Transcript 12. MACD-101104156_M. Ammar Naufal

MACD
(Moving Average Convergence/Divergence)
M. Ammar Naufal
101104156
ICP of Mathematics 2010
State University of Makassar
Definisi MACD
• MACD adalah merupakan singkatan dari Moving
Average Convergence / Divergence (rata-rata
pergerakan konverjensi / perbedaan), yang adalah
merupakan suatu indikator dari analisis teknis
yang diciptakan oleh Gerald Appel pada tahun
1960an. MACD adalah indikator untuk kelebihan
beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan
antara MA (moving average = rata-rata
pergerakan) jangka panjang dan pendek. Garis
MACD adalah selisih dari 2 MA diatas. Garis
kedua yaitu garis tanda adalah MA jangka pendek
dari garis MACD (Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas).
Definisi MACD
• Menurut Wira (2010:83) Moving Average
Convergence/Divergence (MACD) adalah
indikator yang sangat berguna bagi
seorang trader. Indikator ini berfungsi
untuk menunjukan trend yang sedang
terjadi.
• MACD menunjukkan perbedaan antara
eksponensial pergerakan rata-rata
(exponential moving average yang biasa
disingkat "EMA") yang cepat dan lambat
dari harga penutupan.
• Sejak runtuhnya pasar "dot-com" pada tahun
2000, kebanyakan strategi tidak lagi
merekomendasikan penggunaan MACD
sebagai metode utama dalam melakukan
analisis namun hanya digunakan sebagai alat
pemantau belaka. Periode standar yang
disarankan oleh Gerald Appel pada tahun
1960an adalah dengan menggunakan
periode 12 dan 26 hari:
𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝐸𝑀𝐴 12 𝑑𝑎𝑟𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝐸𝑀𝐴 26 𝑑𝑎𝑟𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎
• Garis yang menjadi sinyal atau garis pemicu
adalah terbentuk dengan memperhalus rumusan
tersebut dengan standar periode untuk ini adalah
9 hari,
𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙 = 𝐸𝑀𝐴 9 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑀𝐴𝐶𝐷
• Perbedaan antara MACD dan garis sinyal
seringkali dihitung dan dinyatakan tidak dalam
bentuk garis tetapi dalam bentuk histogram kotak
berisi. Konstruksi ini dibuat oleh Thomas Aspray
pada tahun 1986. Cara perhitungannya :
histogram = MACD − sinyal
• Di dalam MACD ada dua garis yang akan
di temui:
– Signal Line
Biasanya berwarna merah. Dihitung dari
exponential moving average (EMA) dalam
rentang waktu (9) hari.
– MACD Line
MACD Line
• Dihitung dari pengurangan exponential moving
average selama 26 hari dan 12 hari (EMA(12)EMA(26)) Karena itu MACD sering ditulis MACD
(12,26,9) MACD dapat digunakan untuk mengetahui
trend yang sedang terjadi. Jika nilai MACD positif (di
atas nol), berarti pasar bersifat bullish. Sedangkan jika
nilai MACD negatif (dibawah nol), berarti pasar
bersifat bearish. MACD juga dapat digunakan untuk
mengetahui kapan waktu untuk menjual atau membeli.
Bila MACD line berada di atas signal line, maka saat
itu adalah saat untuk membeli. Bila MACD line berada
di bawah signal line, maka saat itu adalah saat untuk
menjual.
Gambar MACD (Metatrader4)
• Dengan menggabungkan kedua fungsi
MACD diatas, saat untuk membeli atau
menjual adalah sebagai berikut:
Saat untuk membeli
• Bila MACD positif dan MACD line
memotong signal line dari bawah ke atas
Saat untuk menjual
• Bila MACD negative dan MACD line
memotong signal line dari atas ke bawah.
Dengan menggabungkan kedua fungsi
tersebut, anda akan dapat mengurangi
risiko dan benar-benar yakin akan trend
yang terjadi.
Analisa Teknikal MACD
• Parameter yg digunakan ialah Fast MA =
12, Slow MA = 26 dan Signal = 9.
• Tampilan MACD ialah berbentuk
histogram dan garis MA.
Contoh MACD
Cara Membaca MACD
• Terbagi dua yaitu:
– Normal
– Divergence
Normal
• Dimana histogram berada di ATAS garis
Nol berarti BUY, demikian sebaliknya.
• Contoh MACD normal ialah saat harga
NAIK (garis Biru) maka grafik histogram
juga naik (mengarah ke atas), dapat dilihat
pada gambar.
Divergence
• Yang dimaksud divergence ialah
pergerakan harga berlawanan dengan
histogram.
• Terbagi menjadi 2, yaitu
– Divergence positif
– Divergence negatif.
Contoh Divergence Positif
• Saat harga TURUN (garis merah) terlihat
bahwa justru histogram bergerak naik
(mengarah ke atas), dapat dilihat pada
gambar.
Contoh MACD
Indikator MACD
No.
Kriteria
Definisi
1.
MACD line memotong triger line dari bawah
Peralihan trend menuju Bullish
2.
MACD line memotong triger line dari atas
Peralihan trend menuju Bearish
3.
MACD line dan triger line berada diatas centerline
(area positif)
Long Bullish trend
4.
MACD line dan triger line berada dibawah centerline
(area positif)
Long Bearish trend
5.
Histogram positif/negatif
Kondisi overbought / Oversold
6.
Divergence positif
Harga akan ikut bergerak naik
7.
Divergence negatif
Harga akan ikut bergerak turun
kapan kita membeli saham
menurut indikator MACD ?
• Kita membeli saat histogram mengarah ke
atas, terutama saat perpindahan dari
wilayah negatif ke positif.
• Setelah kita membeli satu saham, maka
perlu di lakukan pengawasan dan harus
diperhatikan pergerakan MACD tersebut,
bila terdapat divergence negatif, maka
segera kita jual.
Kelemahan MACD
• lambat dalam memberikan signal. Karena
bagaimanapun MACD terbentuk dari rata-rata
harga yang terjadi sebelumnya.
• Keuntungan yang dimiliki MACD mungkin saja
merupakan kelemahannya sendiri. Moving
Average baik itu Simple atau Exponential, adalah
indicator keterlambatan. Meskipun MACD
menggambarkan perbedaan antara 2 Moving
Average, masih mungkin terjadi keterlambatan
dari sinyal MACD itu sendiri. Salah satu alat yang
digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan
menggunakan MACD-Histogram.
Kelebihan MACD
• Jarang memberikan false signal karena lebih halus geraknya.
MACD tidak menunjukan signal kondisi oversold atau
overbought.
• Salah satu keuntungan yang paling penting dari MACD
adalah MACD menggabungkan 2 aspek dalam analisis
teknikal yaitu trend dan momentum dalam satu analisis.
Sebagai pengikut trend, MACD tidak akan salah dalam waktu
yang lama. Kegunaan Moving Average akan mengikuti
pergerakan harga secara terus menerus dan pengunaan
Exponential Moving Average akan mengatasi keterlambatan
yang terjadi. Sebagai indikator momentum, MACD dapat
memprediksi arah pergerakan harga. Divergensi dari MACD
dapat menjadi faktor kunci dalam memprediksi perubahan
trend.