Transcript Le Trading de convergence et d`intersection

Le Trading
de convergence et d’intersection
Approche globale du trading
Stéphane Ceaux-Dutheil
Bruxelles le 15 mai
Lilles le 16 mai
Paris le 17 mai
Stéphane Ceaux-Dutheil
Analyse technique, trader
Auteur du livre « Le scalping» Ed.Gualino
Responsable du site Technibourse.com
Intervient régulièrement sur
Trophée d’or 2012 du salon de l’analyse
technique de Paris
ACCES ILLIMITE
TECHNIBOURSE.COM
1 SEMAINE
Identifiant: activbourse
Mot de passe : 2014
SOMMAIRE
I- Introduction
Les 3 fondamentaux pour bien trader
II- Gestion de risque
1- Définition
2- Exemples/Exercices
III- Trading de convergence et d’intersection
1- Généralités sur la construction d’une stratégie
2- Outils et environnement graphique
3- Concepts du trading de convergence et d’intersection
4- Exemples
I- Introduction
I- Introduction
Les 3 fondamentaux pour bien trader
❶ La technique (travailler la récurrence des marchés)
❷ La gestion de risque
❸ La gestion de ressources mentales
II- Gestion de risque
1- Définition
Limiter le risque lié à une ou plusieurs opérations à un certain
pourcentage de son capital
Quel pourcentage de son capital ?
Généralement 1 à 2% par jour
Attention 
On ajuste le risque en fonction du niveau du stop calculé pour votre(vos)
opération(s). Autrement dit : on adapte la taille de la position en
fonction du stop.
On ajuste pas le stop en fonction du risque journalier (stop
techniquement de mauvaise qualité)
II- Gestion de risque
2- Exemples
Exemple de mauvais calcul de risque
Capital 10.000$ on accepte un risque de 1% par jour
On accepte donc une perte de 100$ maximum par jour
On travaille avec 1 lot (100.000$) sur l’EURUSD (1 pip = 10$)
On met son stop à 10 pip
Si vous travaillez avec 5 positions symétriquement votre stop
est à 2 pip par position
Risque de ruine évident !
II- Gestion de risque
2- Exemples
Exemple du bon calcul de risque
Capital 10.000$ on accepte un risque de 1% par jour
On accepte donc une perte de 100$ maximum par jour
On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)
Selon la méthode le stop est à 25 pips par exemple
Travailler avec un lot engage une perte potentielle de
250$ (25 pips*10$)
On adapte la taille de lot : 100/250 = 0,4 lot
Si on se donne la possibilité d’avoir deux positions par
jour on travaillera avec un risque de 50$ par position
soit 50/250 = 0,2 lot dans cette exemple.
II- Gestion de risque
2- Exercices
Capital 15.000$ on accepte un risque de 2% par jour
On se laisse la possibilité d’avoir trois positions
simultanées
On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)
La méthode identique un stop de 25 pips (risque de
250$/lot)
Calculer la taille de la position sur l’EURUSD
Résultat:
2% représente 300$ soit 100$ par position
La taille de la position EURUSD est 100/250 = 0,4 lot
II- Gestion de risque
2- Exercices
Capital 20.000$ on accepte un risque de 1% par jour
On se laisse la possibilité d’avoir deux positions
simultanées
On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)
Quelle donnée vous manque-t-il ?
La taille du stop : 30 pips (risque de 300$/lot)
Calculer la taille de la position sur l’EURUSD
Résultat:
1% représente 200$ soit 100$ par position
La taille de la position EURUSD est 100/300 = 0,33 lot
III- Trading de convergence et d’intersection
1 - Généralités sur la construction d’une stratégie
Une stratégie doit être issu d’un schéma permettant d’expliquer un concept récurrent
identifié sur les marchés financiers
Le schéma abordé va s’intéresser aux périodes de convergences de trois unités de temps et
à des endroits géographiques propices au trading (intersection)
Un schéma récurrent doit :
❶ Etre simple à expliquer
❷ Etre simple à exécuter
❸ Favoriser le processus de créations de certitudes
→ On sait ce que l’on cherche et la façon de l’exécuter
❹ Permettre de travailler avec une taille de position croissante
(réinvestissement des bénéfices)
III- Trading de convergence et d’intersection
2 - Outils et environnement graphique
Unité de temps Journalière
En rouge
Bandes de Bollinger à 50 (inclus la moyenne mobile
exponentielle 50)
Moyenne mobile exponentielle 20
Indicateurs
RSI 21 périodes + niveau 50 + moyenne mobile
exponentielle 60
III- Trading de convergence et d’intersection
2 - Outils et environnement graphique
Unité de temps 15 min
En bleue
Bandes de Bollinger à 50 (inclus la moyenne mobile
exponentielle 50)
Moyenne mobile exponentielle 20
En vert (représentation du 4 heures)
Moyenne mobile exponentielle 750
Moyenne mobile exponentielle 300
Indicateurs
RSI 21 périodes + niveau 50 +moyenne mobile
exponentielle 60 (RSI lié aux MM bleues)
RSI 315 périodes + niveau 50 +moyenne mobile
exponentielle 60 (RSI lié aux MM vertes)
III- Trading de convergence et d’intersection
3 - Concepts du trading de convergence et d’intersection
Le trading de convergences et d’intersections est la combinaison de
plusieurs unités temporelles (journalière/4 heures/15min) :
L’unité de temps Journalière (en rouge) 4h (en vert) et 15 min (en bleue)
L’idée forte est de trader dans le sens de ses trois unités de temps afin
d’optimiser son taux de réussite.
Il conviendra cependant de timer le point d’entrée afin de limiter sa prise
de risque. On travaillera principalement le croisement des moyennes
mobiles 15 min (en bleue) à proximité des moyennes mobiles 4 heures
(en vert).
Trader à l’inverse d’une unité de temps « lourde » (journalière ou 4h)
reste bien entendu possible mais déconseillé tant que vous n’avez pas
pris confiance et créer une spirale de réussite en tradant dans le sens des
trois unités de temps.
III- Trading de convergence et d’intersection
4 - Exemples
III- Trading de convergence et d’intersection
4 - Exemples
III- Trading de convergence et d’intersection
4 - Exemples
ACCES ILLIMITE
TECHNIBOURSE.COM
1 SEMAINE
Identifiant: activbourse
Mot de passe : 2014
2 séminaires en ligne le lundi 26 mai
8h30/12h30 « Travailler l’élasticité des marchés »
2 séminaires en ligne le lundi 26 mai
14h00/18h00 « Le trading de convergence et
d’intersection application au swing trading et day
trading »
- Les différentes situations de prises de position
- Money management développé
- Adaptation au day-trading
2 séminaires: 499€ au lieu de 599€
Offert pour l’ouverture d’un
compte de 10.000€
Développement algorithmique
Commentaires :
-
Courbe en escalier
Phase de stagnation/légère perte et explosion
Risque contrôlé (2,65% drawndown)
Résultat sur 5 ans sur EURUSD uniquement
(fonctionne à l’identique sur 8 paires)
Nombre significatif de trades