Transcript Section A –Introduction

Stratégie EMIR
OTC LITE SOLUTION
Introduction et vue d’ensemble
© DTCC
DTCC GTR EMIR Reporting

Section A –Introduction
1.
2.

Section B – Onboarding et Accès
1.
2.
3.

Explication du ”template”
Section D – Les rapports accessibles pour les clients
1.
2.
3.
4.
5.

Onboarding
Global id
Page web
Section C – Modèle de message (Template)
1.

Vue d’ensemble de solution
Ce que la solution offre
ACK/NACK Reports
EMIR Position Report et Activity Reports
Warning Report
ESMA Match Status Report
ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report
Section E – Soutien pour clients par OTCLite solution
1.
2.
Appercu du template
D’autres informations utiles
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Section A: Introduction en solution
Vue d’ensemble d’OTC Lite solution
•
Entrée simple pour accéder à l‘ESMA OTC Lite rapports
•
Il n’y a qu’un seul centre de traitement de données en Europe


•
Le centre principal de données basé aux Pays-Bas sera l'entrée principale de données pour toutes les
transactions rapportées à l‘ESMA
Le centre de données à Singapour sera utilisé en cas de récupération
Options de saisie simplifiés
•
CSV feuille peut être transmit à GTR via ​Internet ou SFTP
• Modèle simplifié dans le but de rapporter à ESMA
•
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•
Diffèrent type d'actifs
•
•
•
Simple types de workflow et soumission
Réception de rapports concis
Matières premières, crédit, actions, taux et devises
Tout sur le même template (option de pouvoir déclarer plusieurs actifs de différente classe
dans un seul template)
Méthodes de rapports
•
•
des rapports indépendants (vous fournissez les détails de l'opération et des détails sur
vous, vous laissez la contrepartie faire la déclaration par elle même)
des rapports délégués dans lesquels vous êtes déclaré ainsi que votre contrepartie (toute
les informations dans une seule soumission)
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Section A: Solution Introduction
What the solution offers
Catégorie
Le but
Functionalité
Différence de version OTC Core
Fournit entrée pour les champs de AEMF et les champs de GTR
Ne soutien pas les messages multi-juridictionnelles
Reconciliation de portfolio n’est pas possible parce que le tempate est
limité
Soumission à US Data Center est imposible
Jurisdictions soutenues – seulement ESMA
Connectivité Connectivité – soumission directe de données à l'UE
Soumission
Le modèle est un CSV (comma separates values) feuille de calcul
Méthodes de soumission - Web upload et sFTP
Seulement Position message type soutenu(similaire à Snapshot
Trade en Core service)
Toutes les soumissions des lifecycle events en utilisant snapshot
method
Des rapports indépendants et délégués
Valuation & Collateral message types (future phase)
ACK and Nack Report (2 feuille séparées)
Warning Report
ESMA Activity Report
Rapport
ESMA Position Report
ESMA Match Status Report (new report)
ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report (new report)
Aggregate Public Reporting
Aggregate output of Reports to ESMA
FpML n’est pas possible
Aucun MQ, NDM; web services
Les types de essage RT, PET, Confirm ne sont pas soutenus
Partielle délégation ou de court-forme instantané pas offert (pour
jour 1)
No ability to allow a short message for Counterparty Data only (full
message is required)
No Position building
Aucune Warning Message (no WACK)
No Counterparty Acknowledgements (seulement ACK / NACK à celui
qui soumet des transactions
Aucun lien entre OTC Lite et OTC Core soumissions (à l'exception des
nouveaux rapports)
Core rapports ne sont pas disponibles
Inter and Intra TR Reconciliation
Onboarding
Onboarding par l’internet
L’onboarding à travers de GTR Onboarding (nouveau O-Code)
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Section B: Onboarding et Accès
•
Pour utiliser l'application DTCC OTCLite vous aurez besoin d'être " on-boarded" à DTCC GTR
Si vous utilisez déjà un autre DTCC ou GTR service la démarche d’onboarding est simplifié , mais il faudra quelque informations
de plus a sujet de vous afin de mettre en place l’ accès à OTCLite
Le processus d’onboarding peut vous donner accès à la fois la production et les environnements UAT
•
GTR On-boarding team peut être atteint:
–
–
–
•
Quand vous serez on-boarded vous recevez un Account Number
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•
–
OTCLite est un exemple d'un produit qui peut être ajouté à votre compte et aura un oCODE séparé (généralement un nombre à 4 chiffres commençant
par le chiffre 8 )
Autres produits (tels que notre application de base de FX par exemple ) auraient un OCODE différent
Pendant le processus d’onboarding, deux ou plusieurs personnes de votre organisation seront désignées en tant que Super
Access Coordinator ( SAC )
–
–
•
C'est le compte de société qui est on-boarded, et un certain nombre de différents services de DTCC peuvent ensuite être ajoutés à ce compte
Une fois que vous avez un compte, notre équipe à DTCC vous fournira un oCODE pour chacun des produits que vous souhaitez
inclure sur votre compte
–
•
Par e-mail : [email protected]
Par téléphone: +44 (0) 207 136 6328 (option 2 and 2)
Des documents et guides concernant On-boarding sont disponible à OTCLite website
Ces SAC ont pour rôle la gestion et le contrôle des access aux différents services OTC Lite au sein de leur société
Un guide détaillé au sujet des SAC peut être consulté sur le site Web DerivSERV
L'une des tâches que SAC peut faire est de fournir à chaque utilisateur au sein de leur entreprise avec un GLOBALID
–
Ce global ID est essentiel pour l'utilisateur pour pouvoir accéder au portail européen - le site qui sera utilisé pour faire des soumissions de csv et accès
aux rapports OTCLite
Le portail de l'UE peut être trouvé à https://gtr.eu.dtcc.com
Pour utiliser OTCLite vous aurez besoin d’ (1) un compte, (2) un oCODE OTCLite et (3) un GlobalId
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Section C: Modèle de message (Template)
Compréhension de ”template”
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Le modèle est un OTCLite csv (comma separates values) feuille de calcul
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La version actualisée sur le site OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otclite.aspx)

Message template contient 156 champs au total


25 domaines sont liés aux champs de contrôle de la GTR (nécessaire pour GTR pour être en mesure de comprendre et de traiter le message)
131 domaines concernent spécifiquement les champs requis par l'AEMF
Les 131 champs liées à AEMF comprennent des champs qui ne sont nécessaires pour les rapports délégué
•
Soutiendra trois types de messages

Position – available on initial release- la position d'un contrat chaque jour représentant les dernières données de position

Valuation – à être inclus dans la version plus tard

Collateral – à être inclus dans la version plus tard
•
Types des champs

Required – Une valeur valide doit être fourni dans ce domaine pour que la soumission soit traité avec succès et pour
recevoir un ACK de réception . Les champs obligatoires manquants valeurs valides seront rejetées par l'application

Optional – Ce champ peut être laissé vide et toujours votre dossier sera traitée par l'application et vous recevrez un ACK de
réception , mais peut-être pas entièrement conforme aux attentes de l'ESMA

Conditional – Une valeur est attendue dans ces domaines dépendent des valeurs fournies dans les autres domaines


N/A – pas de valeurs devraient être fournis dans ces domaines , et si une valeur est fournie, elle sera ignorée par
l'application

•
Exemple: “Currency of option strike price” n'est nécessaire que si une valeur est indiquée dans le champ optionnel “Option Strike Price”
Généralement utilisé pour le champ “placeholder” qui peut être utilisé dans les versions ultérieures
Les parties de rapports ont l'obligation de s'assurer que toutes les données nécessaires pour AEMF n'a été signalé.

Certains champs facultatifs doivent être déclarés à l'AEMF , mais sur la base du scénario le déclarant ne peut pas
avoir toutes les informations à l'époque ( exemple : Où déclaration au nom d'une contrepartie le déclarant ne peut
pas disposer d'informations à remplir " directement liée à activité commerciale ou financement de trésorerie de la
Partie 1 " lorsque la contrepartie est une entité non financière )
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Section C: Message Template
Compréhension de ”template”: Lifecycle Events
•
Position Message
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Lifecycle events sur chaque changement sur la position on doit la rapporter par utilisant ce Position template: chaque
actualisation de transaction doit aussi être rapportée par la société
Exemple: le commerce pour 150 millions d'USD, suivie par une cessation partielle de USD 50 le lendemain
Soumission 1
Soumission 2
Soumission 2 rapport la position de transaction après le post trade event: ce qui reste de marché
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Section C: Message Template
Compréhension de ”template”: Types de champs
Extrait du template pour montrer les différents types de champs et d’informations
Une presentation aditionelle couvrira le template en detail, l’intention de cette presentation est seulement de vous introduire dans
la compréhension de template
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Section D: Rapports des participants
ACK/NACK Rapports
•
ACK and NACK Reports – Rapports concernant l’acceptation et la réjection
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Chaque fois que vous soumettez un rapport à l’ OTCLite vous recevrez un numéro appelé batch number qui identifiera votre
dossier

Ce numéro peut être vu sur la page du tableau de bord OTCLite




Quelque temps après la soumission les deux rapports – ACK et NACK seront disponibles pour chaque batch number et
pourront être accedés en appuyant sur le boutton Download
Notez qu'il y aura deux fichiers, l'un ACK pour l’acceptation de la réception (affaires traités avec succès) et un autre NACK
pour indiquer la réjection (affaires rejetées par l'application). Si un rapport est vide s'il vous plaît assurer-vous de vérifier
l'autre rapport pour voir les détails de l'opération
Si le fichier n'a pas encore été traité vous recevrez un message comme quoi la transaction est toujours en traitement
Le rapport NACK contiendra les codes d'erreur et les descriptions qui expliquent la raison de la réjection
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Section D: Rapports des participants
Rapports de la fin de la journée
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•
•
•
Pour OTCLite; il y a un certain nombre de rapports generés à la fin de la jour journée
Le processus qui génère ces rapports commence à minuit UCT chaque jour ouvrable (temps de disponibilité de rapport varie de
jour en jour en fonction de volumes)
ESMA Position Report

Ce rapport contiendra toutes les positions ( à savoir " en direct " ) ouvertes pour le participant , indépendamment du fait qu’il soit
présenté par le participant ou par un autre participant qui le nomme comme la contrepartie de leur soumission.

Toutes les positions ouvertes seront inclues indépendamment du moment où elles ont été soumises (une position présentée il y a
un an apparaîtra sur ​le rapport de position chaque jour jusqu'à l'échéance ou jusqu'à ce qu‘elle se termine par une présentation
ultérieure )

Il comprendra également des positions créées par soumission en OTCLite ou dans l'application GTR Core

La transaction qui arrive à l’échéance automatiquement disparaît de ce rapport après la date d’expiration

Si vous et votre contrepartie avait signalé le commerce alors il y aura une ligne pour chaque participant

Ceci permet à chaque participant d'effectuer sa propre réconciliation et envoyer de nouveau au cas où il y a des erreurs .
ESMA Activity Report

Ce rapport tiendra compte de toutes les activités de communication depuis le moment où le dernier rapport d'activité a été généré.

Les soumission faites par vous , en votre nom par un fournisseur et les soumission faites par d'autres participants vous nommant
comme une contrepartie y seront inclus .

Si une seule transaction a de multiples soumission faites au cours de cette journée, puis chaque soumission apparaît sur le
rapport d'activité
ESMA Warning Report



Comme indiqué plus haut , certains champs sont marqués comme optional dans l’OTCLite template car ils ne s'appliquent pas toujours à
une production donnée , ou ne peuvent pas être connus pendant la soumission, mais doivent être soumises à un template pour être
conforme à AEMF
Ce rapport vise à mettre en évidence les positions qui peuvent ne pas inclure toutes les informations nécessaires pour être conforme à
l'EMSA
Ces transactions sont encore à signaler à l'AEMF , mais DTCC recommande aux participants d' examiner ce rapport et de présenter des
soumissions supplémentaires avec les données manquantes pour une position entièrement conforme à signaler.
Des descriptions plus détaillées de ces rapports, y compris les descriptions des champs peuvent être trouvés sur OTCLite site
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Section D: Rapports des participants
Rapports de la fin de la journée
ESMA Match Status Report
• Le nouveau Matching Status rapport permettra aux participants de
voir la répartition des différences entre les données communes des
marché soumit pour faciliter leurs enquêtes et faciliter la résolution
des pauses.
• Le Matching Status rapport détaillera la liste des champs inégalées
mais seulement le nom de domaine et non le contenu du champ de
chaque côté de la position.
ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report
• Il s'agit d'un nouveau rapport prévu pour une contrepartie de
l'opération en fonction des résultats de la réconciliation inter-TR. Un
rapport complémentaire devrait également contenir des détails sur
les conflits UTI ou Pair Pause LEI enregistrés pour informer les
participants et présentateurs de problèmes spécifiques
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Section E: Soutien de Clients
• Page Web dédiée à OTCLite
•
(http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)
•
Comprend des présentations enregistrées, notice d'utilisation, guide de la connectivité, modèle de
message mis à jour et un calendrier des présentations en ligne
• Equipe UAT Support team dédiée à OTCLite
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–
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Soutien disponible en plusieurs langues européennes
Le support par courriel:
E-mail support for UAT (testing): [email protected]
E-mail support for Production: [email protected]
Soutien en ligne:
• UK/Europe/Asia +44 (0)20.7136.6328 (Option 1,3)
Quand on envoi de requêtes
Utile pour toujours inclure les informations suivantes
•
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Votre numéro de compte (Account number/Participant ID)
Votre Batch number
Votre dossier de soumission en version de CSV
Votre dossier NACK
O-Code
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