Transcript FusionRisk

Basel и задачи банка – как сочетать
Misys FusionRisk
•
Юлия Шевчук, консультант
Банк России для Базеля
•
Стратегия развития банковского сектора (2011, январь)
Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012,
декабрь)
•
Письмо 193-T. Восстановление финустойчивости (стресс-тестирование)
(2012, декабрь)
•
Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012,
декабрь)
•
Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный
риск
•
•
•
Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь)
Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь)
Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014,
#misysmf
май)
3
30.10.14
©
•
Бежать за изменениями или
быть готовым заранее?
©
30.10.14
#misysmf
4
FusionRisk Regulation
©
30.10.14
#misysmf
5
Misys FusionRisk Regulation– решение для русского Базеля




©
Полностью соответствует требованиям BIS
Готов к существующим требованиям ЦБ РФ
Готов к будущим требованиям ЦБ РФ
Работает со всеми казначейскими и банковскими
типами сделок и инструментов
30.10.14
#misysmf
7
FusionRisk Regulation
©
30.10.14
#misysmf
8
Банк России для Базеля
Стратегия развития банковского сектора (2011, январь)
•
Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь)
•
Письмо 193-T. Восстановление финустойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь)
•
Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь)
•
Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск
•
Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь)
•
Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь)
•
Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май)
•
Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль)
•
©
30.10.14
#misysmf
9
FusionRisk – национальные особенности
Параметры
Правила
Иерархия
регуляторов
©
30.10.14
#misysmf
1
Кастомизация и тюнинг


©
Drag-and-drop
Macrolanguage
30.10.14
#misysmf
1
Работает со всеми типами инструментов и классов активов
Trading Book & Hedge Product










©
Banking Book
Swaps;
OTC caps, floors, collars;
Bonds: Bullet, Amortizing, Coupon, ZC;
Floating Rate Notes;
Forward Rate Agreements;
Foreign Exchange;
Options on securities: Vanilla, Asian, Digital All
Or Nothing, Look-Back, barrier options;
Interest rate derivatives:

Interest rate Swaptions,

Range Accruals,

Inverse Floaters,

Callable and Puttable Bonds;
Exotic options
FX Options:
30.10.14









#misysmf
Contractual products: fixed term loans,
mortgages, fixed term deposits;
Rates: fixed, adjustable, floating, administered,
capped, floored;
Amortization: bullet, constant payment, constant
principal payment, custom profile;
Embedded options: prepayment, impairment;
Multiphase products: loans, debt;
P&L Account and Capital Account;
Cash balancing accounts
Non-contractual maturity products: Credit Cards,
Credit Lines, Current Accounts;
Portfolio Replication
1
Визуализация информации и отчеты
•
•
•
•
•
Любые разрезы
Любая детализация
Агрегация и поддержка иерархий
Исторический анализ
Ручной и пакетный запуск
Виджеты
Гиперкубы
Мониторинг
индикаторов
©
30.10.14
Плоские отчеты
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы
©
30.10.14
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3)
•
©
FusionRisk генерирует PD/LGD (Basel II STD) или импортирует значения
30.10.14
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3)
©
30.10.14
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3)
•
©
Созданная модель PD/LGD встраивается в FusionRisk и включается в STP
30.10.14
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3)
©
30.10.14
#misysmf
1
Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (3/3)
•
©
Модель PD/LGD создается и калибруется в FusionRisk
30.10.14
#misysmf
1
FusionRisk. Калибрование модели
•
Бэк-тестинг
•
Сравнение реальных частот дефолта и модельной
PD
•
Генерация transition matrix на исторических данных
Model PD
•
Historical PD
Сравнение реальных значений recovery rate и
модельного значения LGD
•
Transition matrix
•
LGD Impairment modeling
©
30.10.14
#misysmf
2
FusionRisk Regulation Credit Risk
Кредитный риск



©
Standard Approach
RWA = EAD * RW
Foundation Approach
RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M
Advanced Approach
RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M
30.10.14
#misysmf
2
Задача оценки кредитного риска
©
30.10.14
#misysmf
2
Регуляторные
расчеты
Кредитные
решения
Задача оценки кредитного риска
©
Пакет
документов для
кредитной
заявки
PD – модели: операционные и регуляторные
Набор данных
для расчета
модели
30.10.14
#misysmf
Score и
документы
для КК
Принятие
решения
PD, RWA
Формирование
отчетности
2
Задача оценки кредитного риска
©
30.10.14
#misysmf
2
Misys FusionRisk
•
•
•
•
•
©
30.10.14
#misysmf
Измерение всех
финансовых рисков
Прозрачное
представление рисков
торговой и банковской
книг
Легко настраиваемый
презентационный
уровень
Удобная настройка
специфических
сценариев клиентов для
стресс-тестирования
Все ключевые
индикаторы доступны на
смартфонах и планшетах
2
Юлия Шевчук, консультант
[email protected]
@MisysFS
misys.com
Please consider the environment before printing this PowerPoint.
Misys @ LinkedIn
MisysVideoChannel