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Xavier Milhaud
N´e le 24 f´evrier 1985 `a Aix-en-Provence, fran¸cais
Docteur en math´
ematiques appliqu´
ees et actuaire qualifi´
e
Assurance - Finance - Math´ematiques - Informatique
Contact: [email protected]
Site personnel : + http://www.xaviermilhaud.fr
& Portable: +33 6 64 98 65 89
% Fixe: +33 1 41 17 58 09
Qualifi´e en sections CNU 06 et 26.
Membre du jury de l’Institut des actuaires.
Situation actuelle: responsable de la voie Actuariat (M2) de l’ENSAE ParisTech, affili´e au Laboratoire de
Finance et d’Assurance du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST, d´epartement LFA).
ACTIVITES DE RECHERCHE
Articles publi´
es (4):
F Milhaud, X., Exogenous and endogenous risk factors management to predict surrender behaviours,
ASTIN Bulletin (2013) 43 (3), pp.373-398, doi: 10.1017/asb.2013.2;
F S. Loisel, X. Milhaud, From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation
crises on economic capital, European Journal of Operational Research (2011), 214 (2), pp. 348-357;
F X. Milhaud, V. Maume-Deschamps, S. Loisel, Surrender triggers in Life Insurance: what main features
affect the surrender behavior in a classical economic context?, Bulletin Fran¸cais d’Actuariat (2011), 11
(22), pp. 5-48;
F X. Milhaud, M.-P. Gonon et S. Loisel, Les comportements de rachat en Assurance Vie en r´egime de
croisi`ere et en p´eriode de crise, Risques (2010), 83, pp. 76-81.
Articles soumis ou en r´
evision:
F X. Milhaud, O. Lopez, Selection of GLM mixtures: a new criterion for clustering purpose, soumis;
F X. Milhaud, D. Seror, D. Nkihouabonga, Predicting surrender behaviours in a competing risk framework
by the subdistribution approach, en r´evision.
Working papers / projets d’article:
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O.
D.
X.
X.
X.
X.
Lopez, X. Milhaud, P. Therond, Censored data and CART algorithm;
Hainaut, X. Milhaud, Regime-switching GLMs for behavioural modelling;
Milhaud, F. Planchet, Lapse tables and internal models;
Milhaud et al., Non asymptotic results to detect multimodality with GLM mixtures;
Milhaud, Survival analysis of saving contracts in life insurance;
Milhaud, Extension of HMM models with non geometric sejourn lifetimes.
Principales communications:
F Whole life contract lifetime: prediction of lapses, Conf´erence IME, Copenhague, Juillet 2013;
F Surrenders in a competing risks framework, application with the [FG99] model, s´eminaire AFIR/ERM
- LIFE - PBSS de l’International Actuarial Association (IAA), Lyon, Juin 2013;
F Modelling the heterogeneity of surrender behaviours by using GLM mixtures; s´eminaire AFIR/ERMASTIN/IAALS, Mexico, Octobre 2012.
F GLM Mixture to manage the surrender’s behaviour modelling, IME, Trieste, Juin 2011.
F Le risque de rachat en Assurance-Vie, Ecole d’´et´e de l’Institut des Actuaires (IA), Juillet. 2010.
F Rachats et crises de corr´elation, S´eminaire SPAAF pour le projet ANR AST&RISK, Juin 2010.
F Pr´evision des rachats en Assurance Vie ´epargne, S´eminaire SFdS `a Marseille, Mai 2010.
F Cas pratiques et retour d’exp´erience de l’utilisation des copules en Assurance-Vie, S´epia, Mars 2010.
Distinctions:
H Prix de th`ese SCOR 2013 ;
H Best paper de la section IAALS du colloque AFIR/ERM-ASTIN/IAALS de l’Association Actuarielle
Internationale (Mexico City, octobre 2012) ;
H Lloyd’s Science of Risk runner-up prize (novembre 2011) avec St´ephane Loisel.
Rapporteur `
a l’European Actuarial Journal (EUAJ), l’European Journal of Operational Research (EJOR) et
le Bulletin Fran¸cais d’Actuariat (BFA).
ENSEIGNEMENT ET FORMATIONS DISPENSES
Exp´
erience acad´
emique (cours magistraux et travaux dirig´
es):
F Th´eorie du risque, 2 x 20h (jan-fev 2014, mars 2013), `a l’ENSAE ParisTech, cours magistral Master 1;
F Etude et mod´elisation statistique du risque de rachat en assurance, 4h (mars 2012); cours magistral `
a
Paris VII en Master 2 MO (ci-apr`es d´enomm´e M2MO);
F Estimation param´etrique, semi-param´etrique et non-param´etrique des copules; 4h en d´ec. 2012, 4h en
f´ev. 2012 et 6h en mars 2011; cours magistral `a l’Universit´e Paris VII, M2MO;
F Introduction aux copules et m´ethodes d’estimation, 4h (f´ev. 2010), cours magistral (Paris VII, M2MO);
F Th´eorie du risque, 2×6h (avril 2013, mai 2012), travaux dirig´es `a l’ENSAE ParisTech, en Master 1;
F Statistique inf´erentielle, 4h (novembre 2012), travaux dirig´es `a l’ENSAE ParisTech, Master 1.
Formations professionnelles en statistiques actuarielles:
F Techniques de tarification en assurance IARD, 5 × 16h (d´ecembre, octobre et f´evrier 2013, juin 2012,
octobre 2012) avec Caritat. Formations sur site (MAAF, d´epartement tarification auto) ou dans les locaux
de Caritat. Programme: m´ethodes descriptives multivari´ees, classification hi´erarchique, mod`eles lin´eaires
g´en´eralis´es, cr´edibilit´e et applications, mod`ele individuel et mod`ele collectif.
F Provisionnement d´eterministe et stochastique en assurance, 16h (mai 2012) `a Cofidis avec Caritat
(d´epartement reserving). Programme: chain ladder, london chain, m´ethodes factorielles, mod`ele de Mack,
mod`ele poisson-dispers´e, simulation boostrap, agr´egation de provisions.
F Utilisation du logiciel R, 16h (mai 2012), `a Allianz.
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FORMATION ET DIPLOMES
2013 Qualification en sections CNU 26 (math´ematiques appliqu´ees) et 06 (gestion).
Membre qualifi´e de l’Institut des actuaires (IA), membre du jury IA.
2009-2012 Doctorat en Math´ematiques Appliqu´ees `a l’´ecole doctorale de Sciences Economiques et de Gestion
de l’Universit´e Lyon 1, en convention CIFRE avec AXA Global Life. Titre: M´elanges de GLM et nombre
de composantes: application au risque de rachat en assurance vie. Soutenue le 6/07/2012 devant un jury
compos´e d’Hansjoerg Albrecher (pr´esident du jury), Bernard Garel et Denys Pommeret (rapporteurs),
St´ephane Loisel et V´eronique Maume-Deschamps (directeurs de th`ese), Vincent Lepez (examinateur).
2009-2011 Diplˆ
ome d’actuaire et Master Professionnel de Sciences Actuarielles et Financi`eres `a l’Institut de
Science Financi`ere et d’Assurances de Lyon (ISFA Lyon, Universit´e Lyon 1).
2005-2008 Ing´enieur ENSIMAG (Grenoble) et Master Recherche (Finance et Actuariat) `a l’ISFA Lyon.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS
Responsable de la voie actuariat `
a l’ENSAE ParisTech: depuis septembre 2011, plusieurs tˆaches dont:
F l’enseignement, la recherche, l’encadrement de m´emoires d’actuariat et de m´emoires de recherche;
F la gestion de la scolarit´e: corpus d’enseignement (cours et volume horaire), recrutement des professeurs
et intervenants, jury d’admission d’´etudiants, emplois du temps;
F l’organisation de s´eminaires d’assurance sur des sujets d’actualit´e;
F l’organisation et la participation `
a des jurys de soutenance (jury IA, jury ENSAE);
F la gestion de la relation entre l’ENSAE et l’Institut des Actuaires, ainsi que les relations entreprises:
recherche et validation de stages (stages d’application, stages de fin d’´etude, m´emoires d’actuariat, ...).
Th`
ese de doctorat CIFRE: janvier 2009-aoˆ
ut 2011, dans le d´epartement Recherche et D´eveloppement d’AXA
Global Life (AGL), sous la direction de Sylvain Coriat puis Vincent Lepez. D´eveloppement d’un outil RExcel pour la mod´elisation des comportements de rachats dans divers pays (Espagne, Etats-Unis, Belgique,
Suisse). Int´egration des comportements conjoncturels des assur´es aux lois structurelles de rachat.
M´
emoire de recherche: avril-septembre 2008, `a l’´ecole d’actuariat de l’Universit´e Laval (Canada), sous la
direction du professeur Vincent Goulet. Mod`eles de cr´edibilit´e et r´egression au barycentre du temps
(mod`ele de Hachemeister); participation au d´eveloppement de la librairie actuar de R.
G´
en´
eral: nombreuses connaissances acquises au cours de projets au sein d’AGL sur la mod´elisation et la gestion
de risques d’assurance-vie: d´ependance (LTC) et long´evit´e / mortalit´e principalement, mais aussi critical
illness, incapacit´e-invalidit´e, r´eassurance Cat, et directive Solvabilit´e II (piliers 1 et 2).
Projets finance et assurance tournant autour de la mod´elisation des risques financiers (processus `a sauts,
grecques) et d’assurance (IARD et Vie). D´ependance des risques et impact sur le capital ´economique,
risque de ruine. Voir ma page web pour plus de d´etails: + http://www.xaviermilhaud.fr/en/projects.html.
CONNAISSANCES EN MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET INFORMATIQUE
Statistiques et Probabilit´
es: statistiques descriptives univari´ees et multivari´ees, statistique inf´erentielle, tests,
statistiques pour la finance et l’assurance. Calcul stochastique et applications, mouvement brownien, calcul
d’Ito. Corr´elation lin´eaire et non lin´eaire. Int´erˆets particuliers pour la classification, l’analyse de survie,
les GLM, les m´elanges, les chaˆınes de Markov cach´ees et la s´election de mod`ele.
Finance, Assurance: march´es financiers; finance d’entreprise; th´eorie financi`ere; m´ethodes et outils pour
l’´etude et la gestion des risques en finance et en assurance; th´eorie de la ruine; mod`eles stochastiques et
tarification en assurance vie et non-vie, th´eorie de la r´eassurance, titrisation et transfert de risque, th´eorie
de la cr´edibilit´e et applications.
Discr´
etisation: ´equations aux d´eriv´ees partielles et diff´erences finies, sch´emas num´eriques.
OS / programmation: Unix, MacOS X, Windows / R, Matlab, Scilab, SAS; VBA, C, Java, SQL; LATEX.
AUTRES INFORMATIONS
Langues: anglais et espagnol (lu, ´ecrit, parl´e), italien (lu, parl´e), fran¸cais (langue maternelle).
Sports: tennis (classement 3/6), football, rugby, badminton, ping-pong et ski nautique.
Voyages: 13 ans de vie en Afrique, et de nombreux voyages en Europe et Am´erique du Sud.