Transcript Desezoniranje časovnih vrst na SURS-u

Desezoniranje
časovnih vrst
na SURS-u
Manca Meglič
Sektor za splošno metodologijo
in standarde
UVOD
• Časovne vrste: Andreja Smukavec, Erika
Trpin, Manca Meglič.
• Časovna vrsta = časovno urejeno zaporedje
numeričnih podatkov za neko
spremenljivko. Podatki so ponavadi
izmerjeni v enakih časovnih intervalih, npr.
vsak mesec.
• Graf časovne vrste: podatki nihajo.
• Cilji analize: opis, razlaga, napovedovanje,
nadzor.
DEKOMPOZICIJA ČASOVNE VRSTE
Časovno vrsto razdelimo na komponente:
• komponentna trend-cikel (dolgoročno
gibanje + ciklična nihanja z zelo dolgo
časovno periodo);
• sezonska komponenta (naravni in
socialni vplivi);
• iregularna komponenta (slučajna
nihanja, napake, nekateri osamelci).
MODELI
ADITIVNI MODEL:
Xt = TCt + St + It
SAt = Xt – St = TCt + It
MULTIPLIKATIVNI MODEL:
Xt = TCt * St * It
SAt = Xt / St = TCt * It
VPLIVI KOLEDARJA
Iz časovne vrste lahko izločimo vplive koledarja
(če so značilni):
• vpliv delovnih dni;
• vpliv prestopnega leta;
• vpliv praznikov;
• vpliv velike noči.
Vplive koledarja izločamo zaradi primerljivosti
podatkov, da lahko npr. primerjamo dva enaka
meseca v dveh različnih letih.
VPLIVI SEZONE
• Vplivi sezone: menjavanje letnih časov, dolžina
dneva …
• Desezoniranje = odstranitev vplivov sezone in
koledarja (če so značilni).
• Vplivi sezone in koledarja zameglijo druge vplive.
• Radi bi primerjali podatke, npr.:
– indeks industrijske proizvodnje, proizvodi za investicije,
Slovenija, februar 2009 in avgust 2009:
Mesec
Originalna vrednost
Desezonirana vrednost
februar 2009
89,8
91,7
avgust 2009
68,5
88,5
– nek indeks, Slovenija in Avstralija, februar 2009.
DIRETNA IN INDIREKTNA METODA
Direktna metoda:
Indirektna metoda:
a=b+c
a=b+c
SA
SA
SA(a) ≠ SA(b) + SA(c)
SA(a) = SA(b) + SA(c)
OSAMELCI
• AO = aditivni osamelec (additive outlier)
• TC = prehodna sprememba (transitory change)
• LS = sprememba nivoja (level shift)
PROGRAMSKA OPREMA
ZA DESEZONIRANJE
Demetra:
• prosto dostopen program
(http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra
.htm);
• EUROSTAT;
• metoda Tramo/Seats,
metoda X-12-ARIMA;
• sezonski ARIMA-modeli;
• različica 2.04;
• prihaja Demetra+.
POTEK DESEZONIRANJA
-
Priprava vhodne datoteke s podatki.
Postavitev modelov časovnim vrstam.
Samodejno desezoniranje.
Če desezoniranje ni uspešno: poprava
modela (čim manjše spremembe).
- Letni pregled (enkrat letno, podroben
pregled oz. ponovna postavitev modelov).
PRIMER - graf
PRIMER - model
OBJAVLJANJE PODATKOV
Objavljajo se:
• originalni podatki;
• podatki z izločenimi vplivi sezone in
koledarja (desezonirani podatki);
• podatki, prilagojeni vplivu števila delovnih
dni (podatki z izločenimi vplivi koledarja);
• trend (na grafu).
POZOR!
Pri analizi časovnih vrst moramo biti pozorni na:
• ozadje;
• transformacije;
• vplive koledarja;
• izbiro sezonskega ARIMA-modela (ujemanje,
značilnost parametrov, število parametrov,
statistike ostankov);
• dolžino časovne vrste;
• podobne in povezane časovne vrste;
• več možnih rešitev;
• problem končnih točk (“end-point problem”);
• letni pregled.