Transcript Анализ внешнеторговых потоков между странами СНГ и прогноз

I. Описание проблемы
Международная торговля является формой связи между
товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе МРТ, и
выражает их взаимную зависимость.
Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. По
определению Дж. Сакса, «экономический успех любой страны мира зиждется
на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую
экономику, изолировавшись от мировой экономической системы».
Содру́жество
Незави́симых
Госуда́рств
(СНГ)
—
региональная
международная организация (международный договор), призванная регулировать
отношения сотрудничества между странами, ранее входившими в состав СССР.
СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на
добровольной основе.
Прошло более десяти лет с момента учреждения СНГ. В рамках СНГ и
параллельно с ним образовалось большое число интеграционных объединений.
Количество подписанных соглашений даже сложно подсчитать. Однако,
происходящие экономические и политические процессы свидетельствуют, скорее,
о растущей дезинтеграции постсоветского пространства.
Гипотеза исследования:
стабильность
национальной валюты положительно влияет на
товарооборот страны.
Для
исследования
брались
данные
центральных комитетов статистики и ЦБ
следующих стран: Белоруссия, Россия, Украина.
Входные параметры: Х1 - средневзвешенный
индекс валют по доле страны в общем
товарообороте.
Х2 - средневзвешенный индекс валют по доле
страны в совокупном ВВП.
Исследуемый параметр Y – объемы торговли
между исследуемыми странами.
Шить А.С. Ступин С.В. Толаренко А.В.
Мишина М.Ю.Шить А.О.
Анализ статистических данных свидетельствует о значительной доле
внутренней торговли
между странами СНГ, что, в свою очередь,
подтверждает значимость поддержки и развития экономического
сотрудничества между нашими странами.
Доля торгового оборота со странами СНГ в общем объеме
внешнего торгового оборота Украины
Год
Обьем общего торгового
оборота Украины
Объем торгового оборота
Украины со странами СНГ
Доля СНГ в общем объеме
товарного оборота
2000
14572,5
4459,7
30,60%
2001
16264,7
4639
28,52%
2002
17957,1
4320,1
24,06%
2003
23066,8
5942
25,76%
2004
32666,1
8409,4
25,74%
2005
34228,4
10531,1
30,77%
2006
38368
12351,1
32,19%
2007
49296,1
18087
36,69%
2008
66967,3
23166,3
34,59%
2009
39695,7
13472,9
33,94%
2010
51405,2
18740,6
36,46%
Доля торгового оборота со странами СНГ в общем объеме
внешнего торгового оборота России
Год
Обьем общего торгового
оборота Россия
Обьем торгового оборота
России со странами СНГ
Доля стран СНГ в общем объеме
товарного оборота России
2000
149895
27678
18,46%
2001
155379
28240
18,17%
2002
168267
28526
16,95%
2003
211999
36434
17,19%
2004
280589
50094
17,85%
2005
368872
55356
15,01%
2006
468618
67945
14,50%
2007
577887
85624
14,82%
2008
763464
110101
14,42%
2009
495191
72195
14,58%
2010
649157
97785
15,06%
Доля торгового оборота со странами СНГ в общем объеме
внешнего торгового оборота Белоруссии
Год
Обьем общего торгового оборота
Белорусии
Обьем торгового оборота
Белорусии со странами СНГ
Доля СНГ в общем объеме
тов. оборота
2000
15 972
10 469
65,55%
2001
15 737
10 291
65,39%
2002
17 113
10 679
62,40%
2003
21 504
13 484
62,70%
2004
30 265
19 201
63,44%
2005
32 687
18 202
55,69%
2006
42 085
23 121
54,94%
2007
52 968
30 237
57,09%
2008
71 952
40 317
56,03%
2009
49 873
27 540
55,22%
2010
60 168
34 172
56,79%
Целью данного исследования было изучения возможного
влияния стабильности национальных валют на объемы товарооборота в
рамках СНГ.
В исследовании были рассмотрены три страны-представителя
СНГ (Россия, Украина, Белоруссия) и данные центральных комитетов
статистики и центральных банков данных стран касательно объемов
внешней торговли и курсов национальных валют.
Данные об объеме внешней торговли выражались в долларах
США.
Динамика изменения объемов внешней торговли сравнивалась
с динамикой изменения курса доллара США в исследуемых странах.
Курс
доллара
США
выражается
в
условных
единицах
(средневзвешенное относительно объема ВВП курсов национальных
валют).
Во втором способе курс доллара США выражался через
средневзвешенное относительно доли от общего товарооборота курсов
национальных валют.
Динамика торгового оборота
60000
50000
товарооборот Укр-Рос
млн. дол. США
40000
товарооборот Укр-Бел
товарооборот Рос-Бел
30000
Экспоненциальная
(товарооборот Укр-Рос)
20000
Экспоненциальная
(товарооборот Укр-Бел)
Экспоненциальная
(товарооборот Рос-Бел)
10000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Общий товарооборот 2000г.
Товарооборот Украины, России,
Белорусии 2000-2010г.
товарооборот
Рос-Бел
49%
Обьем товарооборота
между Россией и
Украиной
товарооборот
Укр-Рос
46%
товарооборот
Укр-Бел
5%
Общий товарооборот 2005г.
45%
49%
6%
Обьем товарооборота
между Белоруссией и
Украиной
Обьем товарооборота
между Россией и
Белоруссией
товарооборот
Рос-Бел
42%
товарооборот
Укр-Рос
53%
товарооборот
Укр-Бел
5%
Общий товарооборот 2010г.
товарооборот
Рос-Бел
41%
товарооборот
Укр-Бел
7%
товарооборот
Укр-Рос
52%
Динамика совокупного товарного оборота
120000
y = 15268e0,1454x
млн. дол. США
100000
80000
60000
40000
20000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


Анализируя данные представленных таблиц,
можно сделать вывод, что объемы товарооборота
между
странами
имеют
тенденцию
к
возрастанию. В период 2008-2009 годов можно
отметить
значительный
спад
торговых
отношений в связи с глобальным экономическим
кризисом.
Наибольшую долю в общем объеме торгового
оборота занимают торговые операции между
Россией и Украиной, Россией и Белоруссией.
Доля торгового оборота между Украиной и
Белоруссией не столь значительна и составляет
6%.

Проанализировав полученные данные можно
спрогнозировать дальнейшую динамику на 2011
и 2012 г., согласно которой ожидается
увеличение совокупного товарооборота в 2011г.
до 83000 млн. дол. США, а в 2012 году - рост до
90000 млн. дол. США.
П
ЛАГ = 0
ЛАГ = 1
Регрессионная статистика
Множественный R
Регрессионная статистика
0,644417636
R-квадрат
Множественный R
0,41527409
0,7287
R-квадрат
0,531004
Нормированный R-квадрат
0,350304544
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
15955,87785
Стандартная ошибка
Наблюдения
11
0,47238
14085,08
Наблюдения
10
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
Регрессия
1
1627295455 1627295455
Остаток
9
2291310343 254590038,1
Итого
10
Значимость F
6,391826904
0,032330384
3918605798
Y-пересечение
-3807,484817
tстатистик
а
18339,31644 0,207613235
Переменная X 1
83,32673663
32,95883642 2,528206262
Коэффициенты
F
Стандартная
ошибка
P-Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
0,840152728
-45293,90077 37678,93113
0,032330384
8,768668895 157,8848044




Тесноту линейной связи между зависимой переменной Y и
независимой переменной Х оценим с помощью коэффициентов
детерминации корреляции.
Значение коэффициента корреляции R = 0,644 говорит о наличии
средней связи между товарооборотом и курсом валют.
Значение коэффициента детерминации R^2 = 0,415 говорит о том, что
41,5% вариации товарооборота (Y) объясняется вариацией фактора Х
– курс валют. Коэффициент корреляции R говорит о незначительной
связи факторов Y и X.
Адекватность построенной модели оценим с помощью F-критерия
Фишера. Фактическое значение F-критерия: 6,39. Табличное значение
критерия при пятипроцентном уровне значимости и степенях
свободы k1 = 1 и k2 = 12 - 2 = 10 составляет Fтабл = 5,19. Так как F =
6,39 > Fтабл = 5,19, то уравнение регрессии признается статистически
значимым.
Значение коэффициента корреляции R = 0,728
говорит о наличии средней
связи между
товарооборотом и курсом валют.

Значение коэффициента детерминации R^2 =
0,531 говорит о том, что 53,1% вариации
товарооборота (Y) объясняется вариацией фактора
Х – курс валют.

Так как F = 9,05 > Fтабл = 5,19, то уравнение
регрессии признается статистически значимым.

Шить А.С. Ступин С.В. Толаренко А.В.
Мишина
Шить
М.Ю.Шить
А.О. А.О.
П
ЛАГ = 0
ЛАГ = 1
Регрессионная статистика
Регрессионная статистика
Множественный R
0,511985843
Множественный R
R-квадрат
Нормированный Rквадрат
0,262129504
0,180143893
R-квадрат
Нормированный Rквадрат
0,302119637
Стандартная ошибка
17923,98643
Стандартная ошибка
16199,03155
Наблюдения
11
Наблюдения
0,616167104
0,3796619
10
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
Регрессия
1
1027182193
1027182193
Остаток
9
2891423605
321269289,4
10
3918605798
Итого
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
F
3,197262318
P-Значение
Значимость F
0,107394953
Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение
-6132,981985
26871,74114
-0,228231656
0,824567248 -66921,08356 54655,11958
Переменная X 1
496,2989631
277,5583092
1,788089013
0,107394953 -131,5815528 1124,179479
Шить А.С. Ступин С.В. Толаренко А.В.
Мишина
Шить
М.Ю.Шить
А.О. А.О.
Значение коэффициента корреляции R = 0,512 говорит
о наличии слабой связи между товарооборотом и курсом
валют.
Значение коэффициента детерминации R^2 = 0,262
говорит о том, что 26,2% вариации товарооборота (Y)
объясняется вариацией фактора Х – курс валют.
Адекватность построенной модели оценим с помощью
F-критерия Фишера. Фактическое значение F-критерия: 3,19.
Табличное значение критерия при пятипроцентном уровне
значимости и степенях свободы k1 = 1 и k2 = 12 - 2 = 10
составляет Fтабл = 5,19. Так как F = 3,19 < Fтабл = 5,19, то
уравнение регрессии признается статистически не значимым.
Значение коэффициента корреляции R = 0,616
говорит о наличии слабой связи между товарооборотом и
курсом валют .
Значение коэффициента детерминации R^2 = 0,379
говорит о том, что 37,9% вариации товарооборота (Y)
объясняется вариацией фактора Х – курс валют.
Так как Fфакт = 4,89 < Fтабл = 5,19, то уравнение
регрессии признается статистически не значимым.
Согласно проведенному исследованию, можно
сделать вывод, что взаимосвязь между
динамикой
курса
валют
и
динамикой
товарооборота крайне мала, хотя при устранении
временного лага равного 1году их взаимосвязь
незначительно усиливается.

Контролированное краткосрочное понижение
национальной валюты ведет к увеличению
экспорта и стимулированию развития экономики
в целом за счет понижения благосостояния
населения страны. Приток капитала в экономику,
в свою очередь, с определенным лагом
стимулирует импорт. Таким образом, в
краткосрочной
перспективе
возможно
наращивание торгового оборота страны за счет
ослабления национальной валюты, но при
условии
гарантирования
государством
достаточного уровня жизни населения.
Благодарим за внимание!
Шить А.С. Ступин С.В. – студент 3 курса ГВУЗ «Украинская академия
банковского дела НБУ»;
Толаренко А.В. Мишина М.Ю. -