Transcript Презентация - 10-я конференция Риск менеджмент в

Интегрированное
управление рисками в
энергетике на основе
решений SAS
Николай Филипенков, Руководитель направления
риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н.
Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ.
Рынок – уроки и перспективы развития»
12 марта 2012
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
2012 год – новые или хорошо забытые
старые тренды – как управлять рисками в
динамично изменяющихся условиях?
1976
1909
1865
2
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
3
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
О компании SAS
 SAS – крупнейшая частная компанияразработчик программного обеспечения
 36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки
 До 25% выручки реинвестируется в
исследования и разработку
 Глобальная компания
 11 800+ сотрудников
 400 офисов по всему миру
 Более 50 000 клиентов в 126 странах
 93% компаний в списке FORTUNE
Global 500 – это клиенты SAS
4
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Некоторые клиенты SAS в управлении
рисками
5
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
6
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике
Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Enterprise Governance Risk and Compliance
•
•
•
•
Операционные
риски
Экологические
риски
Политические
риски
Репутационные
риски
Risk
Dimensions
•
Рыночные риски
Credit
Scoring
Book
Runner
•
Риски торговых
операций
•
Кредитные
риски
Fraud
Framework
•
Риски
мошенничества
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
7
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решения SAS по управлению рисками
ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике
Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству
Enterprise Governance Risk and Compliance
•
•
•
•
Операционные
риски
Экологические
риски
Политические
риски
Репутационные
риски
Risk
Dimensions
•
Рыночные риски
Credit
Scoring
Book
Runner
•
Риски торговых
операций
•
Кредитные
риски
Fraud
Framework
•
Риски
мошенничества
Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных
8
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Концепция Enterprise GRC
 Governance
 Определение и внедрение стратегии
 Организационная культура
 Структура и процессы
 Политики
 Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000)
 Финансовые риски (например, кредитные, рыночные,
управление активами и пассивами и риск ликвидности)
 Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита
безопасности, стратегические, страны, репутационные)
 Compliance
 Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое)
 Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II)
 Политики и аудит
9
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Нефинансовые риски
 Операционный
 Репутационный
 Экологический
 Стратегический
 Непрерывности бизнеса
 Информационной безопасности
 Регуляторный / Комплаенс
 Модельный
 Судебный
 Конфиденциальности данных
 Геополитический
10
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
GRC – Интеграция множества компонент
ИТ-риск / Инф
без-ть (ISO
27001)
Соотв треб безти труда
Управление
репутационным
риском
Основано на:
• Общих бизнеспроцессах
Планирование
непрерывности
бизнеса
COSO, AS/NZS,
ISO 31000
Комплаенс (e.g.
SOX)
Аудит на основе
риска
• Общей
библиотеке
рисков и
методов
контроля
• Общих
процессах
исправления
Операционные
риски
GRC
Непрерывный
аудит
Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.
• Возможности
организации
реализовывать
свою стратегию
рационально и
эффективно
11
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Решение SAS Enterprise GRC
«Приборная панель» и
отчетность
Тревожные сигналы и
механизмы эскалации
Репозиторий
EGRC
Системы управления
производительностью
предприятия
Аналитика по рискам
и моделирование
Управление исправлением (Проблемы и Планы действий)
Внешние
данные о
потерях
Оценка
рисков и
контролей
Управление
инцидентами
Справочные данные и
библиотеки
Индикаторы
GRC
Сценарии
Управление
аудитом
Управление
политиками
Контрольное
тестирование
Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs
Внешние поставщики GRC
контента + Консорциумы
Операционные системы и
другие приложения GRC
12
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SAS Global Data – Внешние данные
13
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
360-градусный обзор комплаенса
Политика 1
Контрольный
тест 1
Процесс 1
Директива 1
Риск 1
Контроль 1
Процесс 2
Риск 2
Директива 2
Контроль 2
Контрольный
тест 2
Процесс 3
Контроль 3
Инцидент 1
Проблема 1
План
действий 1
План
действий 2
Индикатор
соответствия 1
Инцидент 2
Индикатор
соответствия 2
14
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Celent: SAS – лидер рынка решений GRC
15
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Некоторые пользователи решения
SAS Enterprise GRC
 Vattenfall (Швеция)
 Gaz System (Польша)
 Enel (Италия)
 Sonatrach (Франция)
 РЖД (Россия)
 Metropolitan Electricity Authority (Таиланд)
 БТА Банк (Казахстан)
 Газпромбанк (Россия)
 Бинбанк (Россия)
 CGD (Португалия)
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
16
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
17
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall
 Пятый по величине производитель электричества в
Европе
 Первый по величине производитель тепла в Европе
 Работает в Дании, Финляндии, Германии,
Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции
 Штаб-квартира в Швеции
Источник: http://www.vattenfall.com
18
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Vattenfall: Генерация
Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
19
Vattenfall: География
Источник: http://powerplants.vattenfall.com/
20
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
21
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
22
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
23
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
24
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
25
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
26
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
27
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
28
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
29
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
30
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
31
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
32
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
33
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
34
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример Vattenfall
35
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Программа
1. О компании SAS
2. Решения SAS для управления рисками в энергетике
3. Пример Vattenfall
4. Пример ОАО «РЖД»
36
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
37
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
38
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
39
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
40
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
41
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
42
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
43
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
44
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Пример ОАО «РЖД»
45
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Интегрированное управление рисками в
энергетике на основе решений SAS
 «Осведомленность о рисках и возможностях должна
быть второй природой всех сотрудников
предприятия и частью их ежедневной деятельности»
 «Ключевыми факторами при выборе SAS для нас
были их мощный аналитический инструментарий,
фокус на управление рисками, а также значительные
инвестиции SAS в исследование и разработку»
Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall
46
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Контакты:
Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н.
[email protected], +7 903 728-9245
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.