Transcript RO - ZUS

Rola nowoczesnego systemu IT
w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
Ryzyko operacyjne – jak przeciwdziałać mu w praktyce?
Warszawa, 23 listopada 2010
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu
zarządzaniuryzykiem
ryzykiem operacyjnym
operacyjnym
1
Agenda
1.
Baza KRI – koncepcja rozwiązania
2.
OPERON – nowoczesny system IT do zarządzania ryzykiem
operacyjnym
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
2
Agenda
1.
Baza KRI – koncepcja rozwiązania
2. OPERON – nowoczesny system IT do zarządzania ryzykiem
operacyjnym
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
3
Baza KRI – koncepcja

Baza KRI działa przy Związku Banków Polskich

Zbudowana z wykorzystaniem doświadczeń ZBP:
 zapewnia anonimowości uczestników
 zawiera dane dla polskiego sektora bankowego
 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zgromadzonym
informacjom
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
4
Baza KRI – obszar definicji
Zawiera definicje wskaźników KRI:

definicję wskaźnika wraz
ze sposobem kalkulacji

informację o liczbie banków
stosujących wskaźnik

wartości stosowanych progów
(ostrzegawczych i krytycznych)

wskazanie powiązań
ze wskaźnikami powiązanym
lub alternatywnymi
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
5
Baza KRI – obszar wartości
Baza zawiera informacje o wartościach wskaźników KRI

Tylko wybrane wskaźniki KRI

Dostarcza banchmarki dla polskiego rynku

Wymusza wprowadzenie określonej minimalnej liczby wartości wskaźników KRI

Zapewnia skalowalność wskaźników KRI

Zawiera informacje o wartości wsparte danymi o liczbie banków
wprowadzających wartość dla wskaźnika
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
6
Baza KRI – korzyści 1/2
Podstawowe korzyści z obszaru definicji KRI

Pozyskanie źródła wiedzy o możliwych do zastosowania wskaźnikach KRI

Możliwość porównania stosowanych w banku limitów dla wskaźników KRI
z limitami stosowanymi przez sektor

Uzyskanie informacji, jakie wskaźniki KRI są najczęściej stosowane w polskim
sektorze bankowym

Doskonalenie stosowanych wskaźników poprzez porównanie stosowanych
algorytmów z algorytmami stosowanymi w sektorze
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
7
Baza KRI – korzyści 2/2
Podstawowe korzyści z obszaru wartości KRI

Pozyskanie informacji o kształtowaniu się wartości najważniejszych wskaźników
KRI w polskim sektorze bankowym

Identyfikacja obszarów większej niż rynkowa ekspozycji na ryzyko

Śledzenie trendów kształtowania się wskaźników KRI na rynku i na tej podstawie
prognozowanie wartości w kolejnych okresach

Tworzenie scenariuszy testowych, opartych o zaobserwowane na rynku
gwałtowne zmiany wartości wskaźników KRI

Wykorzystanie rynkowych wartości wskaźników KRI przy szacowaniu wymogu
kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego metodą zaawansowaną

Wykorzystanie porównania wskaźników rynkowych ze wskaźnikami własnymi
na potrzeby oceny ekspozycji na ryzyko operacyjne w ramach II Filaru
Dyrektywy CRD
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
8
Baza KRI – plan działań
1. Potwierdzenie zapotrzebowania w polskim sektorze bankowym
2. Utworzenie grupy analitycznej przedstawicieli banków
3. Budowa Bazy KRI
4. Eksploatacja
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
9
Agenda
1.
Baza KRI – koncepcja rozwiązania
2.
Cechy nowoczesnego systemu IT
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
10
Rola IT w zarządzaniu ryzykiem

Ryzykiem zarządzają ludzie, system IT ma ich wspierać

Cele wdrożenia systemu OPERON








Efektywność
Jakość
Wydajność
Systematyczność
Przepływ informacji
Dostęp do informacji
Udokumentowanie
działań
Wiedza
i doświadczenie
Ograniczenie ryzyka = zmniejszenie kosztów/strat
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
11
Cechy OPERONA
1. Kompleksowość
2. Bezpieczeństwo
3. Zautomatyzowanie
4. Zaawansowanie
5. Wewnętrzna spójność
6. Łatwa integracja
7. Stały rozwój
8. Nowoczesna technologia
9. Elastyczność
10. Kontrola
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
12
Rola Systemu IT w zarządzaniu ryzykiem
Cel wdrożenia OPERONA
Cechy OPERONA

Efektywność

Kompleksowość

Jakość

Bezpieczeństwo

Wydajność

Zautomatyzowanie


Zaawansowanie
Udokumentowanie
działań

Wewnętrzna spójność

Przepływ informacji

Łatwa integracja

Dostęp do informacji

Stały rozwój

Wiedza i
doświadczenie

Nowoczesna technologia

Elastyczność

Kontrola

Systematyczność
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
13
Cechy OPERONA – Kompleksowość
Kompleksowość – wsparcie wszystkich etapów procesu zarządzania
ryzykiem
Jeden system przechowujący
i przetwarzający wszystkie informacje





Łatwa integracja
Komplet danych na wszystkich
etapach procesu umożliwiający
podejmowanie właściwych działań i decyzji
Zapewnienie kompletności i ciągłości zarządzania ryzykiem
Brak konieczności obsługi kilku systemów
Jeden system = niższe koszty eksploatacji
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
14
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
15
Proces ZRO – Funkcje systemu OPERON
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
16
Cechy OPERONA – Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – przetwarzane informacje mogą być dostępne
tylko dla osób do tego uprawnionych





Integracja z logowaniem domenowym (LDAP)
Szyfrowana wymiana danych (Https)
System uprawnień dla użytkowników nadawany do funkcji, a nawet pól
Kontrola działań w systemie – dziennik zdarzeń, zapis autorów wpisów w bazie
danych, zabezpieczenie przed wejściem do niedostępnych funkcji
poprzez wprowadzenia adresu
Zabezpieczenie przed popularnymi atakami hakerskimi typu SQL Injection, XSS
oraz CSRF
Zabezpieczenie przed próbą dostępu przez osoby niepowołane ograniczenie dostępu poprzez system uprawnień
Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala ograniczyć ryzyko generowane
przez sam system
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
17
Cechy OPERONA – Zautomatyzowanie






Automatyczne wyliczanie wartości KRI
Automatyczne generowanie raportów okresowych lub przesyłanie raportów
do akceptacji
Automatyczne rozsyłanie powiadomień mailowych i zadań do wykonania
Szablony
Listy wyboru – łącznie z zawężaniem
Powiązania ograniczające wybór pomiędzy polami, np. kategoria – czynnik
ryzyka
Automatyzacja = skrócenie czasu potrzebnego na realizację zadań
= wzrost wydajności pracy
Wzrost wydajności = niższe koszty
Wzrost wydajności = możliwość zrealizowania większej liczby zadań
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
18
Cechy OPERONA – Zaawansowanie
Zaawansowanie merytoryczne – wraz z systemem musi iść wiedza
merytoryczna (know – how)


Metody zaawansowane AMA
System musi wspierać, a nawet wymuszać zachowanie dobrych
praktyk oraz najwyższych standardów
Dzięki know-how dostaje się nie tylko narzędzie, ale również instrukcję jak
z niego korzystać


Wdrożenie profesjonalnego narzędzia IT pozwala budować tzw.
świadomość zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji
Wiedza merytoryczna zaimplementowana w systemie wraz
z mechanizmami kontrolnymi, wymusza zachowanie wysokiej jakości
oraz ukierunkowanie na cele w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
19
Cechy OPERONA – Stały rozwój
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym to stosunkowo młoda, ale bardzo
dynamicznie rozwijająca się dyscyplina nauki.
Wybierając system informatyczny należy uwzględnić przyszły rozwój
oraz związany z tym napływ wiedzy i doświadczeń.
Stały rozwój systemu informatycznego to ciągły dopływ nowych
pomysłów i możliwych rozwiązań.
Dostawca systematycznie powinien wychodzić z nowymi inicjatywami do
swoich klientów, proponując wprowadzanie innowacji oraz udoskonaleń
biznesowych.
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
20
Cechy OPERONA – Wewnętrzna spójność
Powiązania pomiędzy funkcjami systemu zapewniające ich kooperacje
i wzajemne wykorzystanie.




Raporty uwzględniają różne elementy łącznie np. porównanie ocen
jakościowych z wartościami ilościowymi
Uwzględnianie powiązań pomiędzy danymi, np. powiązania przyczynowoskutkowe pomiędzy zdarzeniami, zdarzenia cząstkowe
Bezpośrednie powiązanie elementów ograniczających ryzyko z identyfikacją
oraz analizą i oceną ryzyka
Wykorzystanie wspólnych przekrojów analitycznych dla różnych metod oceny
Powiązanie pomiędzy funkcjami umożliwia zarządzanie ryzykiem
operacyjnym w ujęciu cyklicznym (procesowym), a także uzyskanie
efektu synergii dzięki połączeniu różnych danych.
Powiązania wewnątrz systemu zapewniają przepływ informacji w ramach
organizacji oraz pomiędzy etapami procesu ZRO.
Brak wewnętrznej spójności może prowadzić do podejmowania
sprzecznych lub nieadekwatnych decyzji lub działań.
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
21
Cechy OPERONA – Łatwa integracja
Otwartość systemu na współpracę z innymi systemami i bazami danych



XML
TXT
XLS


Web Services
API
Ułatwiona wymiana danych z innymi systemami:




ZORO
finansowo-księgowy
kadrowy
pozyskiwanie danych do KRI
Automatyzacja przepływu danych oraz dostęp do danych gromadzonych
w systemach zintegrowanych.
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
22
Cechy OPERONA – Nowoczesna technologia
Dostęp przez www
Najnowsze języki programowania
Szyfrowane łącza
Najnowsze wersje baz danych
Wydajny
Scentralizowany
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
23
Cechy OPERONA – Elastyczność
 Zdolność do dopasowania się do zmieniającej się
organizacji
 Możliwość wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej
z zachowaniem porównywalności danych w czasie
 Słowniki i funkcje umożliwiające parametryzację systemu
Dostosowanie systemu do zmieniającej się organizacji oraz obowiązujących
regulacji.
Możliwość doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
bez konieczności modyfikacji oprogramowania.
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
24
Cechy OPERONA – Kontrola
 Weryfikacja terminów wykonania zadań i powiadamianie mailowe
 Rejestracja czasu poświęconego na wykonanie zadań oraz czasu
oczekiwania na realizację
 Wprowadzanie danych do systemu z uwzględnieniem przepływu prac
(kontrola kilkupoziomowa)
 Walidacja poprawności danych – weryfikacja formatu i spójności danych
 Zestawienia i raporty porównawcze
Wbudowane w system mechanizmy kontrolne kształtują przekonanie wśród
osób realizujących zadania, że ich praca może zostać zweryfikowana.
Świadomość perspektywy weryfikacji jest elementem najbardziej motywującym
do zachowania wysokiej jakości oraz systematycznej i terminowej realizacji
zadań.
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
25
OPERON – System spełniający wymagania
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
26
Dziękuję za uwagę
Piotr Piwowar
Ekspert ds. Ryzyka
w Dziale Rozwiązań Biznesowych
Piotr. [email protected]
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.
www.bsb.pl
© Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – Nowoczesny system IT w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
27