Transcript Александр Диваков. Роль обеспечения при снижении кредитных

Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Отдел залогов и оценки департамента кредитных рисков.
Москва, 12 декабря, 2011
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Основная задача обеспечения – защита банка от дефолтов в случае, если заемщик
окажется неспособным или откажется погашать задолженность.
Принятие/оценка обеспечения может оказать значительное влияние на общую
стратегию снижения кредитного риска и, таким образом, является составной частью
кредитного решения.
Цели работы с обеспечением:
•Минимизировать кредитные риски в случае дефолта заемщика;
•Сформировать надежный портфель обеспечения;
•Максимально уменьшить риски обеспечения;
•Оптимизировать размер формируемых резервов на возможные потери по кредитам;
2
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Стратегия управления обеспечением в ЗАО «ЮниКредит банк»:
сбор данных
анализ
(7)
уровень
возврата
фактические
цены (6)
Комплексное
управление
обеспечением
реализация
(5б)
3
вывод из
обеспечения
(5а)
оценка
принятие
подготовка
договора
внедрение
(3)
текущая работа
с обеспечением
(в т.ч.
мониторинг и
переоценка)
(4)
системы, процедуры и процессы
методы, инструменты и стратегия
стратегия
общая
политика
(1)
Основные аспекты
управления обеспечением:
принципы
руководства
операционные
инструкции (2)
•
принципы и процедуры
оценки и управления
•
оценка, подготовка
договора и принятие
обеспечения
•
последующее управление
(включая мониторинг
и переоценку)
•
высвобождение
обеспечения
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Отражение корректной стоимости обеспечения (материальной стоимости) является
необходимым условием для определения кредитного риска.
•Если стоимость обеспечения завышена, риск недооценен.
•Если стоимость занижена, риск переоценен.
Консервативная оценка (переоценка риска) более предпочтительна с точки зрения
политики касательно рисков и регуляторов, в то же время также необходимо
учитывать конкурентные условия.
4
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Большую роль корректная оценка обеспечения играет в рамках Продвинутого
IRB-подхода при расчете Expected Losses (EL) в рамках снижения регуляторного
капитала в соответствии с BASEL II.
Формула расчета ожидаемых потерь (EL):
EL = PD% x EAD x LGD%
EL (Expected Loss) = Ожидаемые потери
PD (Probability of Default) = Вероятность дефолта
EAD (Exposure at Default) = Подверженность риску в случае дефолта
LGD (Loss Given Default) = Уровень потерь в случае дефолта
Обеспечение может оказывать влияние на PD или LGD в случае кредитования под
обеспечение:
- Материальное обеспечение влияет на снижение LGD
- Нематериальное обеспечение (гарантии, поручительства) снижает PD
5
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
В принципе, обеспечение может влиять на все параметры. Различный эффект
обеспечения на снижение кредитного риска обобщен в таблице:
6
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Основные принципы оценки и управлением материального обеспечения для снижения LGD.
Недвижимость
• Оценка должна учитывать переменчивость использования и соответствующую полезность
недвижимости для третьей стороны.
• Материальная оценка может быть проведена по обеспечению, которое оформлено
юридически корректно и на которое можно обратить взыскание.
Движимые активы
• Только ликвидные движимые активы могут быть материально оценены.
Мониторинг / пересмотр / переоценка
• Рыночная стоимость или временная стоимость активов должна пересматриваться регулярно,
как минимум ежегодно. Если рынки подвержены значительным колебаниям, пересмотр должен
проводиться чаще.
• Во время процесса периодической оценки, как и в рамках начальной оценки, должно
учитываться каждое снижение стоимости по причине устаревания, износа, оставшегося срока
службы, и другим причинам.
Эффект снижения кредитного риска выражается путем корректировки уровня потерь в случае
дефолта (обеспечение, снижающее LGD).
7
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Основные задачи отдела залогов и оценки при управлении обеспечением:
 Взаимодействие с оценочными, страховыми и независимыми сюрвейерскими
компаниями.
 Отбор партнеров среди оценочных и независимых сюрвейерских компаний.
 Отбор страховых компаний при поддержке Управления банковских и страновых
рисков Департамента кредитных рисков.
 Обеспечение мониторинга залогов, его наличие и сохранность.
 Поддержание оптимальной структуры залогового портфеля.
 Разработка требований к структурам данных и IT-систем в целях управления
обеспечением для снижения кредитного риска.
 Обеспечение адекватного качества данных по обеспечению.
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Особенности работы отдела залогов и оценки в ЗАО «ЮниКредит Банк»:
 Вся работа с обеспечением полностью централизована.
 В специфику работы с обспечением активно вовлечена независимая австрийская
оценочная IRG (Immobilien-Rating-Gesellschaft), которая также снабжает отдел по
работе с залогами методическими и аналитическими материалами.
 В виду незначительной численности состава отдела по работе с залогами и
обеспеченим, основной упор в области оценки и мониторинга обеспечения идет на
развитие партнерства с оценочными компаниями, инспекционными компаниями,
независимыми аналитиками и консультантами.
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Общие принципы процесса работы с обеспечением:
 Каждый объект обеспечения должен быть оценен внешним оценщиком, одобренным банком,
или квалифицированными специалистами банка.
 Банк соответствует стандартам Группы ЮниКредит в части, не противоречащей российскому
законодательству (федеральные стандарты оценки и т.д.).
 В обязательном порядке должны быть проверены документы по обеспечению в соответствии с
внутренними нормативными документами банка.
 Все типы обеспечения должны подвергаться мониторингу на регулярной основе в
соответствии с внутренними документами банка.
 Переоценка обеспечения должна проводиться регулярно, не менее одного раза в год, либо в
случае необходимости в рамках Watch List процесса.
 В соответствии с российским законодательством, имущество, как правило, реализуется в
процессе банкротства или обращения взыскания на заложенное имущество.
Роль обеспечения при снижении кредитных рисков
(на примере ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Основные проблемы при работе с обеспечением:
 Большие трудозатраты в части работы с оценочными отчетами, которые
возникают при работе с большинством оценочных компаний, не являющихся
партнерами банка.
 Большее количество противоречий между клиентом, отделом по работе с
залогами банка, многими оценочными компаниями и клиентскими менеджерами
банка возникающие при определении стоимости обеспечения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !