Transcript sjukförsäkring

Presentation av SUS
SUS – SjuklighetsUnderSökning
inom svensk försäkring
Presenteras av
Gunnar Andersson, FTN/Folksam
(bakgrund och teori)
Erik Alm, FTN/Hannover Re
(resultat)
I samarbete med
2011-03-29
Jag kommer att använda ett interaktivt
mentometersystem under den första delen
(teoridelen) av föredraget.
Låt oss börja med några uppvärmande
frågor!
OBS: mentometerresultaten nedan är
simulerade för att inte externt avslöja
seminariedeltagarnas preferenser.
www.ombea.se
Kunskapsrelaterad fråga 1
Vet du vad det levande djuret på bilden är för djur?
A) Ja
B) Nej
54,4%
45,6%
A
B
Kunskapsrelaterad fråga 2
Vet du vad det levande djuret på bilden är för djur?
A) Panthera leo
B) Panthera tigris
C) Leptailarus serval
32,2%
A
33,3%
B
34,4%
C
Kunskapsrelaterad fråga 3
... och vet du vad det här är för djur?
A) Panthera leo
B) Panthera tigris
C) Leptailarus serval
43,3%
31,1%
25,6%
A
B
C
Bakgrundsinformation
Demografiska data
Nu testar vi en enkel fråga!
Är du Kvinna eller Man?
46,7%
53,3%
A)
B)
Kvinna
Man
A
B
Vilket bolag arbetar Du på?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
AMF Pension
Folksam
Handelsbanken Liv
Länsförsäkringar Liv
Moderna Liv & Pension
Nordea Liv
SEB Trygg Liv
Skandia
Trygg Hansa Liv
Annan arbetsgivare
9
4
12
15
7
8
8
11
4
12
Bakgrundsinformation
Professionalism
Vad har du för yrke? Betraktar du sig som Aktuarie eller har du en
Annan framstående profession?
A) Aktuarie
B) Annan framstående profession
47,8%
A
52,2%
B
EU-domstolen ang. “kön” som premiefaktor
• Den 13 december 2004 antog Europeiska Unionens råd direktivet
2001/113/EC avseende principen om likabehandling av kvinnor
och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor
och tjänster
• Sverige fick sedan ett undantag från direktivet för
försäkringstjänster där vi kunde påvisa ”statistiska skillnader”
• ASBL (belgisk konsumentorganisation) och två belgiska kvinnor
drev sedan en fall avseende ogiltigförklaring av undantaget. Fallet
drevs i belgisk domstol och ASBL fick rätt
• EU-domstolen ombads att pröva frågan av belgisk domstol och
fastställde domen den 1 mars 2011
I huvudsak innebär domen att …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De nya reglerna gäller antagligen från 2012-12-21
Domen gäller för premiesättning, ej för reservberäkningar
Undantaget ogiltigförklaras
Domen kan inte överklagas eller ändras
Domen gäller både privat och tjänsteförsäkring
Domen gäller bara nya avtal
All EU-länder omfattas
Återbäring omfattas av ändringen
I bakomliggande beräkningar kan kön användas så länge
premie mot kund inte är könsberoende
• I stort sett är det bara direkt affär som påverkas av domen
Diskriminering är inget vi förespråkar men …
Vad anser du om domstolens utslag?
41,1%
A)
B)
C)
Bra domstolsutslag
Dåligt domstolsutslag
Neutral till domstolsutslaget
28,9%
A
30,0%
B
C
Vad anser du om domstolens utslag?
37
26
11
15
Bra domstolsutslag
27
21
10
17
Kvinna
Man
16
Dåligt domstolsutslag Neutral till domstolsutslaget
Vad anser du om domstolens utslag?
37
Kvinna & Aktuarie
26
3
27
15
2
Kvinna & Annan framstående
profession
8
Man & Aktuarie
8
6
8
6
9
10
9
6
Bra domstolsutslag
Dåligt domstolsutslag Neutral till domstolsutslaget
Man & Annan framstående
profession
Hur kommer branschen att förändra sig?
Vad tror Du att ditt bolag kommer att göra, med de befintliga
produkterna?
A) Sälja med ”ny” premie
B) Sluta sälja
C) Sluta sälja och skapa nya
40,0%
32,2%
A
27,8%
B
C
Vad tror Du att ditt bolag kommer att göra, med
de befintliga produkterna?
36
AMF Pension
5
29
3
2
2
Folksam
2
7
Handelsbanken Liv
25
1
3
3
4
1
4
3
2
4
5
3
1
2
3
1
3
5
4
6
3
3
Sälja med ”ny” premie
Sluta sälja
5
Sluta sälja och skapa nya
Länsförsäkringar Liv
Moderna Liv & Pension
Nordea Liv
SEB Trygg Liv
Skandia
Trygg Hansa Liv
Annan arbetsgivare
Nu till dagens ämne:
SUS-arbetet har utförts av en arbetsgrupp, utsedd av FTN:
•
•
•
•
•
•
•
•
Erik Alm
Gunnar Andersson
Bengt von Bahr
Erland Ekheden
Veronicka Hjorter
Åsa Larson
Ellinor Samuelsson
Christian Stotzer Salmeron
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring?
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
…
Vad är sjukförsäkring?
Sjukförsäkringen är en försäkring eller försäkringsliknande förmån
till stöd för den som blir sjuk.
Historien går tillbaka till slutet av 1800-talet då det bildades ett antal lokala sjuk- och begravningskassor. Dessa gav
bidrag vid sjukdom samt till begravningskostnader. Genom 1891 års lag om sjukkassor kunde dessa registrera sig och
få rättskapacitet. Samtidigt fanns också möjlighet att erhålla statsbidrag. Från 1910 utövade Kommerskolegium tillsyn
över kassorna.
Genom beslut i riksdagen 1931 skapades erkända sjukkassor. Tanken var att det skulle finnas endast en sjukkassa i
varje kommun. Dessa finansierades med statsbidrag, kommunbidrag samt avgifter från medlemmarna. Slutligen
infördes 1955 allmän sjukförsäkring genom lagen (1947:1) om allmän sjukförsäkring. Sjukkassornas ställning reglerades
i denna lag, och försäkringen blev obligatorisk.
Kommerskollegium blev så småningom både tillsyns- och besvärsinstans. Kollegiets uppgifter övertogs efter hand av
Socialstyrelsen och senare Pensionsstyrelsen samt slutligen 1953 Riksförsäkringsanstalten.
1961 års riksdag beslutade att sjukkassorna skulle sköta administrationen av folkpension samt ATP. I samband med
detta bestämdes att sjukkassorna skulle organiseras landstingsvis. De allmänna försäkringskassorna bildades.
Riksförsäkringsverket inrättades 1961 och ersatte då de tidigare myndigheterna Pensionsstyrelsen och
Riksförsäkringsanstalten.
Vi har i SUS ”bara” studerat sjukförsäkring som erbjuds av ”privata” försäkringsbolag.
Spridning av sjukförsäkring i branschen
Hur säljer ditt bolag sjukförsäkring idag?
A) Säljer aktivt
B) Säljer som komplement
C) Säljer inte
37,8%
31,1%
A
31,1%
B
C
Hur säljer ditt bolag sjukförsäkring idag?
34
28
28
2
2
3
3
1
3
3
3
3
1
3
1
5
2
3
4
7
3
1
3
Säljer aktivt
Säljer som komplement
AMF Pension
4
1
Folksam
6
Länsförsäkringar Liv
Handelsbanken Liv
Moderna Liv & Pension
7
Nordea Liv
SEB Trygg Liv
2
2
3
5
2
2
Säljer inte
Skandia
Trygg Hansa Liv
Annan arbetsgivare
Personförsäkring - kassaflöden
I princip kan en personförsäkring betraktas som ett/två kassaflöden
eventuellt separerade av en förvaltningsfas. För en sjukförsäkring
är delar av denna struktur aktuell.
Förvaltningsfas;
exponerad för
fluktuerande ränta
A(t)
Konsumtionsfas; exponerad för
fluktuerande ränta, dödlighet,
sjuklighet, ...
L
P
z
P = P(A(0),B(0); μ, δ)
B(t)
Ackumulationsfas; exponerad för
fluktuerande ränta, dödlighet,
sjuklighet, ...
Uppbyggnad av kapital –
försäkringstekniska avsättningar
I Sverige används tre olika metoder för uppbyggnad av kapital,
för utbetalning av framtida förmåner
De tre metoderna är
1. Fördelningsmetoden (eng: pay-as-you-go method)
2. Premiereservmetoden (eng: premium reserve method)
3. Kapitaltäckningsmetoden (eng: capital adequace method)
I sjukförsäkring avsätts normalt reserven då det anmälda
sjukfallet (skade-)regleras
Övergångar mellan tillstånd i olika typer
av försäkringar
Exempel på livförsäkring:
Exempel på sjukförsäkring:
En typisk analyserad produkt i SUS har
följande egenskaper
• Premien betalas som en årlig ”riskpremie”
• Förmånen betalas ut som en löpande pensionsförmån
• Typisk metod att fondera kapital är att använda
kapitaltäckningsmetoden
• Aktuella produkter är ”sjukförsäkring” och
”premiebefrielseförsäkring”
• Vi betraktar enbart försäkringar med 3m karens
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring?
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
…
Stokastiska variabler i sjukförsäkring
När en sjukförsäkring tecknas är den som tecknar försäkringen (i princip) frisk.
Man kan förvänta sig, vilket ligger i affärsidén för sjukförsäkring, att en del
individer övergår i andra tillstånd, det vill säga byter till något av tillstånden
sjuk eller död.
Vi observerar tid tillbringad i olika tillstånd genom:
Tid i tillståndet Sjuk
När en individ insjuknar noterar vi åldern på individen. Vi är också
intresserade av tid som individen tillbringar i tillståndet Sjuk, det vill säga
= återstående sjuktid för en sjuk individ som var x år vid insjuknandet
och varit t år i tillståndet Sjuk
= återstående sjuktid för en sjuk individ som var x år vid insjuknandet
vid tidpunkten för insjuknandet
Det är då ganska enkelt att etablera följande:
där
är den så kallade avvecklingsfunktionen.
Avvecklingsfunktionen
Med traditionell teknik kan vi etablera en relation mellan avvecklingsfunktionen och avvecklingsintensiteten (dt ”litet”), det vill säga
vilket vi nu formulerar i följande definition:
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring?
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
…
Population under risk
När man vill utföra statistisk analys på en population av sjukförsäkrade
individer måste vi först reda ut populationen under risk. Teoretiskt kan
det vara relativt tekniskt att på ett ”bra” sätt bestämma storleken på
populationen. Vi gör följande definition
Observerade sjukfall
Givet en population under risk är nästa steg att identifiera skadorna,
det vill säga insjuknanden i populationen under den aktuella tidsperioden.
Vi behöver, i förväg, bestämma oss för vilka karakteristikor som skall
observeras. Vi gör följande definition
Skattning av sjukincidens
Efter att ha definierat både population under risk och inträffade sjukfall
under den aktuella observationsperioden kan vi skatta sjukincidensen.
Först måste vi emellertid beräkna den genomsnittliga populationen
under risk den aktuella observationsperioden.
Därefter är vi beredda att skatta incidensen genom
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring?
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
…
Skattning av avvecklingsintensiteten med
användande av Kaplan-Meier
Skattingen av avvecklingsfunktionen kan göras med en så kallad
Kaplan-Meier-estimator (product-limit estimator). Givet ett stickprov
gör vi följande definition:
Skattning av avvecklingsfunktionen med
användande av Nelson-Aalen estimator
En annan teknik att skatta avvecklingsfunktionen är att använda en så
kallad Nelson-Aalen estimator, det vill säga:
En transformation gör att vi
får den eftersökta estimatorn:
Ett exempeldataset – från SUS
Grafisk illustration av observationerna i
exempeldatasetet
Illustration av skattningarna av
avvecklingsfunktionen
Man kan också visa att följande
olikhet gäller. Det kan alltså ha en
viss betydelse vilken metod man
använder när man skattar
avvecklingsfunktionen.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
…
Utjämning av skattad
avvecklingsfunktion
I princip är vi intresserade av en utjämningsfunktion av typen22
• Arial/Regular 22
Efter vissa överväganden bestämde vi oss för att använda följande
lösning, med n=4, (Johanna Eriksson, Folksam):5
Väsentliga överväganden:
1. Deriverbarhet i x och t
2. Åldrar från cirka 20
3. Åldrar upp till 65
4. “God “ anpassning
5. Få parametrar
Exempel på parametrar i en utjämnad
avvecklingsfunktion;
frivillig sjukförsäkring – kvinnor och män
Utjämnad avvecklingsfunktion för kvinnor;
frivillig sjukförsäkring
Utjämnad avvecklingsfunktion för män;
frivillig sjukförsäkring
SUS påverkan på framtida
sjukförsäkringsmarknad
Tror du, innan du ser resultaten i SUS, att ditt bolag kommer att
använda sig av resultaten i SUS för att se över premiesättningen?
A) Se över
B) Inte se över
C) Ingen uppfattning
30,0%
A
34,4%
B
35,6%
C
Tror du, innan du ser resultaten i SUS, att ditt
bolag kommer att använda sig av resultaten i
SUS för att se över premiesättningen?
31
27
1
3
2
7
2
2
2
1
3
4
Se över
2
4
5
3
2
2
32
Folksam
6
Handelsbanken Liv
1
Länsförsäkringar Liv
6
Moderna Liv & Pension
Nordea Liv
3
2
4
7
6
Inte se över
AMF Pension
4
3
1
2
Ingen uppfattning
SEB Trygg Liv
Skandia
Trygg Hansa Liv
Annan arbetsgivare
Tror du, innan du ser resultaten i SUS, att ditt
bolag kommer att använda sig av resultaten i
SUS för att se över premiesättningen?
31
32
27
14
17
Aktuarie
12
Annan framstående profession
15
Se över
17
Inte se över
15
Ingen uppfattning
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur definierar vi sjukförsäkring
Matematisk modell
Skattning av incidens
Skattning av avveckling
Framtagande av utjämnad avvecklingsfunktion
… och nu skall vi gå över till resultatet …