Transcript ПРОГНОЗ. Кредитный риск

Перспективные направления развития
информационно-аналитических систем
стратегического управления банком
Ивушкина Вероника, компания «ПрогнозБел»
2012
www.prognoz.ru
СОДЕРЖАНИЕ
Идеология…………………………………………................…..3
Управление лимитами ……………………………..…12
Бизнес-функции
систем………………………………………………………………..…….4
Управление кредитным
Стратегическое
управление………………………………………………….………..5
Сметное планирование………………………….…...16
Кредитный риск……………………………………….…........7
Рыночный
риск……………………….………………………………..………………10
2
портфелем ….………………………………………………..…….14
Финансовое управление ……………………….……18
Преимущества
наших решений ………………………………………….……20
Идеология
УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕСОМ
(GOVERNANCE)
УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ
ПРОГНОЗ.
Управление
кредитным
портфелем
ПРОГНОЗ.
Сметное
планирование
ПРОГНОЗ.
Стратегическое
управление
ПРОГНОЗ.
Кредитный
риск
ПРОГНОЗ.
Рыночный
риск
соответствие
требованиям
Basel II/III
соответствие
требованиям
Basel II/III
соответствие
требованиям
Basel II/III
(RISK MANAGEMENT)
КОНТРОЛЬ
СООТВЕТСТВИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
(COMPLIANCE)
3
3
ПРОГНОЗ.
Финансовое
управление
банком
Система
информационно
-аналитического
обеспечения
руководства
ПРОГНОЗ.
Управление
лимитами
Основные бизнес-функции наших систем
Стратегическое
управление
Сделка/
Контрагент
Кредитный
риск
Рыночный
риск
Финансовое
управление
банком
Управление
кредитным
портфелем
Планирование и контроль
бизнес показателей;
Бюджеты и сметы;
Прогноз ликвидности;
4
4
Управление
лимитами
Front-to-middle +
документооборот
Поддержка инвест.проектов;
Ведение залогов;
Агрегация и анализ сделочной
и портфельной информации;
Анализ выполнения
стратегии;
Визуализация ключевых
показателей
деятельности;
Консолидация данных;
Анализ финансового состояния;
Прогноз потерь;
Оценка вероятности дефолта;
Расчет лимита на операции;
Расчет резерва;
Хранилище рыночной
информации;
Анализ и моделирование
портфелей;
Оценка и прогноз потерь по операциям
с фининструментами;
База лимитов;
Блокировка, заимствования,
перераспределение;
Real-time расчет и контроль;
«ПРОГНОЗ. Стратегическое управление банком» – это:
информационная и аналитическая
поддержка мониторинга реализации
стратегии Банка
Решение предназначено для:
Руководителей (анализ
выполнения стратегии развития
и планирование деятельности)
Риск-менеджеров (определение
уровня стратегического риска)
5
ПРОГНОЗ. Стратегическое управление банком
Функциональные возможности Системы:
 построение сбалансированной системы
показателей с целью оценки выполнения
стратегии развития Банка;
 анализ выполнения ключевых показателей
эффективности Банка (КПЭ);
 назначение лиц, ответственных за
определенные группы КПЭ, анализ
выполнения КПЭ в разрезе подразделений /
ответственных лиц;
 составление стратегической карты Банка с
указанием ответственных лиц;
 сравнение КПЭ Банка с КПЭ других
финансовых институтов.
6
«ПРОГНОЗ. Кредитный риск» - это
информационная и аналитическая поддержка анализа финансовой отчетности,
оценки вероятности дефолта, присвоения внутреннего рейтинга, расчета резервов
Анализ
финансовой
отчетности
Оценка
вероятности
дефолта
- Тенденции
изменения основных
индикаторов;
- Оценка вероятности
дефолта
- Расчет финансовых
коэффициентов и их
анализ;
- Оценка
«критических»
значений
финансовых
коэффициентов
7
7
- Оценка
международных
рейтингов
- Оценка по
скоринговым моделям
Присвоение
внутреннего
рейтинга
Оценка лимита
и расчет
резервов
- Интегральная система
весов для оценки
финансовых
коэффициентов и
экспертных факторов;
- Оценка и присвоение
лимитов риска на
основе предлагаемых
лимитов;
- Маппинг
(сопоставление)
внутренних рейтингов
с рейтингами агентств
- Расчет резервов на
возможные потери по
ссудам.
ПРОГНОЗ. Кредитный риск
Решение предназначено для:
 Кредитное подразделение
 Риски
 Методологи
 Подразделения ответственные за расчет резервов
8
8
ПРОГНОЗ. Кредитный риск
Преимущества:
9

Экономия времени в результате существенного снижения трудозатрат, связанных с загрузкой,
проверкой, агрегацией и трансформацией данных отчетности;

Формирование обоснованных оценок принимаемых рисков на базе всесторонней оценки
финансового состояния контрагентов;

Совершенствование процедуры управления рисками в результате формирования системы
внутренних кредитных рейтингов в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ и Базельского
комитета по банковскому надзору;

Снижение финансовых потерь, достигаемое за счет более точной оценки лимитов кредитного
риска на контрагента.
9
«ПРОГНОЗ. Рыночный риск» - это
Назначение:
Обеспечение информационной и инструментальной поддержки процессов
анализа и контроля рыночных рисков портфелей финансовых инструментов Банка.
Обеспечение руководства и специалистов Банка оперативной и достоверной
информацией об уровне принимаемого рыночного риска и требований к
экономическому капиталу в соответствии с рекомендациями Базельского
комитета по банковскому надзору.
1
10
ПРОГНОЗ. Рыночный риск
Преимущества:
 Существенное снижение трудозатрат, связанных с ведением
исторической базы данных сделок, котировок, курсов
 Соответствие системы риск менеджмента в части рыночного риска
современным требованиям Basel
 Отсутствие затрат на модернизацию ПО вследствие изменения методик
оценки
11
«ПРОГНОЗ. Управление лимитами» - это
Назначение:
 Обеспечение информационной и
инструментальной поддержки
процессов анализа и контроля
рисков Банка, автоматизация
процесса контроля лимитов в
режиме реального времени
 Обеспечение руководства и
специалистов Банка оперативной и
достоверной информацией об
уровне принимаемого риска
Ведение базы лимитов
•Ведение лимитов по видам рисков, видам
продуктов, в разрезе срочностей операций/сделок;
•Ведение истории изменения параметров лимитов;
•Управлением состоянием лимитов: закрытие,
открытие, приостановка, изменение величины
лимита;
12
ПРОГНОЗ. Управление лимитами
Преимущества:
 создание новых видов
лимитов с использованием
специализированного
редактора формул расчета
лимитов;
 гибкий интерфейс
интеграции с АБС с
возможностью настройки
лимитного сервера на
загружаемые из АБС
параметры
операций/сделок.
12
13
«ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем» - это
Front/Middle Office система для
автоматизации процессов обработки
обращений клиентов, экспертизы,
принятия решений и мониторинга
сделок
Система состоит из базового модуля, а также
дополнительных модулей, функционирующих на основе
базового модуля. Гибкая функциональная архитектура
системы позволяет самостоятельно настраивать
отдельные функции модулей системы.
формирование резервов, Руководство
13
14
ПРОГНОЗ. Управление кредитным портфелем
Преимущества:
 Экономия стоимостных, временных и человеческих ресурсов,
задействованных в процессах подготовки, экспертизы, согласования,
мониторинга сделок и инвестиционных проектов
 Сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором
 Формирование аналитической базы данных для принятия
управленческих решений
 Снижение финансовых потерь, достигаемое за счет более
качественной экспертизы сделок и инвестиционных проектов
 Повышение качества обслуживание клиентов
15
15
«ПРОГНОЗ. Сметное планирование» – это:
комплексное решение для широкого круга
задач мониторинга, анализа и
прогнозирования административнохозяйственной деятельности кредитной
организации
Решение предназначено
для
 Руководителей и
специалистов плановых
отделов и финансовых
служб
 Руководителей и
специалистов
подразделений распределителей
бюджетов
 Всех сотрудников банка,
участвующих в
формировании расходов
16
ПРОГНОЗ. Сметное планирование
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
 Оптимизация процессов бюджетирования
 Снижение стоимостных, временных и
человеческих ресурсов, задействованных в
процессах подготовки, экспертизы, согласования,
мониторинга сделок и инвестиционных проектов
 Повышение качества обслуживания клиентов
 Повышение прозрачности движения денежных
процессов
 Сокращение ошибок, связанных с человеческим
фактором
17
«ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком» – это:
Инструменты для поддержки управления
многопрофильным банком на
тактическом и стратегическом уровнях.
Решение предназначено для
руководителей и специалистов плановых
отделов и финансовых служб
Успешную работу банка или
финансовой организации определяет
совокупность многих факторов.
Использование инновационных
систем, автоматизирующих
управление финансовой
деятельностью организации,
занимает среди них не последнее
место.
18
ПРОГНОЗ. Финансовое управление банком
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЭФФЕКТ ОТ
ВНЕДРЕНИЯ
Система «Финансовое управление банком»
состоит из следующих блоков:
 Снижение стоимостных, временных
и человеческих ресурсов,
задействованных в процессах
формирования и контроля
исполнения финансовых планов
 Формирование обязательной и
управленческой отчетности
 Формирование финансовых планов
 Моделирование и прогнозирование
финансовых показателей
 Мониторинг и контроль исполнения
бизнес-планов
 Настройка и поддержка
документооборота
 Преобразование и загрузка данных
19
 Повышение прозрачности и
обоснованности плановых
показателей
 Сокращение ошибок, связанных с
человеческим фактором
 Всесторонняя поддержка принятия
управленческих решений
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ
КОМПАНИИ «ПРОГНОЗ»
 Уникальный прогнозно-аналитического
инструментарий
 Модульная организация системы
 Возможность расширения функционала
системы по требованию клиента
 Возможность представления данных в
удобном для просмотра и анализа виде,
гибкость
функциональных настроек,
экспорт отчетов в разнообразные внешние
форматы (MS Office, PDF)
 Комплексная поддержка работы
пользователя
20
ПОЧЕМУ «ПРОГНОЗ»?
Международная компания с 20-летним
опытом работы на рынке информационных
технологий
Ведущий российский разработчик систем
бизнес-аналитики, лауреат национальной
премии «Компания года» в номинации «За
вклад в развитие ИТ» в 2010 г.
Филиалы в России, США, ЕС, Китае, ОАЭ, на
Украине, в Казахстане и Беларуси
Более 1000 высококвалифицированных
аналитиков и программистов
Более 1500 реализованных проектов по всему миру, в том числе для таких заказчиков,
как таможенные службы России, Беларуси и Украины, Abu Dhabi Terminals,
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Coca-Cola, China Ocean Shipping
Company (COSCO), Газпром
21
ОФИСЫ КОМПАНИИ
Офис в Минске:
220030, Минск, ул. Мясникова, 70, комн. 324
e-mail: [email protected]
тел: 375173065120
Головной офис:
614068, Пермь, ул. С.Данщина, 5
e-mail: [email protected]
www.prognoz.ru
СНГ, Восточная Европа
Северная и Южная Америка,
Австралия
+7 495 995 80 76
+1 202 955 55 20
Брюссель
Минск
Киев
Пермь
Москва
Астана
Пекин
Вашингтон
Дубай
Минск, Беларусь
+375 17 306 51 20
Азия
+86 10 6566 5337
Ближний Восток
+971 4 343 06 76
22
22
Компания «Прогноз» (© ЗАО «ПРОГНОЗ») 2012
Подробности
http://bank.prognoz.ru/
19
23
Благодарю за внимание!