELL’INDICE
CHE POSSONO ESSERE DISPONIBILI PUBBLICAMENTE O NO O CONOSCIUTE O SCONOSCIUTE DA QUALSIASI ALTRA PARTE, E OGNI ATTORE DEL FONDO ACCETTA
CHE IL FONDO NON CREI NESSUN OBBLIGO DA PARTE DELLO SPONSOR DELL’INDICE O DELLE SUE FILIALI O SUOI AFFILIATI DI DIVULGARE TALI INFORMAZIONI.
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su
amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono
essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un
broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »